Ninja111

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ninja111 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 16 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Ninja111 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -17.5%.

Ninja111 has an annualized alpha of 18.01%, beta of 2.79, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2024.

• This portfolio captured 561.56% of S&P 500 Index gains and 249.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 18.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 2.79 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия Ninja111 составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ninja111 имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Ninja111 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.03 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Ninja111 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ninja111 показал максимальную просадку в 44.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка Ninja111 составляет 19.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.