SLV SIL XME LIT BATT NEM Comparison

График показывает рост $10,000 инвестированных в SLV SIL XME LIT BATT NEM Comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SLV SIL XME LIT BATT NEM Comparison закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 февр. 2023 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.2%.

SLV SIL XME LIT BATT NEM Comparison: годовая альфа составляет 1.91%, бета — 0.88, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 07.06.2018.

• Портфель участвовал в 101.17% снижения S&P 500 Index, но только в 89.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.30 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SLV SIL XME LIT BATT NEM Comparison составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SLV SIL XME LIT BATT NEM Comparison имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SLV SIL XME LIT BATT NEM Comparison имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.01
• За 5 лет: 0.05
• За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SLV SIL XME LIT BATT NEM Comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SLV SIL XME LIT BATT NEM Comparison показал максимальную просадку в 50.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.

Текущая просадка SLV SIL XME LIT BATT NEM Comparison составляет 18.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.