PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2025

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

QYLE.DE 10%IWDA.AS 25%XNAS.DE 25%TDIV.AS 20%ZPRV.DE 10%JGPI.DE 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
25%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend
10%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		Options Trading
10%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		Global Equity Income
20%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		Large Cap Growth Equities
25%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2023 г., начальной даты JGPI.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
20254.87%8.38%5.57%13.63%N/AN/A
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		4.48%9.70%4.65%12.33%14.88%9.65%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		-2.24%12.19%-7.00%3.15%20.19%9.10%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		1.12%14.79%4.74%15.03%N/AN/A
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		17.31%5.17%15.74%17.81%19.33%N/A
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		7.27%-1.29%5.51%11.64%N/AN/A
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		-7.13%2.00%-1.31%10.33%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.81%-1.43%-3.01%-0.06%5.73%4.87%
20240.84%2.56%3.65%-3.05%3.28%2.51%2.36%1.25%2.57%-0.97%4.09%-2.14%17.98%
20234.77%4.77%

Комиссия

Комиссия 2025 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2025 составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 2025, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2025, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2025, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2025, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2025, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2025, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.691.101.160.713.20
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.130.411.050.150.47
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.641.021.140.642.16
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		1.041.471.221.255.55
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		0.901.311.191.305.80
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		0.550.891.140.521.93

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

TTM202420232022202120202019201820172016
Портфель2.79%2.95%3.02%0.91%0.80%0.82%0.88%0.99%0.79%0.22%
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.93%4.19%4.98%4.55%3.98%4.12%4.40%4.93%3.95%1.11%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		6.94%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		13.11%15.00%20.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2025 показал максимальную просадку в 16.87%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2025 составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.87%18 февр. 2025 г.379 апр. 2025 г.———
-7.04%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-4.62%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1513 мая 2024 г.29
-3.88%6 дек. 2024 г.2310 янв. 2025 г.822 янв. 2025 г.31
-3.68%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.717 сент. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCJGPI.DETDIV.ASQYLE.DEZPRV.DEXNAS.DEIWDA.ASPortfolio
^GSPC1.000.200.290.450.390.550.580.56
JGPI.DE0.201.000.530.330.420.280.460.51
TDIV.AS0.290.531.000.280.640.330.600.68
QYLE.DE0.450.330.281.000.430.720.690.70
ZPRV.DE0.390.420.640.431.000.540.750.80
XNAS.DE0.550.280.330.720.541.000.890.87
IWDA.AS0.580.460.600.690.750.891.000.98
Portfolio0.560.510.680.700.800.870.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 дек. 2023 г.