Portfolio
Prova
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | Global Equities | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2017 г., начальной даты SUSW.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Portfolio | -0.10% | 9.36% | -2.94% | 7.01% | 12.56% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | -0.10% | 9.36% | -2.94% | 7.01% | 12.56% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28% | -2.55% | -3.82% | 0.64% | 3.54% | -0.10% | |||||||
| 2024 | 0.20% | 2.30% | 2.59% | -4.06% | 1.47% | 3.85% | 1.95% | 1.09% | 2.48% | -2.25% | 5.71% | -4.31% | 11.02% |
| 2023 | 7.41% | -1.33% | 2.37% | 1.07% | -0.34% | 6.71% | 2.75% | -2.51% | -4.55% | -3.95% | 9.83% | 5.87% | 24.54% |
| 2022 | -8.34% | -2.46% | 3.82% | -7.67% | -2.84% | -8.25% | 7.91% | -4.28% | -8.05% | 4.95% | 6.57% | -3.28% | -21.51% |
| 2021 | 0.64% | 0.20% | 3.73% | 3.94% | 1.89% | 1.22% | 2.24% | 3.14% | -4.01% | 7.97% | -0.83% | 4.19% | 26.62% |
| 2020 | -0.08% | -8.16% | -9.20% | 8.90% | 3.84% | 3.69% | 4.47% | 8.14% | -2.12% | -3.64% | 11.29% | 4.16% | 20.66% |
| 2019 | 6.11% | 3.90% | 1.13% | 3.88% | -4.74% | 6.63% | 0.72% | -1.33% | 1.92% | 2.72% | 3.28% | 2.31% | 29.34% |
| 2018 | 4.85% | -3.60% | -2.78% | 2.48% | 0.11% | -0.39% | 3.52% | 0.63% | 1.25% | -7.88% | 2.38% | -7.25% | -7.34% |
| 2017 | 0.92% | 1.97% | 1.65% | 4.60% |
Комиссия
Комиссия Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.43 | 0.56 | 1.08 | 0.30 | 1.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio показал максимальную просадку в 32.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 5 авг. 2020 г. | 116 |
| -29.3% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 12 окт. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 546 |
| -18.14% | 6 дек. 2024 г. | 86 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.97% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 15 апр. 2019 г. | 143 |
| -9.5% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 154 | 20 сент. 2018 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SUSW.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.60 | 0.60 |
| SUSW.L | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.60 | 1.00 | 1.00 |