212
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | European Government Bonds | 10% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 45% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 45% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2013 г., начальной даты VUSA.AS
Доходность по периодам
212 на 25 мая 2025 г. показал доходность в 4.80% с начала года и доходность в 8.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| 212 | 4.80% | 4.78% | 2.37% | 11.14% | 12.80% | 8.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 9.90% | 4.56% | 5.58% | 11.91% | 13.60% | 6.46% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -1.08% | 6.22% | -2.07% | 10.75% | 15.92% | 12.22% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 7.92% | -0.42% | 6.39% | 5.80% | -5.69% | -2.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 212, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.57% | -0.72% | -1.89% | -0.06% | 3.94% | 4.80% | |||||||
| 2024 | 1.14% | 2.49% | 3.69% | -2.81% | 2.61% | 2.64% | 2.33% | 1.67% | 2.28% | -1.48% | 3.41% | -3.59% | 14.98% |
| 2023 | 4.94% | -2.56% | 1.78% | 2.04% | -2.04% | 5.23% | 3.20% | -1.92% | -3.48% | -3.21% | 7.75% | 5.01% | 17.14% |
| 2022 | -3.55% | -1.71% | 2.47% | -5.91% | -0.53% | -8.12% | 5.25% | -3.88% | -8.18% | 6.37% | 6.26% | -2.98% | -14.92% |
| 2021 | 0.25% | 2.53% | 3.91% | 3.33% | 1.94% | 0.41% | 1.57% | 1.77% | -3.46% | 4.36% | -1.20% | 4.41% | 21.37% |
| 2020 | -1.21% | -8.52% | -9.99% | 7.20% | 2.35% | 2.47% | 4.89% | 4.55% | -2.79% | -2.63% | 11.10% | 3.62% | 9.28% |
| 2019 | 7.05% | 2.45% | 1.13% | 2.33% | -4.60% | 5.37% | 1.10% | -2.18% | 2.63% | 1.74% | 2.40% | 2.68% | 23.88% |
| 2018 | 5.20% | -3.35% | -2.57% | 1.45% | -0.96% | -0.71% | 3.55% | 0.95% | 0.53% | -5.74% | 1.04% | -6.29% | -7.30% |
| 2017 | 0.23% | 3.78% | 1.22% | 0.72% | 1.11% | 1.33% | 1.73% | 0.38% | 1.66% | 1.62% | 1.71% | 1.77% | 18.64% |
| 2016 | -5.06% | 0.79% | 5.08% | 0.12% | 1.96% | -0.60% | 2.87% | 1.21% | -0.14% | -1.97% | 2.65% | 1.65% | 8.51% |
| 2015 | -2.30% | 3.99% | -1.14% | 1.42% | 0.02% | -1.27% | -0.07% | -5.23% | -2.52% | 6.73% | -0.33% | -1.26% | -2.46% |
| 2014 | -3.13% | 3.48% | 1.27% | 1.26% | 1.92% | 1.71% | -0.63% | 2.45% | -1.99% | 0.69% | 1.65% | -0.58% | 8.20% |
Комиссия
Комиссия 212 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 212 составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.78 | 1.28 | 1.20 | 1.01 | 4.83 |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.57 | 0.97 | 1.14 | 0.59 | 2.37 |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 0.52 | 0.99 | 1.12 | 0.18 | 1.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 212 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.22% | 2.13% | 2.30% | 2.46% | 1.73% | 1.96% | 2.10% | 2.35% | 2.14% | 2.14% | 2.30% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.94% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.12% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 3.97% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
212 показал максимальную просадку в 31.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка 212 составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.92% | 20 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 9 нояб. 2020 г. | 209 |
| -24.54% | 14 янв. 2022 г. | 192 | 12 окт. 2022 г. | 331 | 29 янв. 2024 г. | 523 |
| -16.87% | 20 мая 2015 г. | 190 | 11 февр. 2016 г. | 147 | 7 сент. 2016 г. | 337 |
| -16.48% | 30 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 1 июл. 2019 г. | 363 |
| -14.25% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | 22 | 13 мая 2025 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGOV.L | VHYL.AS | VUSA.AS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.08 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| VGOV.L | 0.08 | 1.00 | -0.00 | -0.07 | 0.04 |
| VHYL.AS | 0.50 | -0.00 | 1.00 | 0.87 | 0.96 |
| VUSA.AS | 0.53 | -0.07 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.54 | 0.04 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |