PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Professor G
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Professor G

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

VHYG.L 33.33%LGGG.L 33.33%XLKQ.L 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		Global Equities
33.33%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		Global Equities
33.33%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Professor G и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.00%
9.01%
Professor G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Professor G 20.53%1.04%8.00%31.99%N/AN/A
Активы портфеля:
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		12.77%1.77%5.81%18.45%N/AN/A
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		17.23%1.75%6.42%27.08%12.16%N/A
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		31.40%-0.47%11.28%51.22%25.20%24.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Professor G , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.05%3.88%3.62%-2.67%3.72%5.45%0.57%1.39%20.53%
20236.29%-1.82%4.60%1.56%2.43%5.35%3.49%-1.74%-4.37%-2.86%9.45%5.58%30.57%
2022-5.39%-1.97%3.06%-7.32%-1.16%-8.54%6.97%-3.57%-8.44%5.43%5.93%-2.83%-17.91%
2021-0.34%2.56%3.33%3.97%1.50%2.09%1.59%2.58%-3.52%4.62%0.31%4.53%25.49%
20200.11%-8.83%-10.84%9.30%3.87%4.65%3.61%8.43%-3.57%-4.03%12.10%5.32%18.70%
20190.53%3.02%3.45%3.57%10.96%

Комиссия

Комиссия Professor G составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
График комиссии VHYG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Professor G среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Professor G , с текущим значением в 6060
Professor G
Ранг коэф-та Шарпа Professor G , с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Professor G , с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Professor G , с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Professor G , с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Professor G , с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Professor G
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Professor G , с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Professor G , с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Professor G , с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Professor G , с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Professor G , с текущим значением в 11.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.631.171.311.082.01
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		2.313.221.412.3512.91
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		2.543.181.423.6311.77

Коэффициент Шарпа

Professor G на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.06
2.23
Professor G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Professor G не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.39%
0
Professor G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Professor G показал максимальную просадку в 33.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка Professor G составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.07%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9812 авг. 2020 г.123
-26.85%31 дек. 2021 г.19511 окт. 2022 г.18913 июл. 2023 г.384
-9.69%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.1416 нояб. 2023 г.85
-9.23%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-8.35%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Professor G составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.91%
4.31%
Professor G
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VHYG.LXLKQ.LLGGG.L
VHYG.L1.000.610.84
XLKQ.L0.611.000.84
LGGG.L0.840.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.