Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

JB

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

nnn

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
2039.HK China International Marine Containers Group Co Ltd	Industrials	22.85%
NESN.SW Nestlé S.A.	Consumer Defensive	22.35%
RPRX Royalty Pharma plc	Healthcare	24.43%
UMG.AS Universal Music Group N.V.	Communication Services	30.36%

Бенчмарк

S&P 500

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
8 янв. 2021 г.	Куп.	Universal Music Group N.V.	140	€20.46
8 янв. 2021 г.	Куп.	Royalty Pharma plc	90	$30.75
8 янв. 2021 г.	Куп.	China International Marine Containers Group Co Ltd	300	HK$0.66
8 янв. 2021 г.	Куп.	Nestlé S.A.	27	CHF 107.12

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
JB	-4.09%	2.27%	-12.84%	-1.81%	N/A	N/A
Активы портфеля:
UMG.AS Universal Music Group N.V.	-9.93%	4.23%	-12.35%	2.95%	N/A	N/A
RPRX Royalty Pharma plc	4.48%	10.60%	-4.06%	1.29%	N/A	N/A
2039.HK China International Marine Containers Group Co Ltd	8.00%	-1.47%	-21.95%	21.55%	8.92%	-1.45%
NESN.SW Nestlé S.A.	-7.46%	0.95%	0.30%	-8.98%	-2.47%	4.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.28%	2.61%	3.66%	-3.10%	2.50%	-1.95%	-9.66%	1.69%					-4.09%
2023	2.14%	-6.61%	2.10%	-5.35%	-6.55%	0.03%	4.73%	-3.12%	0.15%	-5.46%	4.66%	3.73%	-10.12%
2022	-4.26%	-4.13%	3.63%	-2.58%	-0.12%	-2.36%	2.10%	-7.36%	-8.79%	2.78%	9.14%	-4.62%	-16.58%
2021									-5.06%	3.36%	-2.43%	0.79%	-3.49%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JB среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UMG.AS Universal Music Group N.V.	0.02	0.23	1.05	0.02	0.06
RPRX Royalty Pharma plc	0.22	0.49	1.06	0.13	0.61
2039.HK China International Marine Containers Group Co Ltd	0.50	1.04	1.12	0.37	1.54
NESN.SW Nestlé S.A.	-0.49	-0.57	0.93	-0.35	-0.99

Коэффициент Шарпа

JB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

JB показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JB составляет 30.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.41%	22 сент. 2021 г.	545	27 окт. 2023 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JB составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	2039.HK	RPRX	NESN.SW	UMG.AS
2039.HK	1.00	-0.02	0.04	0.11
RPRX	-0.02	1.00	0.18	0.13
NESN.SW	0.04	0.18	1.00	0.29
UMG.AS	0.11	0.13	0.29	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2021 г.