Cash #1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio	Global Equities, Actively Managed	10%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	S&P 500	15%
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	20%
ZDB.TO BMO Discount Bond	Canadian Government Bonds	15%
ZDI.TO BMO International Dividend ETF	International Equity	10%
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	Canada Equities	15%
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF	Derivative Income	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cash #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2019 г., начальной даты VEQT.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Cash #1	0.20%	-0.80%	2.68%	6.79%	29.57%	14.19%	9.29%	—
Активы портфеля:
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.00%	-2.48%	-3.56%	-1.89%	31.02%	18.37%	11.31%	13.92%
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	0.19%	1.88%	7.72%	13.52%	39.62%	18.71%	13.50%	—
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF	0.00%	-1.37%	5.65%	12.60%	37.27%	13.60%	9.35%	—
ZDB.TO BMO Discount Bond	0.14%	-2.73%	-1.16%	0.23%	2.30%	1.90%	-1.49%	0.84%
ZDI.TO BMO International Dividend ETF	0.36%	1.83%	6.81%	8.82%	34.89%	15.09%	10.49%	8.74%
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	-0.01%	-2.28%	1.07%	7.76%	27.50%	13.19%	10.32%	10.20%
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio	0.00%	-1.88%	0.20%	3.13%	37.88%	17.64%	9.78%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Cash #1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.83%	3.79%	-3.66%	0.83%									2.68%
2025	1.71%	1.41%	-0.19%	3.00%	3.73%	2.90%	-0.48%	3.11%	2.00%	0.58%	2.93%	1.28%	24.22%
2024	-0.64%	1.23%	2.76%	-3.34%	4.05%	-0.32%	3.23%	3.70%	2.38%	-3.22%	3.37%	-4.87%	8.09%
2023	7.15%	-3.33%	1.89%	2.69%	-3.43%	4.91%	1.74%	-3.53%	-3.39%	-3.16%	8.40%	5.45%	15.25%
2022	-0.99%	-0.64%	3.34%	-6.50%	1.47%	-7.37%	4.62%	-4.27%	-8.74%	5.28%	6.94%	-3.63%	-11.41%
2021	-0.25%	2.27%	5.77%	4.30%	3.77%	-1.14%	1.02%	0.59%	-2.82%	4.95%	-3.51%	5.04%	21.25%

Метрики бенчмарка

Cash #1: годовая альфа составляет 0.90%, бета — 0.71, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 06.02.2019.

Портфель участвовал в 77.29% снижения S&P 500 Index, но только в 71.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.90%

Бета: 0.71

R²: 0.75

Участие в росте: 71.05%

Участие в снижении: 77.29%

Комиссия

Комиссия Cash #1 составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ZWC.TO

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

ZDI.TO

BMO International Dividend ETF

ZLB.TO

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

VEQT.TO

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

XDIV.TO

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

ZDB.TO

BMO Discount Bond

VFV.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Cash #1 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.02	1.84	+1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.65	2.97	+1.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.62	1.40	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.98	1.82	+1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.42	7.76	+7.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	77	1.89	3.08	1.42	1.90	8.01
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	95	4.01	5.71	1.84	3.44	20.91
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF	94	3.37	4.87	1.68	3.45	17.91
ZDB.TO BMO Discount Bond	17	0.36	0.55	1.06	0.61	1.65
ZDI.TO BMO International Dividend ETF	76	2.27	3.31	1.43	2.25	8.65
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	89	2.56	3.85	1.50	3.23	14.95
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio	89	2.52	3.85	1.52	2.75	11.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cash #1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.02
За 5 лет: 0.75
За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cash #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.76%	2.90%	3.28%	3.53%	3.42%	3.06%	3.72%	3.40%	3.54%	2.52%	1.44%	1.32%
Активы портфеля:
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.95%	0.92%	0.99%	1.20%	1.31%	1.06%	1.33%	1.55%	1.68%	1.50%	1.66%	1.63%
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	3.55%	3.81%	4.29%	4.20%	3.95%	3.58%	4.58%	4.02%	4.85%	1.82%	0.00%	0.00%
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF	5.67%	5.92%	6.73%	7.62%	7.01%	6.60%	8.15%	6.92%	7.11%	5.46%	0.00%	0.00%
ZDB.TO BMO Discount Bond	2.13%	2.28%	2.38%	2.42%	2.52%	2.16%	2.06%	2.20%	2.07%	2.06%	1.95%	1.99%
ZDI.TO BMO International Dividend ETF	3.10%	3.34%	3.94%	4.15%	3.99%	3.72%	4.96%	4.92%	5.23%	4.23%	4.62%	4.26%
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	1.90%	1.93%	2.37%	2.67%	2.66%	2.39%	2.83%	2.44%	2.76%	2.52%	2.94%	2.34%
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio	1.39%	1.42%	1.58%	1.88%	2.09%	1.40%	1.48%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cash #1 показал максимальную просадку в 36.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка Cash #1 составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.81%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	173	27 нояб. 2020 г.	196
-21.66%	31 мар. 2022 г.	134	12 окт. 2022 г.	342	22 февр. 2024 г.	476
-9.43%	6 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	14	29 апр. 2025 г.	98
-5.45%	2 мар. 2026 г.	20	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.41%	10 нояб. 2021 г.	16	1 дек. 2021 г.	20	31 дек. 2021 г.	36

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ZDB.TO	ZDI.TO	VFV.TO	XDIV.TO	ZLB.TO	ZWC.TO	VEQT.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.35	0.69	0.97	0.64	0.66	0.67	0.90	0.81
ZDB.TO	0.35	1.00	0.43	0.36	0.49	0.58	0.52	0.47	0.59
ZDI.TO	0.69	0.43	1.00	0.71	0.74	0.71	0.76	0.83	0.85
VFV.TO	0.97	0.36	0.71	1.00	0.65	0.67	0.68	0.92	0.83
XDIV.TO	0.64	0.49	0.74	0.65	1.00	0.83	0.93	0.79	0.92
ZLB.TO	0.66	0.58	0.71	0.67	0.83	1.00	0.87	0.79	0.90
ZWC.TO	0.67	0.52	0.76	0.68	0.93	0.87	1.00	0.83	0.94
VEQT.TO	0.90	0.47	0.83	0.92	0.79	0.79	0.83	1.00	0.94
Portfolio	0.81	0.59	0.85	0.83	0.92	0.90	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2019 г.

Cash #1

1 option

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов