Portfolio Marco My All Weather
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | Government Bonds | 15% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 50% |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | European Government Bonds | 20% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Marco My All Weather и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2013 г., начальной даты CU31.L
Доходность по периодам
Portfolio Marco My All Weather на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.41% с начала года и доходность в 6.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Portfolio Marco My All Weather | 13.41% | -1.02% | 5.74% | 19.90% | 7.59% | 6.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 20.55% | 0.63% | 8.62% | 28.02% | 12.03% | 9.98% |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | -3.47% | -3.82% | -0.66% | 3.81% | -3.18% | -1.10% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 24.13% | -3.48% | 7.75% | 30.88% | 11.46% | 7.67% |
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.25% | -0.43% | 2.50% | 5.05% | 1.16% | 1.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Marco My All Weather, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 1.48% | 3.26% | -1.65% | 2.15% | 1.74% | 2.10% | 1.97% | 2.41% | -0.62% | 13.41% | ||
| 2023 | 5.03% | -3.15% | 4.01% | 1.52% | -0.87% | 2.71% | 2.08% | -1.28% | -3.81% | -0.29% | 6.02% | 4.05% | 16.61% |
| 2022 | -3.84% | -0.63% | 0.93% | -5.59% | -1.27% | -5.28% | 3.72% | -3.79% | -5.82% | 2.47% | 5.80% | -1.57% | -14.62% |
| 2021 | -0.70% | -0.24% | 1.07% | 3.12% | 2.14% | -0.81% | 1.90% | 0.83% | -2.97% | 2.37% | -0.51% | 1.95% | 8.25% |
| 2020 | 0.69% | -4.30% | -5.20% | 5.24% | 2.59% | 2.48% | 4.89% | 3.84% | -2.23% | -1.72% | 5.64% | 3.80% | 15.99% |
| 2019 | 4.31% | 1.47% | 0.60% | 1.70% | -2.18% | 4.93% | 0.33% | 0.26% | 0.33% | 1.85% | 0.64% | 2.20% | 17.51% |
| 2018 | 3.52% | -2.50% | -0.69% | 0.45% | -0.71% | -0.37% | 0.84% | 0.11% | 0.21% | -3.81% | 0.46% | -1.81% | -4.39% |
| 2017 | 1.79% | 1.63% | 0.97% | 1.33% | 1.70% | 0.49% | 2.21% | 1.05% | 0.40% | 0.64% | 1.52% | 1.12% | 15.90% |
| 2016 | -2.30% | 2.01% | 3.75% | 1.17% | -0.90% | 1.19% | 2.49% | 0.03% | 0.56% | -2.18% | -1.48% | 0.88% | 5.14% |
| 2015 | -0.79% | 1.69% | -1.96% | 1.61% | -0.31% | -1.36% | 0.13% | -2.40% | -1.79% | 4.19% | -1.71% | -0.19% | -3.06% |
| 2014 | -1.15% | 4.35% | -0.39% | 0.84% | 0.47% | 2.15% | -1.18% | 0.96% | -2.49% | -0.47% | 1.30% | -0.89% | 3.38% |
| 2013 | -0.60% | -3.21% | 3.68% | -0.26% | 2.16% | 2.41% | 0.05% | 0.45% | 4.59% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Marco My All Weather составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio Marco My All Weather среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.56 | 3.54 | 1.48 | 3.56 | 15.80 |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 0.27 | 0.44 | 1.05 | 0.08 | 0.56 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.98 | 2.60 | 1.35 | 3.67 | 11.75 |
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.10 | 0.52 | 1.25 | 0.21 | 0.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio Marco My All Weather показал максимальную просадку в 21.66%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio Marco My All Weather составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.66% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 11 окт. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 580 |
| -17.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -11.16% | 4 июл. 2014 г. | 397 | 20 янв. 2016 г. | 124 | 14 июл. 2016 г. | 521 |
| -10.44% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 18 июн. 2019 г. | 355 |
| -5.17% | 23 мая 2013 г. | 32 | 5 июл. 2013 г. | 26 | 12 авг. 2013 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio Marco My All Weather составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IWDA.AS | CU31.L | SGLP.L | LYXD.DE | |
|---|---|---|---|---|
| IWDA.AS | 1.00 | 0.03 | 0.04 | 0.21 |
| CU31.L | 0.03 | 1.00 | 0.30 | 0.21 |
| SGLP.L | 0.04 | 0.30 | 1.00 | 0.36 |
| LYXD.DE | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 1.00 |