PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Professor G
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Professor G

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

VHYL.AS 33.33%EQQQ.L 33.33%SPX5.L 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
33.33%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
33.33%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		Global Equities, Dividend
33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2013 г., начальной даты VHYL.AS

Доходность по периодам

Professor G на 31 мая 2025 г. показал доходность в 3.68% с начала года и доходность в 12.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
Professor G 3.68%7.07%1.85%14.52%16.01%12.46%
Активы портфеля:
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		10.53%4.05%5.28%13.75%13.01%6.85%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.18%10.13%1.49%14.64%18.13%17.39%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-0.17%7.00%-2.19%13.44%15.72%12.53%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Professor G , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-2.37%-4.02%0.08%7.07%3.68%
20241.48%3.31%3.22%-2.92%3.10%4.76%0.68%1.10%2.45%-0.51%4.12%-1.77%20.42%
20236.56%-1.68%4.03%1.83%1.83%5.68%3.57%-1.66%-3.82%-3.31%8.59%5.72%29.85%
2022-5.68%-2.01%3.78%-7.88%-1.68%-8.26%7.07%-3.06%-7.88%4.45%4.88%-3.76%-19.66%
20210.43%2.27%3.29%4.39%1.00%2.30%1.68%2.82%-3.69%5.01%0.15%3.74%25.71%
2020-0.23%-8.57%-9.39%9.77%3.53%4.24%5.07%7.59%-3.45%-3.11%11.27%4.62%20.53%
20197.59%2.95%2.21%3.61%-5.67%5.96%1.93%-3.18%2.43%2.74%3.38%3.43%30.19%
20185.78%-2.45%-4.04%2.01%1.20%0.35%3.05%2.44%0.53%-7.01%0.39%-7.35%-5.84%
20171.44%3.84%1.70%1.14%2.10%0.23%2.71%0.81%1.07%2.79%1.96%1.98%24.00%
2016-6.39%0.73%5.79%-1.06%2.36%-0.84%4.68%1.12%0.67%-0.89%1.89%2.14%10.09%
2015-2.46%5.25%-1.63%2.17%0.36%-2.16%1.96%-5.62%-3.76%9.27%-0.15%-1.32%1.02%
2014-3.10%4.75%-0.15%0.49%2.97%2.31%-0.08%3.13%-1.47%1.18%2.90%-1.06%12.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Professor G составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Professor G составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Professor G , с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Professor G , с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Professor G , с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Professor G , с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Professor G , с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Professor G , с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		0.891.201.180.934.48
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.660.931.120.561.84
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.781.031.150.632.39

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Professor G имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Professor G за предыдущие двенадцать месяцев составила 38.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель38.86%35.56%41.51%47.55%33.55%47.85%59.69%58.20%79.88%50.88%57.25%48.78%
Активы портфеля:
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.92%2.82%3.15%3.60%2.59%2.68%2.89%3.14%2.76%2.73%2.92%2.61%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.35%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%1.01%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		113.30%103.50%120.99%138.50%97.80%140.46%175.61%170.82%236.21%149.13%168.09%142.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Professor G показал максимальную просадку в 31.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Professor G составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.87%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.933 авг. 2020 г.118
-26.09%31 дек. 2021 г.20111 окт. 2022 г.30011 дек. 2023 г.501
-17.43%18 февр. 2025 г.379 апр. 2025 г.———
-17.28%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.7715 апр. 2019 г.137
-15.97%20 мая 2015 г.19011 февр. 2016 г.11220 июл. 2016 г.302
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCVHYL.ASEQQQ.LSPX5.LPortfolio
^GSPC1.000.500.560.610.62
VHYL.AS0.501.000.540.650.80
EQQQ.L0.560.541.000.900.92
SPX5.L0.610.650.901.000.95
Portfolio0.620.800.920.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2013 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя