Portfolio
Prova
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | Global Equities | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 15.06% с начала года и доходность в 9.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.42% | 14.59% | 16.08% | 5.89% | 7.57% |
| Portfolio | 1.16% | 8.92% | 15.06% | 18.81% | 9.19% | 9.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 1.16% | 8.92% | 15.06% | 18.81% | 9.19% | 9.64% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия Portfolio составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.99 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 32.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 5 авг. 2020 г. | 116 |
| -29.3% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.97% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 15 апр. 2019 г. | 143 |
| -9.5% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 154 | 20 сент. 2018 г. | 163 |
| -7.36% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.