Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

JB

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

nnn

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
2039.HK China International Marine Containers Group Co Ltd	Industrials	23.65%
NESN.SW Nestlé S.A.	Consumer Defensive	22.84%
RPRX Royalty Pharma plc	Healthcare	24.58%
UMG.AS Universal Music Group N.V.	Communication Services	28.93%

Бенчмарк

S&P 500

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
8 янв. 2021 г.	Куп.	Universal Music Group N.V.	140	€20.46
8 янв. 2021 г.	Куп.	Royalty Pharma plc	90	$30.75
8 янв. 2021 г.	Куп.	China International Marine Containers Group Co Ltd	300	HK$0.66
8 янв. 2021 г.	Куп.	Nestlé S.A.	27	CHF 107.12

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
JB	-4.74%	-12.92%	-10.57%	-5.15%	N/A	N/A
Активы портфеля:
UMG.AS Universal Music Group N.V.	-16.60%	-21.92%	-21.12%	-9.10%	N/A	N/A
RPRX Royalty Pharma plc	3.61%	7.90%	-0.02%	-4.78%	N/A	N/A
2039.HK China International Marine Containers Group Co Ltd	10.85%	-22.27%	-3.20%	24.73%	8.52%	-0.32%
NESN.SW Nestlé S.A.	-10.22%	-2.70%	-8.70%	-16.31%	-0.53%	5.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.28%	2.61%	3.66%	-3.10%	2.50%	-1.95%							-4.74%
2023	2.14%	-6.61%	2.10%	-5.35%	-6.55%	0.03%	4.73%	-3.12%	0.15%	-5.46%	4.66%	3.73%	-10.12%
2022	-4.26%	-4.13%	3.63%	-2.58%	-0.12%	-2.36%	2.10%	-7.36%	-8.79%	2.78%	9.14%	-4.62%	-16.58%
2021									-5.06%	3.36%	-2.43%	0.79%	-3.49%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JB среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UMG.AS Universal Music Group N.V.	-0.19	-0.02	1.00	-0.25	-1.60
RPRX Royalty Pharma plc	-0.15	-0.06	0.99	-0.09	-0.37
2039.HK China International Marine Containers Group Co Ltd	0.31	0.79	1.09	0.23	1.22
NESN.SW Nestlé S.A.	-0.78	-0.99	0.88	-0.54	-1.41

Коэффициент Шарпа

JB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

JB показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JB составляет 23.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.41%	22 сент. 2021 г.	545	27 окт. 2023 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JB составляет 10.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	2039.HK	RPRX	NESN.SW	UMG.AS
2039.HK	1.00	-0.03	0.04	0.11
RPRX	-0.03	1.00	0.19	0.13
NESN.SW	0.04	0.19	1.00	0.28
UMG.AS	0.11	0.13	0.28	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2021 г.