Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2003 г., начальной даты AGG
Доходность по периодам
US Bond Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.32% с начала года и доходность в 1.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель US Bond Portfolio | 0.23% | -1.00% | 0.32% | 0.90% | 4.41% | 3.55% | 0.29% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.23% | -1.00% | 0.32% | 0.90% | 4.41% | 3.55% | 0.29% | 1.68% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении US Bond Portfolio закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 1.60% | -1.79% | 0.30% | 0.32% | ||||||||
| 2025 | 0.52% | 2.24% | -0.03% | 0.43% | -0.61% | 1.46% | -0.26% | 1.19% | 1.13% | 0.62% | 0.61% | -0.28% | 7.19% |
| 2024 | -0.15% | -1.47% | 0.90% | -2.48% | 1.67% | 0.89% | 2.42% | 1.46% | 1.33% | -2.52% | 1.11% | -1.69% | 1.31% |
| 2023 | 3.33% | -2.67% | 2.64% | 0.58% | -1.14% | -0.37% | -0.02% | -0.63% | -2.59% | -1.57% | 4.59% | 3.70% | 5.65% |
| 2022 | -2.00% | -1.15% | -2.81% | -3.81% | 0.76% | -1.55% | 2.54% | -3.04% | -4.14% | -1.28% | 3.81% | -0.87% | -13.02% |
| 2021 | -0.74% | -1.52% | -1.15% | 0.73% | 0.20% | 0.83% | 1.12% | -0.20% | -0.92% | -0.01% | 0.27% | -0.36% | -1.77% |
Метрики бенчмарка
US Bond Portfolio: годовая альфа составляет 3.30%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.09.2003.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.74%) было выше, чем в снижении (2.03%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.30%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.74%
- Участие в снижении
- 2.03%
Комиссия
Комиссия US Bond Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
US Bond Portfolio имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 6.43 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 49 | 1.02 | 1.44 | 1.18 | 1.70 | 4.71 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | $0.34 | $0.98 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.30 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.66 | $3.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.63 | $3.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.28 | $0.56 | $3.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.45 | $2.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.28 | $2.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
US Bond Portfolio показал максимальную просадку в 18.43%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка US Bond Portfolio составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.43% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.84% | 10 сент. 2008 г. | 23 | 10 окт. 2008 г. | 45 | 15 дек. 2008 г. | 68 |
| -9.58% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 45 | 21 мая 2020 г. | 53 |
| -5.14% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 173 | 14 мая 2014 г. | 260 |
| -4.65% | 25 мар. 2004 г. | 32 | 10 мая 2004 г. | 87 | 14 сент. 2004 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | AGG | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.11 | -0.11 |
| AGG | -0.11 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | -0.11 | 1.00 | 1.00 |