The Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | Technology Equities, Cybersecurity | 50% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
The Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 18.96% с начала года и доходность в 10.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.10% |
| The Portfolio | 1.82% | 11.52% | 18.96% | 20.34% | 9.36% | 10.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 3.24% | 12.77% | 17.91% | 14.71% | 6.25% | 9.07% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.40% | 10.21% | 19.90% | 25.95% | 12.09% | 12.20% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| HACK | MOAT | |
|---|---|---|
| HACK | 1.00 | 0.70 |
| MOAT | 0.70 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность The Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Portfolio | 0.62% | 0.74% | 0.68% | 1.30% | 0.75% | 0.99% | 0.58% | 1.27% | 1.17% | 0.75% | 0.45% | 0.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.19% | 0.24% | 0.26% | 1.12% | 0.15% | 0.09% | 0.01% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.04% | 1.25% | 1.09% | 1.49% | 1.36% | 1.89% | 1.15% | 1.27% | 2.34% | 1.50% | 0.90% | 0.70% |
Комиссия
Комиссия The Portfolio составляет 0.54%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.57 | ||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.99 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.63% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.21% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -28.59% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 233 | 13 янв. 2017 г. | 394 |
| -18.47% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 110 |
| -10.05% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 16 | 23 нояб. 2020 г. | 57 |
График волатильности
Текущая волатильность The Portfolio составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.