Sharon's 3 Fund Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Global Bonds | 40% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharon's 3 Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2017 г., начальной даты AGGU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Sharon's 3 Fund Portfolio | 13.54% | 1.78% | 7.42% | 21.23% | 8.53% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 21.49% | 2.16% | 9.46% | 30.89% | 14.78% | 14.13% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 4.46% | 1.13% | 5.04% | 9.61% | 0.33% | N/A |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 16.48% | 2.35% | 8.19% | 26.34% | 11.40% | 9.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sharon's 3 Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.97% | 2.40% | 2.40% | -2.71% | 2.41% | 2.97% | 1.38% | 1.45% | 13.54% | ||||
| 2023 | 4.82% | -1.97% | 2.50% | 1.24% | -0.03% | 3.75% | 1.91% | -0.95% | -3.48% | -2.03% | 6.70% | 4.15% | 17.30% |
| 2022 | -4.17% | -2.07% | 1.63% | -5.84% | -0.84% | -5.38% | 5.97% | -3.17% | -6.41% | 3.52% | 3.67% | -2.98% | -15.73% |
| 2021 | -0.05% | 0.86% | 2.15% | 3.01% | 0.63% | 1.41% | 1.56% | 1.63% | -2.84% | 3.29% | -0.17% | 2.27% | 14.46% |
| 2020 | 0.76% | -4.94% | -7.21% | 7.32% | 2.36% | 1.74% | 3.62% | 4.31% | -2.03% | -1.48% | 6.70% | 2.56% | 13.41% |
| 2019 | 5.03% | 2.02% | 1.52% | 2.31% | -2.91% | 4.15% | 1.34% | -0.53% | 1.07% | 1.19% | 2.16% | 1.58% | 20.40% |
| 2018 | 2.95% | -2.19% | -1.43% | 0.63% | 1.06% | 0.31% | 1.62% | 1.60% | 0.17% | -4.34% | 0.87% | -3.89% | -2.90% |
| 2017 | 0.71% | 1.04% | 1.76% |
Комиссия
Комиссия Sharon's 3 Fund Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Sharon's 3 Fund Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 2.92 | 4.07 | 1.55 | 2.90 | 17.64 |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2.34 | 3.71 | 1.44 | 0.78 | 13.14 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.44 | 3.34 | 1.45 | 1.98 | 15.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sharon's 3 Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharon's 3 Fund Portfolio | 0.37% | 0.42% | 0.44% | 0.36% | 0.33% | 0.46% | 0.51% | 0.42% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.87% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sharon's 3 Fund Portfolio показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 85 | 21 июл. 2020 г. | 108 |
| -20.18% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 334 | 29 янв. 2024 г. | 537 |
| -10.36% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 15 мар. 2019 г. | 123 |
| -5.9% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 136 | 21 авг. 2018 г. | 146 |
| -5.14% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sharon's 3 Fund Portfolio составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGGU.L | VT | CSPX.AS | |
|---|---|---|---|
| AGGU.L | 1.00 | 0.02 | -0.04 |
| VT | 0.02 | 1.00 | 0.64 |
| CSPX.AS | -0.04 | 0.64 | 1.00 |