PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
gold_vwce
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

gold_vwce

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

SGLP.L 10%VWCE.DE 90%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		Precious Metals
10%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
90%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в gold_vwce и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.66%
5.56%
gold_vwce
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
gold_vwce12.45%2.65%5.67%20.92%10.75%N/A
Активы портфеля:
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.46%2.52%4.61%19.85%10.56%N/A
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		21.45%3.75%15.34%30.61%10.49%9.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью gold_vwce, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.63%3.21%3.88%-2.14%2.60%3.19%1.59%1.82%12.45%
20236.46%-2.99%3.32%1.58%-0.78%4.83%3.28%-2.21%-3.99%-2.33%8.05%4.86%20.98%
2022-4.93%-1.35%2.45%-6.38%-1.73%-7.47%5.47%-3.00%-7.92%3.72%6.91%-2.22%-16.46%
2021-0.50%1.44%2.38%3.94%2.16%0.37%1.10%2.05%-3.58%3.97%-1.51%3.49%16.13%
2020-1.01%-7.87%-9.79%8.41%3.30%3.58%5.16%6.27%-2.83%-2.37%9.82%5.42%17.15%
2019-0.54%-1.57%1.78%2.45%2.23%3.97%8.50%

Комиссия

Комиссия gold_vwce составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
График комиссии SGLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг gold_vwce среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности gold_vwce, с текущим значением в 7575
gold_vwce
Ранг коэф-та Шарпа gold_vwce, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино gold_vwce, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега gold_vwce, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара gold_vwce, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина gold_vwce, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

gold_vwce
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа gold_vwce, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино gold_vwce, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега gold_vwce, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара gold_vwce, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина gold_vwce, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.732.441.321.398.20
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		2.142.981.382.6312.16

Коэффициент Шарпа

gold_vwce на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.98
1.66
gold_vwce
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

gold_vwce не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.38%
-4.57%
gold_vwce
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

gold_vwce показал максимальную просадку в 30.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка gold_vwce составляет 3.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.944 авг. 2020 г.117
-24.41%17 нояб. 2021 г.23412 окт. 2022 г.30519 дек. 2023 г.539
-7.1%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-6.38%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-6.21%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность gold_vwce составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.42%
4.88%
gold_vwce
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLP.LVWCE.DE
SGLP.L1.000.11
VWCE.DE0.111.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.