All Weather CAD
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Weather CAD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2012 г., начальной даты VFV.TO
Доходность по периодам
All Weather CAD на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 6.15% с начала года и доходность в 4.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
All Weather CAD | 6.15% | -1.78% | 2.04% | 6.99% | 5.72% | 4.82% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | -4.57% | -1.19% | -1.99% | -3.62% | -1.27% | -0.27% |
Vanguard S&P 500 Index ETF | 26.49% | 0.18% | 10.17% | 27.18% | 14.67% | 12.81% |
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 15.29% | -6.33% | 5.54% | 16.50% | 8.56% | 4.85% |
iShares Global Agriculture Index ETF | -2.20% | -5.87% | 1.94% | -2.16% | 5.77% | 5.59% |
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.01% | -12.30% | -11.45% | 1.92% | 14.26% | 2.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Weather CAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.54% | 1.14% | 2.78% | -3.40% | 3.43% | 1.21% | 1.53% | 2.56% | 1.68% | -2.40% | 2.59% | 6.15% | |
2023 | 5.47% | -4.09% | 3.25% | 0.79% | -1.59% | 3.94% | 1.30% | -2.06% | -3.52% | -1.78% | 7.03% | 5.08% | 13.86% |
2022 | -3.35% | 0.09% | 1.51% | -6.53% | 1.54% | -6.15% | 5.46% | -4.49% | -7.47% | 4.20% | 5.02% | -3.70% | -14.08% |
2021 | -1.33% | 0.28% | 2.17% | 3.37% | 2.84% | -0.96% | 0.57% | 0.06% | -2.28% | 3.95% | -2.14% | 3.42% | 10.13% |
2020 | -0.17% | -3.65% | -10.41% | 9.40% | 3.03% | 2.64% | 4.25% | 3.76% | -3.35% | -1.33% | 6.97% | 3.92% | 14.32% |
2019 | 6.98% | 1.21% | 0.74% | 1.25% | -2.31% | 5.57% | 0.05% | 0.25% | 0.50% | 0.72% | 0.96% | 2.57% | 19.74% |
2018 | 2.72% | -4.20% | -0.66% | 0.33% | 0.49% | -0.54% | 1.02% | 0.99% | 0.18% | -4.30% | 0.11% | -3.90% | -7.76% |
2017 | 2.59% | 0.60% | 0.09% | -0.38% | 1.35% | 1.78% | 2.62% | 1.00% | 0.26% | -0.50% | 1.47% | 2.05% | 13.66% |
2016 | -1.83% | 3.23% | 5.56% | 3.38% | -2.11% | 2.56% | 1.34% | -0.34% | -0.03% | -2.56% | -0.43% | 0.40% | 9.22% |
2015 | -3.96% | 2.68% | -2.05% | 3.14% | -1.59% | -1.69% | -2.53% | -2.73% | -2.43% | 4.25% | -1.75% | -2.51% | -10.96% |
2014 | -2.83% | 2.79% | 0.36% | 1.30% | 1.92% | 2.66% | -2.11% | 2.16% | -3.48% | -0.05% | 0.52% | -1.02% | 1.98% |
2013 | 1.33% | -1.53% | 2.21% | 1.23% | -2.33% | -3.50% | 4.06% | -2.50% | 2.62% | 1.38% | -0.77% | 0.43% | 2.35% |
Комиссия
Комиссия All Weather CAD составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All Weather CAD составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | -0.50 | -0.62 | 0.93 | -0.22 | -1.01 |
Vanguard S&P 500 Index ETF | 2.23 | 3.02 | 1.42 | 3.32 | 14.94 |
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.93 | 1.32 | 1.17 | 0.64 | 4.43 |
iShares Global Agriculture Index ETF | -0.08 | -0.00 | 1.00 | -0.03 | -0.22 |
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 0.09 | 0.28 | 1.04 | 0.08 | 0.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Weather CAD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.23% | 2.24% | 2.19% | 1.80% | 1.95% | 2.15% | 2.23% | 2.08% | 2.14% | 2.27% | 2.25% | 2.39% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.24% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Global Agriculture Index ETF | 1.24% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% | 0.97% | 1.45% |
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.15% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Weather CAD показал максимальную просадку в 24.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка All Weather CAD составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.6% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-20.02% | 24 июл. 2014 г. | 373 | 19 янв. 2016 г. | 374 | 14 июл. 2017 г. | 747 |
-19.34% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 365 | 28 мар. 2024 г. | 562 |
-12.81% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
-7.11% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 199 | 9 апр. 2014 г. | 231 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All Weather CAD составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CGL.TO | XBB.TO | VFV.TO | XEG.TO | COW.TO | |
---|---|---|---|---|---|
CGL.TO | 1.00 | 0.64 | 0.16 | 0.32 | 0.22 |
XBB.TO | 0.64 | 1.00 | 0.29 | 0.35 | 0.30 |
VFV.TO | 0.16 | 0.29 | 1.00 | 0.47 | 0.66 |
XEG.TO | 0.32 | 0.35 | 0.47 | 1.00 | 0.57 |
COW.TO | 0.22 | 0.30 | 0.66 | 0.57 | 1.00 |