PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Go
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Fidelity Go

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

FUENX 45%FUEMX 15%FDFIX 24%FITFX 12%FLAPX 2%FLXSX 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
24%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		Foreign Large Cap Equities
12%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		Mid Cap Blend Equities
2%
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		Small Cap Blend Equities
2%
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		Municipal Bonds
15%
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund		Municipal Bonds
45%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Go и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.04%
16.59%
Fidelity Go
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты FUEMX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Fidelity Go9.43%1.20%8.05%18.91%6.36%N/A
Активы портфеля:
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		23.85%3.78%17.36%37.38%16.17%N/A
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		11.58%1.44%10.96%24.49%6.71%N/A
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		16.82%3.85%15.08%33.43%11.74%N/A
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		14.05%3.77%18.54%34.32%9.83%N/A
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		3.16%0.19%2.28%4.50%1.91%N/A
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund		3.13%-0.16%3.76%11.89%1.53%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Go, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.25%1.99%1.28%-1.81%1.72%1.62%1.36%1.15%1.56%9.43%
20234.59%-2.28%2.17%0.43%-0.65%2.95%1.61%-1.52%-3.09%-1.54%6.45%3.21%12.52%
2022-3.10%-1.34%-0.61%-4.59%1.10%-4.00%4.23%-2.61%-5.51%2.31%5.50%-2.05%-10.76%
20210.27%0.47%1.61%2.23%0.81%0.73%0.69%0.89%-2.08%2.13%-0.49%1.76%9.32%
20200.36%-2.34%-8.01%3.30%3.41%2.03%2.96%2.45%-1.35%-0.92%5.47%2.39%9.39%
20193.68%1.57%1.33%1.70%-1.75%2.90%0.57%-0.08%0.51%1.07%1.28%1.57%15.20%
20181.52%-1.94%-0.48%0.07%1.07%-0.12%1.54%0.72%-0.11%-3.28%1.26%-2.42%-2.29%
20170.05%0.74%1.13%1.92%

Комиссия

Комиссия Fidelity Go составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
График комиссии FITFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
График комиссии FLAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
График комиссии FLXSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund
График комиссии FUEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fidelity Go среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Fidelity Go, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Fidelity Go, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fidelity Go, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fidelity Go, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fidelity Go, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fidelity Go, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fidelity Go
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fidelity Go, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fidelity Go, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fidelity Go, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fidelity Go, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fidelity Go, с текущим значением в 27.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0027.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		3.104.101.573.3220.69
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		1.922.741.361.3912.75
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		2.573.551.441.6515.28
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		1.722.471.301.189.73
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		3.8612.254.4022.5468.54
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund		3.847.062.061.1620.51

Коэффициент Шарпа

Fidelity Go на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.71
2.69
Fidelity Go
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Go за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.

TTM2023202220212020201920182017
Fidelity Go2.42%2.37%1.91%1.54%1.81%2.55%2.29%0.64%
Активы портфеля:
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.40%2.67%2.60%2.25%1.50%3.35%1.92%1.70%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		1.69%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.29%0.44%
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		1.32%1.49%1.26%2.74%1.06%2.86%2.40%0.77%
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		3.49%3.16%1.19%0.55%1.27%1.96%1.75%0.22%
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund		2.78%2.57%2.11%1.72%2.23%2.95%2.62%0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.06%
-0.30%
Fidelity Go
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Go показал максимальную просадку в 19.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Go составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-15.77%4 янв. 2022 г.18930 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.502
-6.7%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.117
-4.39%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13927 авг. 2018 г.148
-3.42%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Go составляет 1.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.18%
3.03%
Fidelity Go
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FUEMXFUENXFITFXFLXSXFDFIXFLAPX
FUEMX1.000.470.010.000.010.01
FUENX0.471.000.010.010.020.02
FITFX0.010.011.000.720.780.78
FLXSX0.000.010.721.000.820.93
FDFIX0.010.020.780.821.000.92
FLAPX0.010.020.780.930.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.