US/EU/EM
Concentrating holdings while increasing diversification.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 5% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | Government Bonds | 5% |
LYP6.DE Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | Europe Equities | 25% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 5% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| US/EU/EM | 4.88% | 9.12% | 3.00% | 13.17% | 14.76% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LYP6.DE Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 16.85% | 10.20% | 12.77% | 11.06% | 13.79% | N/A |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -1.76% | 10.17% | -3.07% | 12.15% | 16.42% | N/A |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 23.87% | -0.60% | 23.34% | 36.30% | 13.07% | 11.97% |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 9.39% | 11.27% | 5.37% | 10.89% | 7.54% | 3.56% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.53% | 0.31% | 2.21% | 4.93% | 2.51% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US/EU/EM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.86% | -1.06% | -2.41% | 0.91% | 3.65% | 4.88% | |||||||
| 2024 | 0.73% | 3.26% | 3.67% | -2.36% | 3.32% | 2.93% | 1.27% | 1.83% | 2.17% | -1.13% | 2.70% | -2.01% | 17.38% |
| 2023 | 5.85% | -2.25% | 3.11% | 2.29% | -0.90% | 5.00% | 3.04% | -1.92% | -4.12% | -2.59% | 8.21% | 5.00% | 21.78% |
| 2022 | -5.14% | -1.90% | 2.67% | -6.35% | -1.33% | -7.74% | 6.06% | -3.52% | -7.36% | 4.83% | 6.50% | -2.09% | -15.61% |
| 2021 | -0.50% | 1.77% | 3.37% | 4.37% | 2.06% | 0.65% | 1.86% | 2.40% | -3.91% | 4.66% | -1.21% | 4.05% | 20.99% |
| 2020 | -0.38% | -7.67% | -11.02% | 9.10% | 3.91% | 2.52% | 5.19% | 5.80% | -2.94% | -3.34% | 10.96% | 4.13% | 14.75% |
| 2019 | -2.90% | 5.32% | 1.15% | -2.36% | 2.38% | 2.32% | 2.77% | 3.46% | 12.48% |
Комиссия
Комиссия US/EU/EM составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг US/EU/EM составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.62 | 0.84 | 1.11 | 0.63 | 1.78 |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.71 | 0.90 | 1.13 | 0.53 | 2.10 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.01 | 2.67 | 1.36 | 4.60 | 12.05 |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.55 | 0.71 | 1.09 | 0.31 | 1.36 |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 13.57 | 39.47 | 10.81 | 56.02 | 582.82 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
US/EU/EM показал максимальную просадку в 30.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка US/EU/EM составляет 2.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 11 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.66% | 6 янв. 2022 г. | 197 | 11 окт. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 499 |
| -14.26% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.54% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -6.54% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IB01.L | SGLN.L | EUNM.DE | LYP6.DE | VUAG.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.09 | 0.45 | 0.50 | 0.63 | 0.63 |
| IB01.L | -0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| SGLN.L | 0.09 | 0.06 | 1.00 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.17 |
| EUNM.DE | 0.45 | 0.01 | 0.17 | 1.00 | 0.73 | 0.58 | 0.71 |
| LYP6.DE | 0.50 | 0.03 | 0.15 | 0.73 | 1.00 | 0.68 | 0.84 |
| VUAG.L | 0.63 | 0.03 | 0.10 | 0.58 | 0.68 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.63 | 0.04 | 0.17 | 0.71 | 0.84 | 0.95 | 1.00 |