PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
212
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGOV.L 10%VHYL.AS 45%VUSA.AS 45%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing
European Government Bonds
10%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
Global Equities, Dividend
45%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities
45%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 212 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
177.49%
275.35%
212
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2013 г., начальной даты VUSA.AS

Доходность по периодам

212 на 7 дек. 2024 г. показал доходность в 19.39% с начала года и доходность в 8.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
27.68%1.58%13.90%32.27%14.27%11.62%
21219.41%1.00%9.73%24.20%9.89%8.54%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
14.53%0.37%6.71%19.03%7.57%6.36%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
29.50%1.77%14.36%34.19%15.37%12.90%
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing
-2.08%0.08%1.91%3.94%-5.85%-2.57%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 212, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.26%2.36%3.68%-2.79%2.56%2.69%2.36%1.66%2.25%-1.47%3.40%19.41%
20234.94%-2.57%1.76%2.09%-2.12%5.29%3.17%-1.89%-3.50%-3.20%7.71%5.05%17.11%
2022-3.48%-1.71%2.36%-5.89%-0.49%-8.09%5.14%-3.64%-8.36%6.36%6.12%-2.82%-14.87%
20210.31%2.53%3.92%3.31%2.20%0.16%1.57%1.76%-3.38%4.33%-1.17%4.31%21.39%
2020-0.76%-8.78%-10.18%7.92%1.85%2.18%4.25%5.47%-3.10%-2.69%11.00%3.90%9.18%
20196.45%2.71%1.09%2.69%-4.56%5.03%0.45%-2.09%2.86%2.08%2.47%2.72%23.66%
20184.84%-3.68%-2.36%1.18%-0.44%0.03%2.46%0.58%0.81%-5.79%0.70%-5.51%-7.48%
20171.49%2.94%0.99%1.29%1.42%0.62%2.60%-0.21%1.78%1.31%2.17%1.80%19.74%
2016-5.26%1.20%5.90%0.56%1.03%-0.66%3.81%0.51%-0.02%-2.17%2.16%1.68%8.62%
2015-2.21%4.30%-1.87%3.18%-0.64%-2.17%1.02%-5.60%-3.12%7.51%-0.59%-1.69%-2.57%
2014-3.18%4.62%0.77%1.49%1.74%1.86%-0.99%2.14%-2.05%0.48%2.22%-0.98%8.14%
2013-1.15%4.55%-2.82%4.24%4.35%1.43%1.24%12.19%

Комиссия

Комиссия 212 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VHYL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VUSA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VGOV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 212 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 212, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 212, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 212, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 212, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 212, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 212, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 212, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.422.77
Коэффициент Сортино 212, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.393.66
Коэффициент Омега 212, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.51
Коэффициент Кальмара 212, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.803.99
Коэффициент Мартина 212, с текущим значением в 15.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.4817.73
212
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
1.742.401.303.0410.06
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.833.881.554.0117.46
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing
0.130.241.030.030.26

212 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.95 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.42
2.77
212
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 212 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.02%2.30%2.46%1.73%1.96%2.10%2.35%2.14%2.14%2.30%2.03%1.19%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
2.64%3.15%3.60%2.59%2.68%2.89%3.14%2.76%2.73%2.92%2.61%1.03%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.94%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%1.45%1.19%
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing
4.02%3.16%1.87%1.09%1.16%1.38%1.57%1.62%1.62%1.92%2.05%1.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26%
0
212
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

212 показал максимальную просадку в 31.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка 212 составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.6%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1639 нояб. 2020 г.188
-24.53%14 янв. 2022 г.19212 окт. 2022 г.33129 янв. 2024 г.523
-16.04%30 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.12421 июн. 2019 г.357
-15.85%15 мая 2015 г.17720 янв. 2016 г.1429 авг. 2016 г.319
-7.39%4 сент. 2014 г.3015 окт. 2014 г.3026 нояб. 2014 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 212 составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13%
2.22%
212
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGOV.LVUSA.ASVHYL.AS
VGOV.L1.000.050.13
VUSA.AS0.051.000.84
VHYL.AS0.130.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июн. 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab