The Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | Technology Equities, Cybersecurity | 50% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2014 г., начальной даты HACK
Доходность по периодам
The Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в -1.15% с начала года и доходность в 11.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| The Portfolio | -1.15% | 9.84% | -2.41% | 12.72% | 13.31% | 11.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 3.45% | 10.18% | 3.98% | 25.69% | 12.63% | 10.48% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -5.65% | 9.49% | -8.73% | 0.48% | 13.51% | 12.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью The Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.58% | -3.63% | -5.09% | 0.81% | 2.52% | -1.15% | |||||||
| 2024 | 0.79% | 4.26% | 0.89% | -4.43% | -0.80% | 4.06% | 2.36% | 4.74% | 1.40% | -0.62% | 5.20% | -1.40% | 17.24% |
| 2023 | 8.04% | -1.13% | 4.06% | -2.53% | 5.05% | 4.46% | 3.95% | -1.41% | -3.84% | -2.99% | 10.64% | 7.20% | 34.78% |
| 2022 | -6.24% | 1.31% | 2.00% | -9.46% | -4.04% | -6.02% | 7.55% | -3.05% | -9.45% | 7.53% | 3.24% | -4.85% | -21.10% |
| 2021 | 1.61% | -0.13% | 2.12% | 4.17% | 2.00% | 2.34% | 2.63% | 2.23% | -4.99% | 5.94% | -5.13% | 2.54% | 15.76% |
| 2020 | 0.68% | -7.07% | -10.52% | 13.16% | 8.13% | -0.24% | 5.69% | 3.92% | -4.78% | -2.93% | 13.22% | 8.73% | 27.73% |
| 2019 | 10.30% | 5.19% | -0.02% | 4.56% | -8.33% | 5.61% | 2.22% | -4.19% | 1.31% | 4.31% | 6.33% | -0.02% | 29.18% |
| 2018 | 6.50% | -1.86% | -1.47% | 3.34% | 2.60% | 0.45% | 1.49% | 6.12% | 0.18% | -8.05% | 3.17% | -8.45% | 2.76% |
| 2017 | 5.23% | 3.60% | 0.63% | 0.04% | 2.53% | 0.94% | -0.86% | 0.46% | 1.54% | 1.21% | 3.23% | 1.21% | 21.46% |
| 2016 | -9.07% | 1.87% | 7.42% | 2.17% | 2.32% | -1.61% | 7.11% | 1.98% | 1.68% | -3.64% | 3.76% | -0.63% | 12.92% |
| 2015 | -5.77% | 11.14% | -3.01% | 5.02% | 0.82% | 1.02% | -0.54% | -9.05% | -5.51% | 7.01% | 1.59% | -4.16% | -3.24% |
| 2014 | 1.83% | 0.27% | 2.11% |
Комиссия
Комиссия The Portfolio составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг The Portfolio составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 1.05 | 1.49 | 1.20 | 1.16 | 4.06 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.04 | 0.27 | 1.04 | 0.09 | 0.31 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность The Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.79% | 0.75% | 0.53% | 0.74% | 0.67% | 1.28% | 0.73% | 0.94% | 0.54% | 1.20% | 1.07% | 0.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.13% | 0.14% | 0.21% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Portfolio показал максимальную просадку в 31.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка The Portfolio составляет 6.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.63% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
| -31.21% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -28.59% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 233 | 13 янв. 2017 г. | 394 |
| -19.38% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.47% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | HACK | MOAT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.74 | 0.88 | 0.87 |
| HACK | 0.74 | 1.00 | 0.68 | 0.94 |
| MOAT | 0.88 | 0.68 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.87 | 0.94 | 0.88 | 1.00 |