PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All Weather CAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XBB.TO 55%CGL.TO 7.5%VFV.TO 30%COW.TO 3.75%XEG.TO 3.75%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
Precious Metals, Gold
7.50%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF
Large Cap Blend Equities
3.75%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
Large Cap Growth Equities
30%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
Canadian Government Bonds
55%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
Energy Equities
3.75%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Weather CAD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03%
9.66%
All Weather CAD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2012 г., начальной даты VFV.TO

Доходность по периодам

All Weather CAD на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 6.15% с начала года и доходность в 4.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
All Weather CAD6.15%-1.78%2.04%6.99%5.72%4.82%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
-4.57%-1.19%-1.99%-3.62%-1.27%-0.27%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
26.49%0.18%10.17%27.18%14.67%12.81%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
15.29%-6.33%5.54%16.50%8.56%4.85%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF
-2.20%-5.87%1.94%-2.16%5.77%5.59%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
2.01%-12.30%-11.45%1.92%14.26%2.31%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Weather CAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.54%1.14%2.78%-3.40%3.43%1.21%1.53%2.56%1.68%-2.40%2.59%6.15%
20235.47%-4.09%3.25%0.79%-1.59%3.94%1.30%-2.06%-3.52%-1.78%7.03%5.08%13.86%
2022-3.35%0.09%1.51%-6.53%1.54%-6.15%5.46%-4.49%-7.47%4.20%5.02%-3.70%-14.08%
2021-1.33%0.28%2.17%3.37%2.84%-0.96%0.57%0.06%-2.28%3.95%-2.14%3.42%10.13%
2020-0.17%-3.65%-10.41%9.40%3.03%2.64%4.25%3.76%-3.35%-1.33%6.97%3.92%14.32%
20196.98%1.21%0.74%1.25%-2.31%5.57%0.05%0.25%0.50%0.72%0.96%2.57%19.74%
20182.72%-4.20%-0.66%0.33%0.49%-0.54%1.02%0.99%0.18%-4.30%0.11%-3.90%-7.76%
20172.59%0.60%0.09%-0.38%1.35%1.78%2.62%1.00%0.26%-0.50%1.47%2.05%13.66%
2016-1.83%3.23%5.56%3.38%-2.11%2.56%1.34%-0.34%-0.03%-2.56%-0.43%0.40%9.22%
2015-3.96%2.68%-2.05%3.14%-1.59%-1.69%-2.53%-2.73%-2.43%4.25%-1.75%-2.51%-10.96%
2014-2.83%2.79%0.36%1.30%1.92%2.66%-2.11%2.16%-3.48%-0.05%0.52%-1.02%1.98%
20131.33%-1.53%2.21%1.23%-2.33%-3.50%4.06%-2.50%2.62%1.38%-0.77%0.43%2.35%

Комиссия

Комиссия All Weather CAD составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии COW.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии XEG.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии CGL.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии XBB.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFV.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All Weather CAD составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности All Weather CAD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All Weather CAD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All Weather CAD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All Weather CAD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All Weather CAD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All Weather CAD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Weather CAD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.822.07
Коэффициент Сортино All Weather CAD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.172.76
Коэффициент Омега All Weather CAD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.151.39
Коэффициент Кальмара All Weather CAD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.253.05
Коэффициент Мартина All Weather CAD, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.2813.27
All Weather CAD
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
-0.50-0.620.93-0.22-1.01
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
2.233.021.423.3214.94
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
0.931.321.170.644.43
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF
-0.08-0.001.00-0.03-0.22
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
0.090.281.040.080.28

All Weather CAD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
2.07
All Weather CAD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Weather CAD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.23%2.24%2.19%1.80%1.95%2.15%2.23%2.08%2.14%2.27%2.25%2.39%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
3.24%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%3.04%3.32%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
0.96%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%1.42%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF
1.24%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%0.97%1.45%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
3.15%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%2.56%2.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.59%
-1.91%
All Weather CAD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Weather CAD показал максимальную просадку в 24.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка All Weather CAD составляет 3.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.6%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-20.02%24 июл. 2014 г.37319 янв. 2016 г.37414 июл. 2017 г.747
-19.34%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.36528 мар. 2024 г.562
-12.81%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-7.11%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.1999 апр. 2014 г.231

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Weather CAD составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.81%
3.82%
All Weather CAD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CGL.TOXBB.TOVFV.TOXEG.TOCOW.TO
CGL.TO1.000.640.160.320.22
XBB.TO0.641.000.290.350.30
VFV.TO0.160.291.000.470.66
XEG.TO0.320.350.471.000.57
COW.TO0.220.300.660.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 нояб. 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab