Dividend Stock Analyzer

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Stock Analyzer и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Dividend Stock Analyzer на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -4.08% с начала года и доходность в 21.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend Stock Analyzer закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

Dividend Stock Analyzer : годовая альфа составляет 3.56%, бета — 1.09, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 16.05.2000.

• Портфель участвовал в 139.77% роста S&P 500 Index и в 118.49% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 3.56% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.09 и R² 0.72 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Dividend Stock Analyzer составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dividend Stock Analyzer имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend Stock Analyzer имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.08
• За 5 лет: 0.30
• За 10 лет: 0.82
• За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dividend Stock Analyzer за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.13%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend Stock Analyzer показал максимальную просадку в 73.75%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2798 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend Stock Analyzer составляет 14.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.