johanne

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	Derivative Income	7.69%
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF	Derivative Income, Canada Equities	7.69%
FTN.TO Financial 15 Split Corp.	Financial Services	7.69%
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF	Leveraged Cryptocurrency	7.69%
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF	Leveraged Cryptocurrency	7.69%
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF	Derivative Income	7.69%
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	Derivative Income	7.69%
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	Derivative Income	7.69%
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF	Derivative Income	7.69%
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF	Derivative Income	7.69%
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF	Derivative Income	7.69%
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF	Derivative Income	7.69%
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF	Derivative Income, S&P 500	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в johanne и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2025 г., начальной даты CANY.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.49%	0.74%	-1.98%	-2.03%	27.55%	18.46%	12.35%	13.23%
Портфель johanne	1.16%	1.47%	-4.08%	-12.39%	—	—	—	—
Активы портфеля:
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	0.58%	2.73%	2.02%	15.43%	50.74%	26.66%	—	—
FTN.TO Financial 15 Split Corp.	1.84%	7.69%	-5.08%	9.47%	83.79%	31.83%	19.77%	10.74%
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF	5.05%	7.82%	-21.79%	-48.21%	—	—	—	—
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF	3.85%	-1.78%	-17.33%	-49.50%	—	—	—	—
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF	0.33%	1.75%	5.56%	10.57%	52.23%	23.09%	—	—
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	0.59%	-0.96%	-10.22%	-14.55%	42.54%	—	—	—
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	0.37%	-2.41%	-5.27%	-3.12%	37.94%	17.23%	—	—
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF	7.82%	-0.92%	-13.24%	-68.14%	-60.25%	—	—	—
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF	0.67%	-0.31%	-10.55%	-15.55%	—	—	—	—
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF	0.17%	0.75%	5.20%	4.01%	—	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -0.94%.

Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении johanne закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -3.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.07%	-2.41%	-3.61%	2.04%									-4.08%
2025									1.27%	3.05%	-5.70%	-2.09%	-3.64%

Метрики бенчмарка

johanne: годовая альфа составляет -10.01%, бета — 1.32, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 19.09.2025.

Портфель участвовал в 224.12% снижения S&P 500 Index, но только в 159.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал отрицательную годовую альфу -10.01% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: -10.01%

Бета: 1.32

R²: 0.67

Участие в росте: 159.32%

Участие в снижении: 224.12%

Комиссия

Комиссия johanne составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

HYLD.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

QDAY.NEO

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

SDAY.NEO

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

QQCL.TO

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

HBTE.NEO

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

HBIX.NEO

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

BANK.TO

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

MSTE.TO

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

CANY.TO

Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

USCL.TO

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	97	4.04	5.30	1.78	4.72	17.86
FTN.TO Financial 15 Split Corp.	95	3.66	4.49	1.76	3.98	17.92
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF	—	—	—	—	—	—
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF	—	—	—	—	—	—
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF	96	3.51	4.72	1.73	3.78	17.22
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	55	1.37	2.14	1.28	1.08	2.89
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	76	1.92	3.06	1.41	1.75	7.33
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF	1	-0.75	-1.10	0.88	-0.79	-1.36
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF	—	—	—	—	—	—
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для johanne. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность johanne за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.64%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	25.64%	19.92%	6.07%	5.10%	3.81%	1.37%	0.69%	1.52%	1.82%	1.13%	1.21%	1.19%
Активы портфеля:
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	14.29%	13.73%	15.28%	13.60%	10.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTN.TO Financial 15 Split Corp.	13.72%	11.96%	16.66%	19.38%	16.38%	14.48%	8.94%	19.74%	23.69%	14.69%	15.67%	15.51%
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF	36.73%	20.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF	9.96%	10.09%	11.38%	10.41%	9.64%	3.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	30.55%	22.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	13.26%	11.98%	12.13%	12.11%	13.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF	158.02%	121.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF	5.30%	4.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF	11.51%	8.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

johanne показал максимальную просадку в 17.32%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка johanne составляет 14.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.32%	28 окт. 2025 г.	106	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.65%	7 окт. 2025 г.	11	22 окт. 2025 г.	3	27 окт. 2025 г.	14
-1.59%	23 сент. 2025 г.	3	25 сент. 2025 г.	2	29 сент. 2025 г.	5
-0.11%	30 сент. 2025 г.	1	30 сент. 2025 г.	1	1 окт. 2025 г.	2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SDAY.NEO	FTN.TO	MSTE.TO	HBIX.NEO	BANK.TO	HBTE.NEO	CANY.TO	HDIV.TO	QDAY.NEO	USCL.TO	HHIS.TO	QQCL.TO	HYLD.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.53	0.51	0.45	0.47	0.58	0.59	0.66	0.67	0.81	0.96	0.82	0.93	0.83	0.78
SDAY.NEO	0.53	1.00	0.37	0.14	0.15	0.38	0.19	0.36	0.47	0.23	0.58	0.26	0.38	0.39	0.37
FTN.TO	0.51	0.37	1.00	0.21	0.31	0.63	0.36	0.58	0.57	0.51	0.52	0.44	0.52	0.53	0.56
MSTE.TO	0.45	0.14	0.21	1.00	0.83	0.27	0.77	0.39	0.37	0.41	0.42	0.66	0.46	0.49	0.76
HBIX.NEO	0.47	0.15	0.31	0.83	1.00	0.38	0.75	0.45	0.42	0.49	0.42	0.65	0.49	0.52	0.80
BANK.TO	0.58	0.38	0.63	0.27	0.38	1.00	0.43	0.76	0.72	0.53	0.57	0.50	0.56	0.63	0.65
HBTE.NEO	0.59	0.19	0.36	0.77	0.75	0.43	1.00	0.58	0.57	0.64	0.59	0.78	0.66	0.69	0.89
CANY.TO	0.66	0.36	0.58	0.39	0.45	0.76	0.58	1.00	0.80	0.63	0.64	0.62	0.65	0.73	0.74
HDIV.TO	0.67	0.47	0.57	0.37	0.42	0.72	0.57	0.80	1.00	0.60	0.66	0.62	0.64	0.78	0.74
QDAY.NEO	0.81	0.23	0.51	0.41	0.49	0.53	0.64	0.63	0.60	1.00	0.79	0.82	0.88	0.79	0.79
USCL.TO	0.96	0.58	0.52	0.42	0.42	0.57	0.59	0.64	0.66	0.79	1.00	0.78	0.93	0.78	0.76
HHIS.TO	0.82	0.26	0.44	0.66	0.65	0.50	0.78	0.62	0.62	0.82	0.78	1.00	0.87	0.85	0.89
QQCL.TO	0.93	0.38	0.52	0.46	0.49	0.56	0.66	0.65	0.64	0.88	0.93	0.87	1.00	0.83	0.82
HYLD.TO	0.83	0.39	0.53	0.49	0.52	0.63	0.69	0.73	0.78	0.79	0.78	0.85	0.83	1.00	0.85
Portfolio	0.78	0.37	0.56	0.76	0.80	0.65	0.89	0.74	0.74	0.79	0.76	0.89	0.82	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 сент. 2025 г.