PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


SUSW.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Global Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.62%
16.01%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2017 г., начальной даты SUSW.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.85%4.16%15.77%35.40%14.46%12.04%
Portfolio13.07%2.56%13.62%25.63%12.53%N/A
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
13.07%2.56%13.62%25.63%12.53%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.19%2.30%2.59%-4.05%1.46%3.85%1.97%1.09%2.48%13.07%
20237.42%-1.34%2.37%1.07%-0.34%6.71%2.75%-2.51%-4.55%-3.95%9.84%5.87%24.55%
2022-8.34%-2.46%3.82%-7.67%-2.84%-8.25%7.91%-4.28%-8.05%4.95%6.57%-3.28%-21.51%
20210.65%0.19%3.73%3.94%1.89%1.22%2.25%3.13%-4.01%7.97%-0.83%4.19%26.62%
2020-0.08%-8.16%-9.20%8.90%3.85%3.68%4.47%8.14%-2.12%-3.64%11.29%4.16%20.67%
20196.12%3.90%1.12%3.87%-4.74%6.63%0.72%-1.33%1.92%2.72%3.28%2.31%29.32%
20184.85%-3.60%-2.77%2.48%0.11%-0.39%3.51%0.64%1.25%-7.88%2.38%-7.26%-7.35%
20170.92%1.97%1.65%4.60%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SUSW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 13.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.98

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
2.353.301.451.6913.76

Коэффициент Шарпа

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.24 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.35
2.78
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Portfolio не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 32.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.935 авг. 2020 г.116
-29.3%4 янв. 2022 г.19712 окт. 2022 г.34922 февр. 2024 г.546
-15.97%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.7715 апр. 2019 г.143
-9.5%30 янв. 2018 г.99 февр. 2018 г.15420 сент. 2018 г.163
-8.08%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.87%
2.86%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля