JB
nnn
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
China International Marine Containers Group Co Ltd | Industrials | 0.43% |
Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 25.53% |
Royalty Pharma plc | Healthcare | 31.08% |
Universal Music Group N.V. | Communication Services | 42.96% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
8 янв. 2021 г. | Куп. | Universal Music Group N.V. | 140 | €20.46 |
8 янв. 2021 г. | Куп. | Royalty Pharma plc | 90 | $30.75 |
8 янв. 2021 г. | Куп. | China International Marine Containers Group Co Ltd | 300 | HK$0.66 |
8 янв. 2021 г. | Куп. | Nestlé S.A. | 27 | CHF 107.12 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
JB | 9.89% | 11.38% | 6.49% | -3.77% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Universal Music Group N.V. | 8.51% | 12.67% | 20.27% | -1.97% | N/A | N/A |
Royalty Pharma plc | 22.54% | 20.98% | 17.20% | 16.32% | N/A | N/A |
China International Marine Containers Group Co Ltd | -2.44% | 1.57% | -1.41% | -6.28% | 7.70% | 0.28% |
Nestlé S.A. | 3.30% | 4.08% | -16.73% | -23.11% | -4.13% | 3.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10.43% | 9.89% | |||||||||||
2024 | 1.44% | -0.19% | 0.67% | -3.66% | 3.85% | -3.50% | -6.81% | 5.96% | -2.32% | -3.96% | -3.83% | -0.07% | -12.41% |
2023 | 3.08% | -7.30% | 4.90% | -2.88% | -6.91% | 2.14% | 6.25% | -2.89% | -2.45% | -3.92% | 5.01% | 4.56% | -1.73% |
2022 | -6.63% | -2.42% | 4.67% | -1.30% | -3.22% | -3.59% | 2.00% | -6.01% | -5.24% | 3.46% | 9.78% | -3.53% | -12.58% |
2021 | -11.17% | -3.47% | 0.03% | 4.79% | -2.82% | 2.90% | -3.23% | 1.37% | 43.55% | 8.25% | -1.26% | 1.91% | 37.87% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JB составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Universal Music Group N.V. | -0.09 | 0.10 | 1.02 | -0.12 | -0.22 |
Royalty Pharma plc | 0.44 | 0.91 | 1.11 | 0.24 | 0.89 |
China International Marine Containers Group Co Ltd | -0.26 | -0.06 | 0.99 | -0.25 | -0.49 |
Nestlé S.A. | -1.04 | -1.39 | 0.83 | -0.49 | -1.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.44% | 2.68% | 2.32% | 2.12% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2024 | $0.00 | $18.90 | $0.00 | $88.82 | $59.93 | $0.00 | $0.18 | $18.90 | $0.00 | $37.11 | $18.90 | $0.00 | $242.74 |
2023 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $89.75 | $59.10 | $0.00 | $1.43 | $18.00 | $0.00 | $35.29 | $18.00 | $0.00 | $239.57 |
2022 | $0.00 | $17.10 | $0.00 | $81.19 | $46.31 | $0.00 | $10.94 | $17.10 | $0.00 | $33.20 | $17.10 | $0.00 | $222.94 |
2021 | $0.00 | $15.30 | $0.00 | $81.13 | $15.30 | $13.15 | $0.00 | $15.30 | $0.00 | $32.50 | $15.30 | $0.00 | $187.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JB показал максимальную просадку в 29.35%, зарегистрированную 21 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JB составляет 20.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.35% | 11 нояб. 2021 г. | 785 | 21 нояб. 2024 г. | — | — | — |
-18.13% | 8 янв. 2021 г. | 40 | 4 мар. 2021 г. | 142 | 21 сент. 2021 г. | 182 |
-4.77% | 22 сент. 2021 г. | 7 | 30 сент. 2021 г. | 14 | 20 окт. 2021 г. | 21 |
-1.72% | 2 нояб. 2021 г. | 1 | 2 нояб. 2021 г. | 1 | 3 нояб. 2021 г. | 2 |
-0.55% | 27 окт. 2021 г. | 1 | 27 окт. 2021 г. | 1 | 28 окт. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JB составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
2039.HK | RPRX | UMG.AS | NESN.SW | |
---|---|---|---|---|
2039.HK | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 0.06 |
RPRX | 0.00 | 1.00 | 0.12 | 0.19 |
UMG.AS | 0.11 | 0.12 | 1.00 | 0.30 |
NESN.SW | 0.06 | 0.19 | 0.30 | 1.00 |