Fidelity Go
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Go и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты FUEMX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
Fidelity Go | 8.51% | -0.65% | 6.71% | 19.61% | 6.01% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Fidelity Flex 500 Index Fund | 23.70% | 1.75% | 16.62% | 42.00% | 15.74% | N/A |
Fidelity Flex International Index Fund | 10.31% | -3.67% | 7.83% | 25.56% | 6.15% | N/A |
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 15.36% | 0.80% | 12.29% | 38.18% | 11.21% | N/A |
Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 11.63% | 0.69% | 14.15% | 37.88% | 8.98% | N/A |
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 2.95% | -0.01% | 1.78% | 4.30% | 1.83% | N/A |
Fidelity Flex Municipal Income Fund | 1.78% | -1.47% | 2.47% | 10.91% | 1.22% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Go, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.25% | 1.99% | 1.28% | -1.81% | 1.72% | 1.62% | 1.36% | 1.15% | 1.56% | 8.51% | |||
2023 | 4.59% | -2.28% | 2.17% | 0.43% | -0.65% | 2.95% | 1.61% | -1.52% | -3.09% | -1.54% | 6.45% | 3.21% | 12.52% |
2022 | -3.10% | -1.34% | -0.61% | -4.59% | 1.10% | -4.00% | 4.23% | -2.61% | -5.51% | 2.31% | 5.50% | -2.05% | -10.76% |
2021 | 0.27% | 0.47% | 1.61% | 2.23% | 0.81% | 0.73% | 0.69% | 0.89% | -2.08% | 2.13% | -0.49% | 1.76% | 9.32% |
2020 | 0.36% | -2.34% | -8.01% | 3.30% | 3.41% | 2.03% | 2.96% | 2.45% | -1.35% | -0.92% | 5.47% | 2.39% | 9.39% |
2019 | 3.68% | 1.57% | 1.33% | 1.70% | -1.75% | 2.90% | 0.57% | -0.08% | 0.51% | 1.07% | 1.28% | 1.57% | 15.20% |
2018 | 1.52% | -1.94% | -0.48% | 0.07% | 1.07% | -0.12% | 1.54% | 0.72% | -0.11% | -3.28% | 1.26% | -2.42% | -2.29% |
2017 | 0.05% | 0.74% | 1.13% | 1.92% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Go составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Go среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Flex 500 Index Fund | 3.27 | 4.34 | 1.62 | 4.70 | 21.54 |
Fidelity Flex International Index Fund | 1.85 | 2.64 | 1.35 | 1.63 | 11.52 |
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 2.69 | 3.75 | 1.47 | 2.02 | 15.79 |
Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 1.72 | 2.48 | 1.30 | 1.26 | 9.62 |
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 3.46 | 9.79 | 3.45 | 13.35 | 51.56 |
Fidelity Flex Municipal Income Fund | 3.13 | 5.35 | 1.81 | 1.12 | 15.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Go за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Go | 2.45% | 2.37% | 1.91% | 1.54% | 1.81% | 2.55% | 2.29% | 0.64% |
Активы портфеля: | ||||||||
Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.92% |
Fidelity Flex International Index Fund | 2.42% | 2.67% | 2.60% | 2.25% | 1.50% | 3.35% | 1.92% | 1.70% |
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 1.71% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.29% | 0.44% |
Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 1.34% | 1.49% | 1.26% | 2.74% | 1.06% | 2.86% | 2.40% | 0.77% |
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 3.50% | 3.16% | 1.19% | 0.55% | 1.27% | 1.96% | 1.75% | 0.22% |
Fidelity Flex Municipal Income Fund | 2.82% | 2.57% | 2.11% | 1.72% | 2.23% | 2.95% | 2.62% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Go показал максимальную просадку в 19.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Go составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-15.77% | 4 янв. 2022 г. | 189 | 30 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
-6.7% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 117 |
-4.39% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 139 | 27 авг. 2018 г. | 148 |
-3.42% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Go составляет 1.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FUEMX | FUENX | FITFX | FLXSX | FDFIX | FLAPX | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUEMX | 1.00 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
FUENX | 0.47 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
FITFX | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.78 |
FLXSX | 0.00 | 0.01 | 0.72 | 1.00 | 0.82 | 0.93 |
FDFIX | 0.01 | 0.02 | 0.78 | 0.82 | 1.00 | 0.92 |
FLAPX | 0.01 | 0.03 | 0.78 | 0.93 | 0.92 | 1.00 |