TECH Index ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | Robotics, Technology Equities | 50% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH Index ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.15% | 2.97% | 12.53% | 31.00% | 13.95% | 11.21% |
| TECH Index ETFs | 22.56% | 6.57% | 9.33% | 32.32% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 27.70% | 5.78% | 12.44% | 37.08% | N/A | N/A |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 17.39% | 7.39% | 6.11% | 27.47% | 9.81% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECH Index ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.40% | 7.24% | 1.66% | -6.06% | 4.10% | 3.51% | -1.40% | 2.53% | 1.89% | -0.45% | 22.56% | ||
| 2023 | 14.14% | -1.18% | 8.98% | -1.91% | 9.49% | 5.61% | 2.77% | -4.83% | -6.63% | -5.24% | 14.97% | 6.84% | 48.21% |
| 2022 | -13.86% | -2.71% | 0.18% | -15.84% | -1.01% | -11.54% | 10.30% | -6.72% | -11.48% | 7.97% | 7.08% | -5.57% | -38.48% |
| 2021 | 1.29% | 0.15% | -1.03% | 4.80% | -0.58% | 5.09% | 0.06% | 6.46% | -2.71% | 3.82% | -2.09% | -1.47% | 14.11% |
| 2020 | -2.97% | -5.06% | -8.42% | 13.65% | 10.71% | 3.88% | 5.70% | 8.25% | -0.76% | -2.49% | 12.31% | 4.37% | 43.11% |
Комиссия
Комиссия TECH Index ETFs составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TECH Index ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 2.17 | 2.83 | 1.39 | 3.02 | 11.88 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 1.28 | 1.80 | 1.23 | 0.81 | 5.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TECH Index ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.22% | 0.21% | 0.42% | 0.26% | 0.48% | 0.42% | 0.72% | 0.00% | 0.03% |
| Активы портфеля: | |||||||||
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.30% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.14% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TECH Index ETFs показал максимальную просадку в 48.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка TECH Index ETFs составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.93% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 512 | 29 окт. 2024 г. | 747 |
| -30.71% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 49 | 26 мая 2020 г. | 67 |
| -12.36% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 76 | 24 июн. 2021 г. | 91 |
| -9.43% | 24 сент. 2021 г. | 7 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 30 |
| -8.13% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 23 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TECH Index ETFs составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BOTZ | TECB | |
|---|---|---|
| BOTZ | 1.00 | 0.84 |
| TECB | 0.84 | 1.00 |