Index Fidelity 85 TMI 15 US Bonds
85% Fidelity Total Market Index 15% Fidelity US Bond Index
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 85% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Fidelity 85 TMI 15 US Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX
Доходность по периодам
Index Fidelity 85 TMI 15 US Bonds на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.27% с начала года и доходность в 10.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Index Fidelity 85 TMI 15 US Bonds | 22.27% | 2.69% | 12.14% | 30.61% | 12.81% | 10.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 26.16% | 3.47% | 13.85% | 35.07% | 15.01% | 12.54% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.62% | -1.81% | 2.61% | 7.13% | -0.47% | 1.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index Fidelity 85 TMI 15 US Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.96% | 4.41% | 2.86% | -4.08% | 4.27% | 2.76% | 1.94% | 1.99% | 2.01% | -0.99% | 22.27% | ||
| 2023 | 6.45% | -2.35% | 2.61% | 0.91% | 0.24% | 5.79% | 3.06% | -1.76% | -4.49% | -2.50% | 8.67% | 5.07% | 22.89% |
| 2022 | -5.42% | -2.29% | 2.29% | -8.24% | -0.04% | -7.34% | 8.31% | -3.62% | -8.59% | 6.72% | 5.07% | -5.20% | -18.50% |
| 2021 | -0.39% | 2.49% | 2.80% | 4.49% | 0.42% | 2.28% | 1.62% | 2.41% | -4.00% | 5.66% | -1.23% | 3.22% | 21.21% |
| 2020 | 0.20% | -6.67% | -11.61% | 11.51% | 4.68% | 2.06% | 5.03% | 6.02% | -3.21% | -2.00% | 10.56% | 3.85% | 19.43% |
| 2019 | 7.48% | 3.00% | 1.51% | 3.25% | -5.26% | 6.10% | 1.30% | -1.33% | 1.36% | 1.85% | 3.23% | 2.43% | 27.26% |
| 2018 | 4.33% | -3.31% | -1.63% | 0.19% | 2.50% | 0.53% | 2.90% | 3.04% | 0.05% | -6.41% | 1.78% | -7.89% | -4.65% |
| 2017 | 1.68% | 3.25% | 0.06% | 0.87% | 0.98% | 0.76% | 1.69% | 0.29% | 2.00% | 1.84% | 2.57% | 0.50% | 17.72% |
| 2016 | -4.61% | 0.10% | 6.04% | 0.42% | 1.53% | 0.44% | 3.50% | 0.19% | 0.16% | -1.99% | 3.41% | 1.31% | 10.57% |
| 2015 | -2.02% | 4.74% | -0.80% | 0.34% | 1.12% | -1.60% | 1.53% | -5.15% | -2.35% | 6.71% | 0.45% | -2.28% | 0.12% |
| 2014 | -2.43% | 4.08% | 0.42% | 0.20% | 2.03% | 2.15% | -1.74% | 3.73% | -1.92% | 2.51% | 2.18% | 0.01% | 11.51% |
| 2013 | 4.60% | 1.18% | 3.39% | 1.56% | 1.80% | -1.33% | 4.63% | -2.55% | 3.30% | 3.73% | 2.41% | 2.18% | 27.60% |
Комиссия
Комиссия Index Fidelity 85 TMI 15 US Bonds составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Index Fidelity 85 TMI 15 US Bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 2.78 | 3.71 | 1.52 | 4.04 | 17.73 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.11 | 1.67 | 1.20 | 0.41 | 3.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Index Fidelity 85 TMI 15 US Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.47% | 1.64% | 1.74% | 1.25% | 1.54% | 1.93% | 2.16% | 1.79% | 1.92% | 2.07% | 1.78% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.15% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% | 1.54% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index Fidelity 85 TMI 15 US Bonds показал максимальную просадку в 30.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Index Fidelity 85 TMI 15 US Bonds составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.89% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 304 | 27 дек. 2023 г. | 508 |
| -17.26% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -12.8% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 241 |
| -8.83% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 9 | 14 окт. 2011 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Index Fidelity 85 TMI 15 US Bonds составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSKAX | FXNAX | |
|---|---|---|
| FSKAX | 1.00 | -0.15 |
| FXNAX | -0.15 | 1.00 |