JB
nnn
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
2039.HK China International Marine Containers Group Co Ltd | Industrials | 22.85% |
NESN.SW Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 22.35% |
RPRX Royalty Pharma plc | Healthcare | 24.43% |
UMG.AS Universal Music Group N.V. | Communication Services | 30.36% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
8 янв. 2021 г. | Куп. | Universal Music Group N.V. | 140 | €20.46 |
8 янв. 2021 г. | Куп. | Royalty Pharma plc | 90 | $30.75 |
8 янв. 2021 г. | Куп. | China International Marine Containers Group Co Ltd | 300 | HK$0.66 |
8 янв. 2021 г. | Куп. | Nestlé S.A. | 27 | CHF 107.12 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
JB | -4.09% | 2.27% | -12.84% | -1.81% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
UMG.AS Universal Music Group N.V. | -9.93% | 4.23% | -12.35% | 2.95% | N/A | N/A |
RPRX Royalty Pharma plc | 4.48% | 10.60% | -4.06% | 1.29% | N/A | N/A |
2039.HK China International Marine Containers Group Co Ltd | 8.00% | -1.47% | -21.95% | 21.55% | 8.92% | -1.45% |
NESN.SW Nestlé S.A. | -7.46% | 0.95% | 0.30% | -8.98% | -2.47% | 4.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.28% | 2.61% | 3.66% | -3.10% | 2.50% | -1.95% | -9.66% | 1.69% | -4.09% | ||||
2023 | 2.14% | -6.61% | 2.10% | -5.35% | -6.55% | 0.03% | 4.73% | -3.12% | 0.15% | -5.46% | 4.66% | 3.73% | -10.12% |
2022 | -4.26% | -4.13% | 3.63% | -2.58% | -0.12% | -2.36% | 2.10% | -7.36% | -8.79% | 2.78% | 9.14% | -4.62% | -16.58% |
2021 | -5.06% | 3.36% | -2.43% | 0.79% | -3.49% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JB среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
UMG.AS Universal Music Group N.V. | 0.02 | 0.23 | 1.05 | 0.02 | 0.06 |
RPRX Royalty Pharma plc | 0.22 | 0.49 | 1.06 | 0.13 | 0.61 |
2039.HK China International Marine Containers Group Co Ltd | 0.50 | 1.04 | 1.12 | 0.37 | 1.54 |
NESN.SW Nestlé S.A. | -0.49 | -0.57 | 0.93 | -0.35 | -0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JB показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JB составляет 30.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.41% | 22 сент. 2021 г. | 545 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JB составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
2039.HK | RPRX | NESN.SW | UMG.AS | |
---|---|---|---|---|
2039.HK | 1.00 | -0.02 | 0.04 | 0.11 |
RPRX | -0.02 | 1.00 | 0.18 | 0.13 |
NESN.SW | 0.04 | 0.18 | 1.00 | 0.29 |
UMG.AS | 0.11 | 0.13 | 0.29 | 1.00 |