5 ETFs

График показывает рост £10,000 инвестированных в 5 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 29 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 5 ETFs закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -2.2%.

5 ETFs: годовая альфа составляет 19.16%, бета — 0.65, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 29.04.2025.

• Портфель участвовал в 118.91% роста S&P 500 Index, но только в 5.75% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 19.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.65 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 5 ETFs составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 5 ETFs. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 5 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

5 ETFs показал максимальную просадку в 6.47%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 5 ETFs составляет 4.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.