gold_vwce
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 10% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в gold_vwce и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| gold_vwce | 19.60% | 0.05% | 8.08% | 26.91% | 11.18% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 18.93% | 0.33% | 7.98% | 26.30% | 10.91% | N/A |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 25.44% | -2.46% | 8.89% | 32.26% | 11.70% | 10.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью gold_vwce, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 3.21% | 3.88% | -2.20% | 2.67% | 3.18% | 1.59% | 1.82% | 2.82% | -0.86% | 19.60% | ||
| 2023 | 6.46% | -2.99% | 3.32% | 1.58% | -0.78% | 4.83% | 3.28% | -2.21% | -3.99% | -2.33% | 8.05% | 4.86% | 20.98% |
| 2022 | -4.93% | -1.36% | 2.45% | -6.39% | -1.72% | -7.47% | 5.47% | -3.00% | -7.92% | 3.72% | 6.91% | -2.22% | -16.46% |
| 2021 | -0.50% | 1.44% | 2.38% | 3.94% | 2.16% | 0.37% | 1.10% | 2.05% | -3.58% | 3.97% | -1.51% | 3.49% | 16.13% |
| 2020 | -1.01% | -7.87% | -9.79% | 8.41% | 3.30% | 3.58% | 5.16% | 6.27% | -2.83% | -2.37% | 9.82% | 5.42% | 17.15% |
| 2019 | -0.54% | -1.57% | 1.78% | 2.45% | 2.23% | 3.97% | 8.50% |
Комиссия
Комиссия gold_vwce составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг gold_vwce среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 2.42 | 3.37 | 1.45 | 3.34 | 15.11 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.21 | 2.88 | 1.39 | 4.72 | 13.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
gold_vwce показал максимальную просадку в 30.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка gold_vwce составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.41% | 17 нояб. 2021 г. | 234 | 12 окт. 2022 г. | 305 | 19 дек. 2023 г. | 539 |
| -7.07% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -6.38% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -6.21% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность gold_vwce составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLP.L | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| SGLP.L | 1.00 | 0.12 |
| VWCE.DE | 0.12 | 1.00 |