PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

JB

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

nnn

Распределение активов


UMG.AS 31.6%RPRX 24.12%2039.HK 22.62%NESN.SW 21.66%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UMG.AS
Universal Music Group N.V.
Communication Services

31.60%

RPRX
Royalty Pharma plc
Healthcare

24.12%

2039.HK
China International Marine Containers Group Co Ltd
Industrials

22.62%

NESN.SW
Nestlé S.A.
Consumer Defensive

21.66%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
8 янв. 2021 г.Куп.Universal Music Group N.V.140€20.46
8 янв. 2021 г.Куп.Royalty Pharma plc90$30.75
8 янв. 2021 г.Куп.China International Marine Containers Group Co Ltd300HK$0.66
8 янв. 2021 г.Куп.Nestlé S.A.27CHF 107.12

1–4 of 4

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в JB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.58%
12.48%
JB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.46%3.83%12.91%27.52%12.80%10.59%
JB5.93%0.20%7.57%-0.18%N/AN/A
UMG.AS
Universal Music Group N.V.
0.41%-3.99%14.22%24.00%N/AN/A
RPRX
Royalty Pharma plc
12.23%8.52%4.58%-10.26%N/AN/A
2039.HK
China International Marine Containers Group Co Ltd
17.13%5.22%31.73%11.72%11.88%-1.11%
NESN.SW
Nestlé S.A.
-8.04%-7.66%-12.01%-2.90%3.29%6.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.28%
20234.73%-3.12%0.15%-5.46%4.66%3.73%

Коэффициент Шарпа

JB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.03

Коэффициент Шарпа JB находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.03
2.27
JB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.27
JB
0.03
UMG.AS
Universal Music Group N.V.
0.99
RPRX
Royalty Pharma plc
-0.26
2039.HK
China International Marine Containers Group Co Ltd
0.22
NESN.SW
Nestlé S.A.
-0.13

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

2039.HKRPRXNESN.SWUMG.AS
2039.HK1.00-0.020.030.14
RPRX-0.021.000.180.15
NESN.SW0.030.181.000.28
UMG.AS0.140.150.281.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-23.34%
-0.21%
JB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JB показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JB составляет 23.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.41%22 сент. 2021 г.54527 окт. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность JB составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.58%
3.92%
JB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев