PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

212

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VGOV.L 10%VHYL.AS 45%VUSA.AS 45%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing
European Government Bonds

10%

VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
Global Equities, Dividend

45%

VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

45%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 212 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
391.28%
216.60%
212
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2013 г., начальной даты VUSA.AS

Доходность по периодам

212 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 17.04% с начала года и доходность в 15.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
21217.04%9.28%42.66%76.61%25.40%15.47%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
2.62%2.32%7.74%10.31%6.81%5.35%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
7.61%3.40%13.73%28.50%14.25%12.02%
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing
124.30%48.27%564.00%1,934.16%183.08%68.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.90%9.30%
2023-1.89%1.23%0.69%7.69%10.87%

Коэффициент Шарпа

212 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.31. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.31

Коэффициент Шарпа 212 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.31
2.44
212
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 212 за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
21214.85%7.78%2.54%1.93%2.15%2.25%2.59%2.31%2.27%2.45%2.42%8.80%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
3.25%3.40%3.78%3.03%3.08%3.24%3.68%3.13%3.02%3.25%3.47%1.40%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
1.14%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%1.45%1.19%
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing
128.71%56.82%1.87%1.09%1.16%1.38%1.57%1.62%1.62%1.92%2.05%76.31%

Комиссия

Комиссия 212 составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
212
4.31
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
1.08
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.64
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing
16.21

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGOV.LVUSA.ASVHYL.AS
VGOV.L1.000.030.11
VUSA.AS0.031.000.85
VHYL.AS0.110.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
212
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

212 показал максимальную просадку в 31.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.6%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1639 нояб. 2020 г.188
-16.03%30 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.12421 июн. 2019 г.357
-15.85%15 мая 2015 г.17720 янв. 2016 г.1429 авг. 2016 г.319
-14.68%31 мар. 2022 г.13812 окт. 2022 г.2617 нояб. 2022 г.164
-7.96%14 янв. 2022 г.388 мар. 2022 г.1630 мар. 2022 г.54

График волатильности

Текущая волатильность 212 составляет 7.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.83%
3.47%
212
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев