TECH Index ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | Robotics, Technology Equities | 50% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH Index ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| TECH Index ETFs | -13.01% | -11.13% | -9.98% | -5.81% | 14.18% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -11.85% | -10.04% | -7.39% | -1.09% | 17.24% | N/A |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -14.74% | -12.78% | -13.69% | -12.26% | 10.25% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECH Index ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.73% | -3.28% | -9.47% | -4.22% | -13.01% | ||||||||
| 2024 | 2.71% | 6.97% | 1.61% | -6.06% | 4.26% | 3.97% | -1.63% | 2.54% | 1.89% | -0.32% | 6.11% | -3.53% | 19.22% |
| 2023 | 14.01% | -1.19% | 9.03% | -1.88% | 9.49% | 5.61% | 2.88% | -4.55% | -6.56% | -4.88% | 14.83% | 6.70% | 49.04% |
| 2022 | -13.79% | -2.76% | 0.23% | -15.73% | -1.07% | -11.37% | 10.25% | -6.54% | -11.40% | 7.90% | 6.81% | -5.79% | -38.46% |
| 2021 | 1.32% | 0.12% | -1.05% | 4.76% | -0.57% | 5.01% | 0.08% | 6.45% | -2.72% | 3.82% | -2.09% | -1.48% | 13.96% |
| 2020 | -2.04% | -5.06% | -8.41% | 13.70% | 10.58% | 3.89% | 5.68% | 8.28% | -0.87% | -2.51% | 12.30% | 4.35% | 44.21% |
Комиссия
Комиссия TECH Index ETFs составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TECH Index ETFs составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -0.05 | 0.06 | 1.01 | -0.06 | -0.21 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -0.52 | -0.57 | 0.93 | -0.39 | -2.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TECH Index ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.26% | 0.24% | 0.21% | 0.42% | 0.26% | 0.48% | 0.42% | 0.72% | 0.00% | 0.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.16% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TECH Index ETFs показал максимальную просадку в 48.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 500 торговых сессий.
Текущая просадка TECH Index ETFs составляет 19.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.63% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 500 | 11 окт. 2024 г. | 735 |
| -30.71% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 49 | 26 мая 2020 г. | 67 |
| -18.9% | 19 февр. 2025 г. | 32 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.4% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 76 | 24 июн. 2021 г. | 91 |
| -9.43% | 24 сент. 2021 г. | 7 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TECH Index ETFs составляет 9.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BOTZ | TECB | |
|---|---|---|
| BOTZ | 1.00 | 0.85 |
| TECB | 0.85 | 1.00 |