PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY -...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY

Currency in USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

Just PWLIX

Распределение активов

PWLIX 100.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		Long-Short
100%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 2.38% с начала года и доходность в 4.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%-0.17%8.56%8.85%22.93%19.37%11.84%13.61%
Портфель
RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY
-0.20%2.24%2.38%1.28%2.75%5.58%4.84%4.84%
Активы портфеля:
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.20%2.24%2.38%1.28%2.75%5.58%4.84%4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью -7.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.99%5.80%0.37%-5.22%-3.80%2.66%2.38%
20252.53%3.64%1.38%-1.86%-1.26%-0.79%-0.27%3.61%-1.70%-2.30%3.32%-1.47%4.64%
20244.14%0.38%2.68%-2.24%1.27%-0.41%5.66%2.07%0.49%-1.09%2.71%-10.18%4.65%
2023-0.79%-0.66%0.27%3.86%-4.10%2.18%0.26%0.65%0.52%-0.52%1.17%1.33%4.04%
20221.79%-1.41%1.31%2.20%0.60%-2.92%-0.38%-1.51%-3.51%5.80%1.91%0.72%4.33%
2021-0.73%0.37%6.61%0.70%2.33%-0.09%0.92%1.37%-0.31%-0.47%-1.89%5.73%15.15%

Метрики бенчмарка

RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY has an annualized alpha of 2.28%, beta of 0.18, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2014.

  • This portfolio participated in 41.81% of S&P 500 Index downside but only 32.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.13 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
  • R2 of 0.13 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.28%
Бета
0.18
R²
0.13
Участие в росте
32.42%
Участие в снижении
41.81%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.37

1.86

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.59

2.53

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.53

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

11.37

-10.46

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
6
0.370.591.070.340.91

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY на 13 июн. 2026 г. составляет 0.37 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель4.81%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
Активы портфеля:
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.81%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.49
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.41
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.45$1.12
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY показал максимальную просадку в 26.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY составляет 6.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-26.92%март 2020 г.
1mo 26d1y 9mo
1y 11moянв. 2020 г. - янв. 2022 г.
Коррекция 2016 года2016
-14.11%янв. 2016 г.
8mo 26d5mo 12d
1y 2moапр. 2015 г. - июнь 2016 г.
Коррекция 2025 года2025
-11.74%янв. 2025 г.
1mo 9d1y 26d
1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г.
Медвежий рынок2022
-9.86%сент. 2022 г.
3mo 22d6mo 27d
10mo 19dиюнь 2022 г. - апр. 2023 г.
Откат 2026 года2026
-9.43%июнь 2026 г.
2mo 2d—
2mo 14dмарт 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.00, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY с S&P 500 Index

Корреляция RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY с S&P 500 Index составляет -0.21 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.23

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index

PWLIX
0.23

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY

PWLIX
1.00
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации