Dimensional 0/100 Wealth Model (CVaR)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional 0/100 Wealth Model (CVaR) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Dimensional 0/100 Wealth Model (CVaR) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.

Dimensional 0/100 Wealth Model (CVaR): годовая альфа составляет 5.10%, бета — 0.06, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 09.11.2023.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (26.67%) было выше, чем в снижении (24.66%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Dimensional 0/100 Wealth Model (CVaR) составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dimensional 0/100 Wealth Model (CVaR) имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dimensional 0/100 Wealth Model (CVaR) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.40
• За всё время: 1.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dimensional 0/100 Wealth Model (CVaR) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dimensional 0/100 Wealth Model (CVaR) показал максимальную просадку в 3.10%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка Dimensional 0/100 Wealth Model (CVaR) составляет 1.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.