PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Prova

Распределение активов


SUSW.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Global Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.01%
10.79%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 15.06% с начала года и доходность в 9.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.42%14.59%16.08%5.89%7.57%
Portfolio1.16%8.92%15.06%18.81%9.19%9.64%
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
1.16%8.92%15.06%18.81%9.19%9.64%

Коэффициент Шарпа

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.58

Коэффициент Шарпа Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.58
1.20
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Portfolio не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
0.99

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.69%
-9.21%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 32.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.935 авг. 2020 г.116
-29.3%4 янв. 2022 г.19712 окт. 2022 г.
-15.97%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.7715 апр. 2019 г.143
-9.5%30 янв. 2018 г.99 февр. 2018 г.15420 сент. 2018 г.163
-7.36%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.65%
3.27%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля