TECH Index ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | Robotics, Technology Equities | 50% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH Index ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| TECH Index ETFs | -5.76% | 8.69% | -4.58% | 3.21% | 12.05% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -3.14% | 9.88% | -0.57% | 12.03% | 15.68% | N/A |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -8.36% | 7.49% | -8.50% | -5.17% | 8.16% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECH Index ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.75% | -3.29% | -9.77% | 1.68% | 2.38% | -5.76% | |||||||
| 2024 | 2.40% | 7.24% | 1.66% | -6.06% | 4.10% | 3.51% | -1.40% | 2.53% | 1.89% | -0.45% | 5.96% | -3.64% | 18.31% |
| 2023 | 14.14% | -1.18% | 8.98% | -1.91% | 9.49% | 5.61% | 2.77% | -4.83% | -6.63% | -5.24% | 14.97% | 6.84% | 48.21% |
| 2022 | -13.86% | -2.71% | 0.18% | -15.84% | -1.01% | -11.54% | 10.30% | -6.72% | -11.48% | 7.97% | 7.08% | -5.57% | -38.48% |
| 2021 | 1.29% | 0.15% | -1.03% | 4.80% | -0.58% | 5.09% | 0.06% | 6.46% | -2.71% | 3.82% | -2.09% | -1.48% | 14.11% |
| 2020 | -2.04% | -5.06% | -8.42% | 13.65% | 10.71% | 3.88% | 5.70% | 8.25% | -0.76% | -2.49% | 12.31% | 4.37% | 44.48% |
Комиссия
Комиссия TECH Index ETFs составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TECH Index ETFs составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.61 | 1.00 | 1.14 | 0.62 | 2.21 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -0.07 | 0.10 | 1.01 | -0.05 | -0.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TECH Index ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.24% | 0.24% | 0.21% | 0.42% | 0.26% | 0.48% | 0.42% | 0.72% | 0.00% | 0.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TECH Index ETFs показал максимальную просадку в 48.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка TECH Index ETFs составляет 12.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.93% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 512 | 29 окт. 2024 г. | 747 |
| -30.71% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 49 | 26 мая 2020 г. | 67 |
| -26.45% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.36% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 76 | 24 июн. 2021 г. | 91 |
| -9.43% | 24 сент. 2021 г. | 7 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TECH Index ETFs составляет 16.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BOTZ | TECB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.84 | 0.89 | 0.89 |
| BOTZ | 0.84 | 1.00 | 0.85 | 0.96 |
| TECB | 0.89 | 0.85 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.89 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |