ih-60-30-10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | Government Bonds | 10% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 30% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-60-30-10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.10% | -0.39% | 11.72% | 31.44% | 13.30% | 10.96% |
| ih-60-30-10 | 22.30% | 0.96% | 13.67% | 34.21% | 16.86% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 21.41% | 0.92% | 13.16% | 33.37% | 14.90% | N/A |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 4.43% | 0.28% | 2.65% | 5.33% | 2.30% | N/A |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 30.14% | 1.26% | 18.20% | 46.23% | 24.97% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-60-30-10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.50% | 4.09% | 2.99% | -3.03% | 3.63% | 7.20% | -0.62% | 0.96% | 2.44% | -0.04% | 22.30% | ||
| 2023 | 6.26% | -0.39% | 4.61% | 1.08% | 3.61% | 5.96% | 2.92% | -1.00% | -4.65% | -2.35% | 9.49% | 4.78% | 33.72% |
| 2022 | -6.92% | -2.07% | 4.24% | -7.79% | -2.52% | -7.46% | 8.56% | -2.94% | -7.72% | 5.07% | 1.73% | -3.27% | -20.53% |
| 2021 | -0.04% | 1.95% | 2.89% | 4.72% | 0.22% | 3.18% | 2.57% | 3.06% | -3.90% | 5.39% | 1.31% | 4.34% | 28.51% |
| 2020 | 2.00% | -8.82% | -6.61% | 9.46% | 3.80% | 3.65% | 4.68% | 8.63% | -3.37% | -3.53% | 9.12% | 4.46% | 23.59% |
| 2019 | -3.91% | 6.01% | 3.46% | -2.97% | 1.91% | 2.17% | 4.18% | 2.70% | 13.92% |
Комиссия
Комиссия ih-60-30-10 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ih-60-30-10 среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2.92 | 4.04 | 1.56 | 4.33 | 18.78 |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 14.44 | 62.58 | 15.36 | 144.28 | 970.47 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.26 | 2.94 | 1.39 | 3.16 | 10.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-60-30-10 показал максимальную просадку в 30.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка ih-60-30-10 составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.94% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 192 | 19 июл. 2023 г. | 387 |
| -9.23% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -9.02% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 38 | 27 сент. 2024 г. | 53 |
| -8.59% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 14 | 15 нояб. 2023 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-60-30-10 составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IB01.L | VUAA.L | IUIT.L | |
|---|---|---|---|
| IB01.L | 1.00 | 0.04 | 0.05 |
| VUAA.L | 0.04 | 1.00 | 0.89 |
| IUIT.L | 0.05 | 0.89 | 1.00 |