Professor G
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 34% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 33% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Professor G и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты VEVE.L
Доходность по периодам
Professor G на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 24.65% с начала года и доходность в 12.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Professor G | 24.65% | 1.09% | 12.80% | 35.45% | 15.59% | 12.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 39.19% | 2.11% | 21.06% | 50.09% | 25.91% | 21.26% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 14.59% | -0.57% | 6.20% | 24.73% | 7.78% | 6.20% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 20.41% | 1.67% | 10.85% | 31.69% | 12.64% | 10.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Professor G , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.18% | 3.86% | 3.61% | -3.12% | 4.26% | 5.34% | 0.63% | 1.38% | 2.17% | -1.04% | 24.65% | ||
| 2023 | 6.45% | -1.58% | 4.37% | 1.49% | 2.35% | 5.46% | 3.39% | -1.74% | -4.23% | -3.06% | 9.52% | 5.43% | 30.44% |
| 2022 | -5.26% | -2.08% | 3.00% | -7.22% | -0.97% | -8.65% | 6.89% | -3.57% | -8.62% | 5.63% | 5.87% | -2.88% | -17.95% |
| 2021 | -0.16% | 2.59% | 3.39% | 3.88% | 1.54% | 2.03% | 1.68% | 2.48% | -3.53% | 4.60% | 0.23% | 4.64% | 25.68% |
| 2020 | 0.07% | -9.20% | -10.24% | 9.13% | 3.67% | 4.63% | 3.69% | 8.21% | -3.36% | -4.00% | 12.06% | 5.37% | 18.67% |
| 2019 | 6.68% | 4.22% | 2.24% | 3.95% | -5.74% | 6.29% | 1.61% | -3.18% | 3.00% | 2.86% | 3.54% | 3.63% | 32.42% |
| 2018 | 4.97% | -2.54% | -3.43% | 1.78% | 1.15% | -0.02% | 2.39% | 1.71% | 0.72% | -7.06% | -0.36% | -6.46% | -7.60% |
| 2017 | 1.79% | 3.11% | 2.14% | 1.28% | 2.51% | -0.17% | 3.26% | 0.96% | 1.36% | 3.20% | 1.66% | 1.85% | 25.45% |
| 2016 | -5.46% | 0.52% | 7.12% | -1.22% | 1.71% | -0.68% | 5.06% | 0.93% | 0.92% | -0.88% | 0.80% | 2.62% | 11.45% |
| 2015 | -2.35% | 5.62% | -2.24% | 3.58% | -0.20% | -3.03% | 1.60% | -5.72% | -3.58% | 8.80% | -0.42% | -1.67% | -0.56% |
| 2014 | 0.20% | 2.83% | -1.76% | 1.23% |
Комиссия
Комиссия Professor G составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Professor G среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.31 | 2.99 | 1.40 | 3.28 | 10.99 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.28 | 3.09 | 1.41 | 3.91 | 13.93 |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 2.77 | 3.80 | 1.52 | 3.88 | 16.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Professor G за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.28% | 1.62% | 1.86% | 1.35% | 1.44% | 1.62% | 1.80% | 1.57% | 1.53% | 1.66% | 0.96% | 0.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.66% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% | 1.03% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.17% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Professor G показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка Professor G составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.1% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 125 |
| -26.52% | 31 дек. 2021 г. | 201 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 13 июл. 2023 г. | 394 |
| -16.98% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 129 |
| -16.45% | 22 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 305 |
| -9.6% | 20 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 19 | 23 нояб. 2023 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Professor G составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLKQ.L | VHYL.AS | VEVE.L | |
|---|---|---|---|
| XLKQ.L | 1.00 | 0.62 | 0.85 |
| VHYL.AS | 0.62 | 1.00 | 0.85 |
| VEVE.L | 0.85 | 0.85 | 1.00 |