Jim Jan 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	11.50%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	14.90%
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares	Inflation-Protected Bonds	73.60%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jim Jan 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты VTABX

Доходность по периодам

Jim Jan 2026 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.63% с начала года и доходность в 2.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Jim Jan 2026	0.11%	-0.30%	0.63%	1.03%	3.34%	4.35%	2.61%	2.71%
Активы портфеля:
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	0.10%	-0.92%	-0.18%	0.60%	3.23%	3.41%	0.21%	1.63%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	-0.16%	-1.08%	-0.61%	-0.24%	1.45%	3.72%	0.12%	1.77%
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares	0.16%	-0.04%	1.01%	1.35%	3.74%	4.61%	3.48%	3.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Jim Jan 2026 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -0.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.50%	0.66%	-0.55%	0.02%									0.63%
2025	0.76%	1.20%	0.57%	0.85%	-0.34%	0.62%	0.20%	1.08%	0.18%	0.29%	0.22%	-0.06%	5.71%
2024	0.26%	-0.39%	0.65%	-0.51%	0.91%	0.62%	1.26%	0.65%	1.09%	-0.66%	0.65%	-0.37%	4.22%
2023	1.31%	-0.80%	2.06%	0.19%	-0.59%	-0.19%	0.38%	0.04%	-0.65%	0.10%	1.74%	1.71%	5.37%
2022	-0.83%	0.38%	-1.18%	-0.88%	0.25%	-1.55%	2.07%	-1.95%	-3.02%	0.65%	1.13%	-0.70%	-5.60%
2021	0.22%	-0.38%	0.18%	0.68%	0.60%	0.20%	1.30%	-0.03%	-0.29%	0.40%	0.31%	0.08%	3.31%

Метрики бенчмарка

Jim Jan 2026: годовая альфа составляет 2.28%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.59%) было выше, чем в снижении (4.97%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 2.28%

Бета: 0.01

R²: 0.00

Участие в росте: 9.59%

Участие в снижении: 4.97%

Комиссия

Комиссия Jim Jan 2026 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTABX

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

VTAPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

VBTLX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jim Jan 2026 имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.96	0.88	+1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.89	1.37	+1.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.21	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.57	1.39	+2.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.52	6.43	+4.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	32	0.90	1.30	1.16	1.38	3.83
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	20	0.73	1.02	1.13	0.79	3.13
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares	95	2.27	3.39	1.49	4.26	13.39

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jim Jan 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.96
За 5 лет: 0.90
За 10 лет: 1.13
За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jim Jan 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.66%	3.88%	3.04%	3.10%	5.54%	4.21%	1.31%	2.38%	2.55%	1.75%	1.12%	0.57%
Активы портфеля:
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	3.60%	3.87%	3.69%	3.10%	2.59%	1.96%	2.39%	2.74%	2.57%	2.56%	2.53%	2.82%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	4.22%	4.36%	4.33%	4.39%	1.48%	3.70%	1.08%	4.28%	3.00%	2.23%	1.80%	1.64%
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares	3.55%	3.78%	2.68%	2.84%	6.82%	4.67%	1.19%	1.94%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jim Jan 2026 показал максимальную просадку в 7.17%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Jim Jan 2026 составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.17%	19 нояб. 2021 г.	231	20 окт. 2022 г.	393	15 мая 2024 г.	624
-4.18%	6 мар. 2020 г.	9	18 мар. 2020 г.	58	10 июн. 2020 г.	67
-1.79%	6 июн. 2013 г.	13	24 июн. 2013 г.	103	18 нояб. 2013 г.	116
-1.66%	14 авг. 2014 г.	94	26 дек. 2014 г.	300	8 мар. 2016 г.	394
-1.66%	30 сент. 2016 г.	54	15 дек. 2016 г.	80	12 апр. 2017 г.	134

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VTABX	VTAPX	VBTLX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.06	-0.09	0.02
VTABX	-0.02	1.00	0.41	0.72	0.68
VTAPX	0.06	0.41	1.00	0.56	0.91
VBTLX	-0.09	0.72	0.56	1.00	0.80
Portfolio	0.02	0.68	0.91	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

Jim Jan 2026

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов