PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio Strategy ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio Strategy ETFs

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Portfolio Strategy:

Global Equities: Broad market exposure. Regional Equities: Specific regions like the US, Europe, and Emerging Markets. Sector-Specific ETFs: Focus on high-growth sectors. Factor-Based ETFs: Enhance returns through momentum, value, or quality factors. Alternative Assets: Include Bitcoin or commodities for diversification. TF Ticker Allocation Rationale iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) SWDA.L 30% Broad global equity exposure with solid long-term performance. iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) SXR8.DE 25% Exposure to US large-cap equities with strong historical returns. iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) IS3R.DE 30% Focus on momentum stocks for higher growth potential. ETC Group Physical Bitcoin BTCE.DE 15% Alternative asset with high growth potential and diversification benefits.

Распределение активов

SXRV.DE 30%SPY5.DE 30%IS3R.DE 20%VWCE.DE 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		Global Equities
20%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
30%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
30%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Strategy ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.23%
13.00%
Portfolio Strategy ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Portfolio Strategy ETFs25.78%2.20%11.23%33.42%15.69%N/A
Активы портфеля:
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		31.99%0.52%8.69%38.98%12.73%14.05%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		25.00%4.02%12.98%33.07%20.62%19.90%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		18.93%0.33%7.98%26.30%11.00%N/A
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		26.68%2.72%13.25%34.41%15.26%15.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Strategy ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.37%5.06%3.27%-3.27%3.33%6.15%-0.78%1.16%2.61%-0.18%25.78%
20236.28%-1.58%4.16%1.69%1.77%6.21%3.07%-1.25%-4.37%-2.96%9.37%5.66%30.73%
2022-8.07%-2.30%4.40%-9.20%-2.76%-8.13%8.00%-2.96%-8.03%4.74%4.03%-4.09%-23.38%
20210.21%1.19%2.09%5.44%-0.26%3.16%2.09%3.39%-4.15%5.91%0.24%2.79%24.01%
20201.20%-8.59%-7.67%10.03%3.97%4.55%5.94%9.10%-3.65%-3.11%10.04%5.34%27.76%
2019-0.32%-2.31%1.23%2.54%3.67%3.57%8.54%

Комиссия

Комиссия Portfolio Strategy ETFs составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SXRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
График комиссии IS3R.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF
График комиссии SPY5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio Strategy ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio Strategy ETFs, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio Strategy ETFs, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio Strategy ETFs, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio Strategy ETFs, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio Strategy ETFs, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio Strategy ETFs, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio Strategy ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio Strategy ETFs, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio Strategy ETFs, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio Strategy ETFs, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio Strategy ETFs, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio Strategy ETFs, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		2.323.051.442.3012.17
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		2.072.801.382.679.47
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		2.463.421.463.4015.48
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		3.074.231.604.3919.40

Коэффициент Шарпа

Portfolio Strategy ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.91
Portfolio Strategy ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio Strategy ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.30%0.36%0.43%0.29%0.41%0.52%0.99%0.48%0.47%0.51%0.42%0.46%
Активы портфеля:
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.00%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%1.39%1.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
-0.27%
Portfolio Strategy ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio Strategy ETFs показал максимальную просадку в 31.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio Strategy ETFs составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7510 июл. 2020 г.98
-28.16%3 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.30927 дек. 2023 г.510
-10.11%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.3624 сент. 2024 г.51
-9.09%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-9.02%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio Strategy ETFs составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
3.75%
Portfolio Strategy ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IS3R.DESXRV.DEVWCE.DESPY5.DE
IS3R.DE1.000.840.880.87
SXRV.DE0.841.000.870.91
VWCE.DE0.880.871.000.96
SPY5.DE0.870.910.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.