Fidelity Go
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты FUEMX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| Fidelity Go | 1.09% | 4.61% | 0.07% | 6.07% | 7.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -0.21% | 9.04% | -1.99% | 13.37% | 17.37% | N/A |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 12.29% | 9.58% | 8.43% | 11.43% | 11.22% | N/A |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 1.28% | 11.82% | -3.90% | 9.83% | 14.51% | N/A |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | -5.76% | 12.56% | -13.44% | 3.11% | 12.32% | N/A |
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 1.08% | 0.50% | 1.56% | 3.68% | 2.15% | N/A |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | -0.93% | 1.75% | -0.84% | 1.34% | 1.90% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Go, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47% | 0.25% | -2.20% | -0.05% | 1.67% | 1.09% | |||||||
| 2024 | 0.25% | 1.99% | 1.28% | -1.81% | 1.79% | 1.39% | 1.51% | 1.15% | 1.56% | -1.41% | 2.33% | -1.52% | 8.74% |
| 2023 | 4.58% | -2.28% | 2.17% | 0.43% | -0.65% | 2.95% | 1.61% | -1.52% | -3.09% | -1.55% | 6.45% | 3.20% | 12.52% |
| 2022 | -3.10% | -1.34% | -0.61% | -4.59% | 1.09% | -4.00% | 4.23% | -2.62% | -5.51% | 2.31% | 5.50% | -2.05% | -10.77% |
| 2021 | 0.27% | 0.47% | 1.61% | 2.23% | 0.81% | 0.73% | 0.69% | 0.89% | -2.08% | 2.13% | -0.49% | 1.65% | 9.20% |
| 2020 | 0.36% | -2.34% | -8.01% | 3.30% | 3.41% | 2.03% | 2.96% | 2.45% | -1.35% | -0.92% | 5.47% | 2.37% | 9.38% |
| 2019 | 3.67% | 1.57% | 1.33% | 1.70% | -1.75% | 2.91% | 0.57% | -0.08% | 0.51% | 1.06% | 1.28% | 1.39% | 14.99% |
| 2018 | 1.52% | -1.94% | -0.48% | 0.05% | 1.07% | -0.12% | 1.55% | 0.72% | -0.11% | -3.28% | 1.26% | -2.10% | -1.98% |
| 2017 | 0.05% | 0.74% | 1.04% | 1.84% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Go составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity Go составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 0.68 | 1.08 | 1.16 | 0.72 | 2.76 |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 0.71 | 1.06 | 1.15 | 0.84 | 2.59 |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.50 | 0.86 | 1.12 | 0.48 | 1.66 |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 0.13 | 0.35 | 1.04 | 0.11 | 0.32 |
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 2.88 | 6.63 | 2.51 | 7.39 | 31.80 |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 0.28 | 0.37 | 1.06 | 0.26 | 0.90 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Go за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.53% | 2.50% | 2.38% | 1.82% | 1.49% | 1.81% | 2.40% | 2.59% | 0.58% |
| Активы портфеля: | |||||||||
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.28% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.92% |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 2.47% | 2.77% | 2.67% | 2.60% | 2.25% | 1.50% | 3.35% | 1.92% | 1.26% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 1.06% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.29% | 0.44% |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 1.45% | 1.36% | 1.49% | 1.26% | 1.10% | 1.06% | 1.31% | 1.16% | 0.54% |
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 3.41% | 3.47% | 3.16% | 1.19% | 0.55% | 1.27% | 1.96% | 1.75% | 0.22% |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 3.04% | 2.88% | 2.57% | 1.90% | 1.68% | 2.25% | 2.69% | 3.36% | 0.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Go показал максимальную просадку в 19.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Go составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -15.78% | 4 янв. 2022 г. | 189 | 30 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -7.95% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.74% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -4.39% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 141 | 29 авг. 2018 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FUEMX | FUENX | FITFX | FLXSX | FLAPX | FDFIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 0.95 |
| FUEMX | 0.01 | 1.00 | 0.49 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| FUENX | 0.02 | 0.49 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.21 |
| FITFX | 0.77 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.86 |
| FLXSX | 0.82 | 0.01 | 0.01 | 0.72 | 1.00 | 0.93 | 0.82 | 0.83 |
| FLAPX | 0.91 | 0.01 | 0.02 | 0.77 | 0.93 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
| FDFIX | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.13 | 0.21 | 0.86 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |