Marco

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marco и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Marco на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 2.09% с начала года и доходность в 0.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 29 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.10%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении Marco закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 авг. 2012 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 25 окт. 2017 г. с доходностью -17.5%.

Marco : годовая альфа составляет -8.05%, бета — 0.73, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 29.03.2007.

• Портфель участвовал в 123.20% снижения S&P 500 Index, но только в 65.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.27 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Marco составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Marco имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Marco имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.20
• За 5 лет: 0.46
• За 10 лет: 0.04
• За всё время: -0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Marco за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Marco показал максимальную просадку в 91.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Marco составляет 65.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.