PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

gold_vwce

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


SGLP.L 10%VWCE.DE 90%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Precious Metals

10%

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities

90%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в gold_vwce и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.22%
13.40%
gold_vwce
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
gold_vwce2.06%2.94%11.22%16.61%N/AN/A
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
5.04%4.50%12.48%16.38%N/AN/A
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
-1.16%0.31%7.57%4.57%9.29%7.05%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.63%
20233.28%-2.21%-3.99%-2.33%8.05%4.87%

Коэффициент Шарпа

gold_vwce на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.81

Коэффициент Шарпа gold_vwce находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.81
1.75
gold_vwce
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


gold_vwce не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия gold_vwce составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.22%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.78
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.40

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGLP.LVWCE.DE
SGLP.L1.000.10
VWCE.DE0.101.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.09%
-1.08%
gold_vwce
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

gold_vwce показал максимальную просадку в 30.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка gold_vwce составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.944 авг. 2020 г.117
-24.41%17 нояб. 2021 г.23412 окт. 2022 г.30519 дек. 2023 г.539
-6.38%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-6.21%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-6.04%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43

График волатильности

Текущая волатильность gold_vwce составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.54%
3.37%
gold_vwce
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев