All Weather CAD

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Weather CAD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

All Weather CAD на 16 июн. 2026 г. показал доходность в 5.10% с начала года и доходность в 7.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении All Weather CAD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.

All Weather CAD has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.32, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2012.

• This portfolio participated in 65.84% of S&P 500 Index downside but only 48.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.31 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия All Weather CAD составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

All Weather CAD имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа All Weather CAD на 16 июн. 2026 г. составляет 1.67 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность All Weather CAD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All Weather CAD показал максимальную просадку в 23.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.

Текущая просадка All Weather CAD составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.