PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

The Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


HACK 50%MOAT 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
Technology Equities, Cybersecurity50%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.53%
10.86%
The Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

The Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 18.96% с начала года и доходность в 10.90% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.10%
The Portfolio1.82%11.52%18.96%20.34%9.36%10.90%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
3.24%12.77%17.91%14.71%6.25%9.07%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.40%10.21%19.90%25.95%12.09%12.20%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

HACKMOAT
HACK1.000.70
MOAT0.701.00

Коэффициент Шарпа

The Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.82

Коэффициент Шарпа The Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.82
0.74
The Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
The Portfolio0.62%0.74%0.68%1.30%0.75%0.99%0.58%1.27%1.17%0.75%0.45%0.35%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.19%0.24%0.26%1.12%0.15%0.09%0.01%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.04%1.25%1.09%1.49%1.36%1.89%1.15%1.27%2.34%1.50%0.90%0.70%

Комиссия

Комиссия The Portfolio составляет 0.54%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.60%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.57
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.99

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.27%
-8.22%
The Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

The Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.63%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-31.21%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.74
-28.59%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.23313 янв. 2017 г.394
-18.47%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.110
-10.05%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1623 нояб. 2020 г.57

График волатильности

Текущая волатильность The Portfolio составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.47%
3.47%
The Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля