PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY -...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY

Currency in USD · Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Just PWLIX

Распределение активов

PWLIX 100.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		Long-Short
100%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 дек. 2014 г., начальной даты PWLIX

Доходность по периодам

RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 8.15% с начала года и доходность в 5.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY
-1.12%-0.13%8.15%8.74%5.44%7.63%6.96%5.70%
Активы портфеля:
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-1.12%-0.13%8.15%8.74%5.44%7.63%6.96%5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью -7.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.99%5.80%0.37%-1.12%8.15%
20252.53%3.64%1.38%-1.86%-1.26%-0.79%-0.27%3.61%-1.70%-2.30%3.32%-1.47%4.64%
20244.14%0.38%2.68%-2.24%1.27%-0.41%5.66%2.07%0.49%-1.09%2.71%-10.18%4.65%
2023-0.79%-0.66%0.27%3.86%-4.10%2.18%0.26%0.65%0.52%-0.52%1.17%1.33%4.04%
20221.79%-1.41%1.31%2.20%0.60%-2.92%-0.38%-1.51%-3.51%5.80%1.91%0.72%4.33%
2021-0.73%0.37%6.61%0.70%2.33%-0.09%0.92%1.37%-0.31%-0.47%-1.89%5.73%15.15%

Метрики бенчмарка

RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 0.19, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 09.12.2014.

  • Портфель участвовал в 44.10% снижения S&P 500 Index, но только в 36.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.14 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
Альфа
2.93%
Бета
0.19
R²
0.14
Участие в росте
36.97%
Участие в снижении
44.10%

Комиссия

Комиссия RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.88

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.39

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

6.43

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		150.560.831.110.981.88

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель6.14%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
Активы портфеля:
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.14%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.49
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.41
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.45$1.12
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY показал максимальную просадку в 26.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка RAFI - PWLIX - RESEARCH ASSOC. LONG/SHORT EQUITY - ONLY составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.92%27 янв. 2020 г.4023 мар. 2020 г.4514 янв. 2022 г.491
-14.11%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.11330 июн. 2016 г.297
-11.74%18 окт. 2024 г.5710 янв. 2025 г.2675 февр. 2026 г.324
-9.86%10 июн. 2022 г.7830 сент. 2022 г.14125 апр. 2023 г.219
-7.35%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.8830 июл. 2018 г.127

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkPWLIXPortfolio
Benchmark1.000.250.25
PWLIX0.251.001.00
Portfolio0.251.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 дек. 2014 г.