Fidelity Go
MEh
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 42.76% |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 20.84% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 3.56% |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | Small Cap Blend Equities | 3.33% |
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 4.37% |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | Municipal Bonds | 24.45% |
USD=X USD Cash | 0.69% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Go и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты FUEMX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.26% | 11.24% | -5.02% | 8.55% | 14.02% | 10.31% |
| Fidelity Go | 0.00% | 8.60% | -0.99% | 7.44% | 9.96% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -3.89% | 11.30% | -4.41% | 9.98% | 15.00% | N/A |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 10.97% | 15.43% | 7.16% | 10.95% | 10.15% | N/A |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | -2.82% | 12.04% | -5.96% | 6.17% | 11.75% | N/A |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | -10.39% | 9.98% | -16.22% | -2.16% | 9.18% | N/A |
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 1.08% | 0.30% | 1.66% | 3.68% | 2.09% | N/A |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | -0.73% | 0.17% | 0.29% | 1.56% | 1.91% | N/A |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Go, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.32% | -0.15% | -3.08% | 0.10% | 0.88% | 0.00% | |||||||
| 2024 | 0.26% | 3.39% | 2.30% | -2.83% | 3.18% | 1.70% | 1.85% | 1.73% | 1.88% | -1.76% | 3.44% | -2.28% | 13.35% |
| 2023 | 5.99% | -2.67% | 2.50% | 0.92% | -0.82% | 4.60% | 2.59% | -2.15% | -3.83% | -2.27% | 7.85% | 4.24% | 17.40% |
| 2022 | -3.97% | -2.06% | 0.78% | -6.39% | 0.90% | -6.21% | 5.99% | -3.35% | -7.59% | 4.61% | 6.79% | -3.45% | -14.28% |
| 2021 | -0.03% | 1.65% | 2.48% | 3.35% | 1.11% | 1.09% | 0.79% | 1.75% | -3.19% | 3.89% | -1.26% | 2.83% | 15.20% |
| 2020 | -0.36% | -5.07% | -11.06% | 7.31% | 4.19% | 2.43% | 4.10% | 4.29% | -2.32% | -1.56% | 8.82% | 3.56% | 13.33% |
| 2019 | 6.00% | 2.32% | 1.39% | 2.73% | -3.99% | 4.83% | 0.51% | -1.06% | 1.32% | 1.77% | 2.10% | 2.39% | 21.89% |
| 2018 | 3.47% | -3.12% | -1.09% | 0.26% | 1.17% | -0.12% | 2.40% | 1.20% | 0.11% | -5.42% | 1.53% | -5.24% | -5.17% |
| 2017 | 0.19% | 1.52% | 1.15% | 2.89% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Go составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity Go составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 0.42 | 0.73 | 1.11 | 0.44 | 1.67 |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 0.61 | 0.95 | 1.13 | 0.73 | 2.21 |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.33 | 0.60 | 1.08 | 0.30 | 1.05 |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | -0.06 | 0.08 | 1.01 | -0.05 | -0.16 |
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 2.98 | 6.93 | 2.62 | 7.60 | 32.47 |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 0.51 | 0.69 | 1.12 | 0.50 | 1.74 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Go за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 2.06% | 2.07% | 1.94% | 1.61% | 1.68% | 2.44% | 2.05% | 0.77% |
| Активы портфеля: | |||||||||
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.33% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 2.50% | 2.77% | 2.67% | 2.60% | 2.25% | 1.50% | 3.35% | 1.92% | 1.26% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 1.11% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.29% | 0.44% |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 1.52% | 1.36% | 1.49% | 1.26% | 2.74% | 1.06% | 2.86% | 2.40% | 0.77% |
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 3.41% | 3.47% | 3.16% | 1.19% | 0.55% | 1.27% | 1.96% | 1.75% | 0.22% |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 3.04% | 2.90% | 2.57% | 2.11% | 1.72% | 2.23% | 2.95% | 2.62% | 0.36% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Go показал максимальную просадку в 26.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Go составляет 3.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 12 авг. 2020 г. | 125 |
| -20.82% | 5 янв. 2022 г. | 195 | 30 сент. 2022 г. | 325 | 26 дек. 2023 г. | 520 |
| -12.78% | 29 янв. 2018 г. | 237 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 1 апр. 2019 г. | 307 |
| -12.56% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.82% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Go составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | FUEMX | FUENX | FITFX | FLXSX | FLAPX | FDFIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUEMX | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| FUENX | 0.02 | 0.00 | 0.48 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| FITFX | 0.77 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.71 | 0.77 | 0.77 | 0.87 |
| FLXSX | 0.82 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.71 | 1.00 | 0.93 | 0.81 | 0.85 |
| FLAPX | 0.91 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.77 | 0.93 | 1.00 | 0.91 | 0.93 |
| FDFIX | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.77 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |