212
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | European Government Bonds | 10% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 45% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 212 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2013 г., начальной даты VUSA.AS
Доходность по периодам
212 на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 16.09% с начала года и доходность в 8.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| 212 | 16.09% | -1.80% | 6.15% | 16.11% | 8.60% | 8.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 9.99% | -3.81% | 3.52% | 10.33% | 5.97% | 5.89% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 27.30% | -0.08% | 10.16% | 27.06% | 14.19% | 12.54% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -4.64% | -0.89% | -1.01% | -5.00% | -6.32% | -2.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 212, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.26% | 2.36% | 3.68% | -2.79% | 2.56% | 2.69% | 2.36% | 1.66% | 2.25% | -1.47% | 3.40% | 16.09% | |
| 2023 | 4.94% | -2.57% | 1.76% | 2.09% | -2.12% | 5.28% | 3.17% | -1.89% | -3.50% | -3.20% | 7.71% | 5.05% | 17.11% |
| 2022 | -3.48% | -1.71% | 2.36% | -5.89% | -0.49% | -8.09% | 5.14% | -3.64% | -8.36% | 6.36% | 6.12% | -2.82% | -14.87% |
| 2021 | 0.31% | 2.53% | 3.92% | 3.31% | 2.20% | 0.16% | 1.57% | 1.76% | -3.38% | 4.33% | -1.17% | 4.31% | 21.39% |
| 2020 | -0.76% | -8.78% | -10.18% | 7.92% | 1.85% | 2.18% | 4.25% | 5.47% | -3.10% | -2.69% | 11.00% | 3.90% | 9.18% |
| 2019 | 6.45% | 2.71% | 1.09% | 2.69% | -4.56% | 5.03% | 0.45% | -2.09% | 2.86% | 2.08% | 2.47% | 2.72% | 23.66% |
| 2018 | 4.84% | -3.68% | -2.36% | 1.18% | -0.44% | 0.04% | 2.46% | 0.58% | 0.81% | -5.79% | 0.70% | -5.51% | -7.48% |
| 2017 | 1.49% | 2.94% | 0.99% | 1.29% | 1.42% | 0.62% | 2.60% | -0.21% | 1.78% | 1.31% | 2.17% | 1.80% | 19.74% |
| 2016 | -5.26% | 1.20% | 5.90% | 0.56% | 1.03% | -0.66% | 3.81% | 0.51% | -0.02% | -2.17% | 2.16% | 1.68% | 8.62% |
| 2015 | -2.21% | 4.30% | -1.87% | 3.18% | -0.64% | -2.17% | 1.02% | -5.60% | -3.12% | 7.51% | -0.59% | -1.69% | -2.57% |
| 2014 | -3.18% | 4.62% | 0.77% | 1.49% | 1.74% | 1.86% | -0.99% | 2.14% | -2.05% | 0.48% | 2.22% | -0.98% | 8.14% |
| 2013 | -1.15% | 4.55% | -2.82% | 4.24% | 4.35% | 1.43% | 1.24% | 12.19% |
Комиссия
Комиссия 212 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 212 составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.99 | 1.39 | 1.17 | 1.57 | 5.02 |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2.50 | 3.43 | 1.48 | 3.60 | 15.50 |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -0.28 | -0.32 | 0.96 | -0.08 | -0.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 212 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.12% | 2.30% | 2.46% | 1.73% | 1.96% | 2.10% | 2.35% | 2.14% | 2.14% | 2.30% | 2.03% | 1.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% | 1.03% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.10% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.05% | 1.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
212 показал максимальную просадку в 31.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка 212 составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.6% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -24.53% | 14 янв. 2022 г. | 192 | 12 окт. 2022 г. | 331 | 29 янв. 2024 г. | 523 |
| -16.04% | 30 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 124 | 21 июн. 2019 г. | 357 |
| -15.85% | 15 мая 2015 г. | 177 | 20 янв. 2016 г. | 142 | 9 авг. 2016 г. | 319 |
| -7.39% | 4 сент. 2014 г. | 30 | 15 окт. 2014 г. | 30 | 26 нояб. 2014 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 212 составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGOV.L | VUSA.AS | VHYL.AS | |
|---|---|---|---|
| VGOV.L | 1.00 | 0.05 | 0.14 |
| VUSA.AS | 0.05 | 1.00 | 0.84 |
| VHYL.AS | 0.14 | 0.84 | 1.00 |