interests

График показывает рост $10,000 инвестированных в interests и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

interests на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -3.27% с начала года и доходность в 26.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении interests закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 апр. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

interests: годовая альфа составляет 19.29%, бета — 0.65, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 14.06.2010.

• Портфель участвовал в 114.29% роста S&P 500 Index, но только в 52.80% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.15 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия interests составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

interests имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

interests имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.41
• За 5 лет: 0.93
• За 10 лет: 0.90
• За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность interests за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

interests показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 29 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 324 торговые сессии.

Текущая просадка interests составляет 19.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.