212
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | European Government Bonds | 10% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 45% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 212 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2013 г., начальной даты VUSA.AS
Доходность по периодам
212 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -2.41% с начала года и доходность в 7.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 212 | -5.47% | -5.68% | -6.81% | 8.20% | 12.38% | 8.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.33% | -4.44% | -2.29% | 10.16% | 12.10% | 5.80% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.11% | -6.70% | -9.32% | 7.16% | 14.22% | 11.07% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 7.08% | 2.63% | -1.03% | 8.48% | -5.80% | -2.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 212, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.64% | -1.87% | -3.16% | -4.01% | -5.47% | ||||||||
| 2024 | 1.81% | 3.09% | 3.69% | -2.86% | 2.62% | 3.74% | 1.70% | 1.48% | 2.36% | -0.70% | 4.16% | -3.16% | 19.08% |
| 2023 | 5.14% | -2.20% | 1.82% | 2.11% | -1.21% | 5.71% | 3.17% | -1.60% | -3.75% | -3.27% | 8.05% | 4.88% | 19.58% |
| 2022 | -4.38% | -1.83% | 3.19% | -6.33% | -0.88% | -8.14% | 6.02% | -3.17% | -8.11% | 6.22% | 5.23% | -3.07% | -15.56% |
| 2021 | 0.38% | 2.69% | 3.97% | 3.79% | 1.77% | 0.76% | 1.77% | 2.21% | -3.48% | 4.73% | -0.78% | 4.39% | 24.24% |
| 2020 | -0.56% | -9.08% | -10.28% | 8.41% | 2.15% | 2.20% | 4.51% | 6.17% | -3.18% | -2.79% | 10.82% | 3.78% | 10.25% |
| 2019 | 6.62% | 2.87% | 1.16% | 2.97% | -4.76% | 5.23% | 0.83% | -2.26% | 2.75% | 2.01% | 2.79% | 2.68% | 24.82% |
| 2018 | 4.96% | -3.61% | -2.67% | 1.30% | -0.16% | 0.16% | 2.55% | 0.97% | 0.84% | -6.05% | 0.80% | -6.10% | -7.38% |
| 2017 | 1.51% | 3.08% | 0.89% | 1.23% | 1.42% | 0.68% | 2.60% | -0.22% | 1.81% | 1.46% | 2.24% | 1.78% | 20.08% |
| 2016 | -5.40% | 1.30% | 5.86% | 0.49% | 1.13% | -0.63% | 3.87% | 0.46% | 0.01% | -2.06% | 2.32% | 1.64% | 8.90% |
| 2015 | -2.30% | 4.38% | -1.84% | 3.07% | -0.58% | -2.19% | 1.09% | -5.62% | -3.17% | 7.58% | -0.52% | -1.69% | -2.47% |
| 2014 | -3.21% | 4.64% | 0.77% | 1.47% | 1.76% | 1.87% | -1.00% | 2.15% | -2.02% | 0.51% | 2.27% | -0.94% | 8.32% |
Комиссия
Комиссия 212 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 212 составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.59 | 0.87 | 1.13 | 0.65 | 3.03 |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.38 | 0.63 | 1.09 | 0.34 | 1.57 |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 0.72 | 1.10 | 1.14 | 0.20 | 1.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 212 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.39% | 2.13% | 2.30% | 2.46% | 1.73% | 1.96% | 2.10% | 2.35% | 2.14% | 2.14% | 2.30% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.13% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.23% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.32% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
212 показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.
Текущая просадка 212 составляет 7.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.57% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 115 | 2 сент. 2020 г. | 140 |
| -23.6% | 6 янв. 2022 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 305 | 19 дек. 2023 г. | 503 |
| -16.56% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.35% | 30 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 123 | 20 июн. 2019 г. | 356 |
| -15.78% | 15 мая 2015 г. | 177 | 20 янв. 2016 г. | 141 | 8 авг. 2016 г. | 318 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 212 составляет 11.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGOV.L | VUSA.AS | VHYL.AS | |
|---|---|---|---|
| VGOV.L | 1.00 | 0.05 | 0.14 |
| VUSA.AS | 0.05 | 1.00 | 0.83 |
| VHYL.AS | 0.14 | 0.83 | 1.00 |