PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MOMO

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IWO 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
Small Cap Growth Equities

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MOMO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
313.02%
261.79%
MOMO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2000 г., начальной даты IWO

Доходность по периодам

MOMO на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.09% с начала года и доходность в 7.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
MOMO6.09%7.88%10.72%13.16%7.30%7.32%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
6.09%7.88%10.72%13.16%7.30%7.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.11%8.03%
2023-5.26%-6.67%-7.66%9.11%11.94%

Коэффициент Шарпа

MOMO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.75

Коэффициент Шарпа MOMO находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.75
2.44
MOMO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MOMO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MOMO0.69%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.69%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%

Комиссия

Комиссия MOMO составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
MOMO
0.75
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.75

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-19.03%
0
MOMO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MOMO показал максимальную просадку в 60.10%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.

Текущая просадка MOMO составляет 19.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.1%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.109922 февр. 2007 г.1624
-57.63%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.806
-42.01%10 февр. 2021 г.34116 июн. 2022 г.
-39.81%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.997 авг. 2020 г.119
-29.23%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.348

График волатильности

Текущая волатильность MOMO составляет 7.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.60%
3.47%
MOMO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев