Vanguard Roth 401-403
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Roth 401-403 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Vanguard Roth 401-403 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.02% с начала года и доходность в 11.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Vanguard Roth 401-403 | 22.02% | 1.13% | 10.60% | 30.80% | 13.18% | 11.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 26.07% | 2.74% | 13.53% | 35.18% | 15.13% | 12.87% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 6.35% | -5.51% | -0.97% | 13.89% | 5.31% | 4.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Roth 401-403, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 4.95% | 3.18% | -3.98% | 4.58% | 2.33% | 2.02% | 2.23% | 2.15% | -1.55% | 22.02% | ||
| 2023 | 7.20% | -2.70% | 2.63% | 1.19% | -0.35% | 6.37% | 3.63% | -2.43% | -4.50% | -2.81% | 9.20% | 5.26% | 23.86% |
| 2022 | -5.39% | -2.63% | 2.50% | -8.47% | 0.09% | -8.36% | 8.24% | -3.80% | -9.41% | 7.21% | 6.82% | -5.10% | -18.73% |
| 2021 | -0.29% | 3.01% | 3.13% | 4.67% | 0.97% | 1.93% | 1.12% | 2.64% | -4.27% | 5.90% | -2.05% | 3.87% | 22.16% |
| 2020 | -0.72% | -7.88% | -14.21% | 12.20% | 5.27% | 2.66% | 5.34% | 6.61% | -3.25% | -2.17% | 12.36% | 4.74% | 19.02% |
| 2019 | 8.41% | 3.15% | 1.29% | 3.73% | -6.25% | 6.76% | 0.77% | -2.07% | 1.90% | 2.37% | 3.25% | 3.13% | 28.90% |
| 2018 | 5.37% | -4.00% | -1.71% | 0.46% | 1.88% | 0.15% | 3.18% | 2.32% | 0.18% | -7.59% | 1.91% | -8.43% | -7.04% |
| 2017 | 2.33% | 3.25% | 0.63% | 1.28% | 1.42% | 0.84% | 2.18% | 0.26% | 2.32% | 2.13% | 2.59% | 1.22% | 22.44% |
| 2016 | -5.65% | -0.48% | 7.27% | 0.96% | 1.21% | 0.01% | 4.05% | 0.36% | 0.42% | -2.12% | 3.13% | 1.96% | 11.07% |
| 2015 | -2.18% | 5.70% | -1.11% | 1.35% | 0.91% | -1.90% | 1.16% | -6.25% | -3.13% | 7.54% | 0.19% | -2.04% | -0.54% |
| 2014 | -3.43% | 4.88% | 0.50% | 0.31% | 2.12% | 2.40% | -1.90% | 3.55% | -2.68% | 2.14% | 1.90% | -0.69% | 9.10% |
| 2013 | 5.07% | 0.79% | 3.32% | 2.07% | 1.27% | -1.73% | 5.29% | -2.58% | 4.38% | 4.09% | 2.32% | 2.39% | 29.78% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Roth 401-403 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vanguard Roth 401-403 среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 3.03 | 4.04 | 1.56 | 4.46 | 19.58 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.35 | 1.92 | 1.24 | 1.35 | 7.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Roth 401-403 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 1.79% | 1.93% | 1.57% | 1.55% | 2.02% | 2.26% | 1.92% | 2.12% | 2.15% | 2.09% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.98% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Roth 401-403 показал максимальную просадку в 34.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Roth 401-403 составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -25.75% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 497 |
| -21.63% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -19.1% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -16.88% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Roth 401-403 составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIAX | VTSAX | |
|---|---|---|
| VTIAX | 1.00 | 0.82 |
| VTSAX | 0.82 | 1.00 |