PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


SUSW.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Global Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.92%
8.53%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2017 г., начальной даты SUSW.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Portfolio12.07%-0.68%5.92%13.03%10.70%N/A
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
12.07%-0.68%5.92%13.03%10.70%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.19%2.30%2.59%-4.05%1.46%3.85%1.97%1.09%2.48%-2.25%5.71%12.07%
20237.42%-1.34%2.37%1.07%-0.34%6.71%2.75%-2.51%-4.55%-3.95%9.84%5.87%24.55%
2022-8.34%-2.46%3.82%-7.67%-2.84%-8.25%7.91%-4.28%-8.05%4.95%6.57%-3.28%-21.51%
20210.65%0.19%3.73%3.94%1.89%1.22%2.25%3.13%-4.01%7.97%-0.83%4.19%26.62%
2020-0.08%-8.16%-9.20%8.90%3.85%3.68%4.47%8.14%-2.12%-3.64%11.29%4.16%20.67%
20196.12%3.90%1.12%3.87%-4.74%6.63%0.72%-1.33%1.92%2.72%3.28%2.31%29.32%
20184.85%-3.60%-2.77%2.48%0.11%-0.39%3.51%0.64%1.25%-7.88%2.38%-7.26%-7.35%
20170.92%1.97%1.65%4.60%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SUSW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.042.10
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.492.80
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.191.39
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.493.09
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.6913.49
Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
1.041.491.191.495.69

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
2.10
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Portfolio не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.14%
-2.62%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 32.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio составляет 2.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.935 авг. 2020 г.116
-29.3%4 янв. 2022 г.19712 окт. 2022 г.34922 февр. 2024 г.546
-15.97%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.7715 апр. 2019 г.143
-9.5%30 янв. 2018 г.99 февр. 2018 г.15420 сент. 2018 г.163
-8.08%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.83%
3.79%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab