MOMO
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Small Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MOMO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2000 г., начальной даты IWO
Доходность по периодам
MOMO на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 4.85% с начала года и доходность в 7.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
MOMO | 4.85% | 0.21% | -1.51% | 13.28% | 6.87% | 7.61% |
Активы портфеля: | ||||||
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 4.85% | 0.21% | -1.51% | 13.28% | 6.87% | 7.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.11% | 8.03% | 2.71% | -7.56% | 5.31% | -0.27% | 8.16% | -1.11% | 4.85% | ||||
2023 | 9.99% | -1.23% | -2.47% | -1.16% | 0.17% | 8.21% | 4.69% | -5.26% | -6.67% | -7.66% | 9.11% | 11.94% | 18.51% |
2022 | -13.42% | 0.55% | 0.33% | -12.18% | -1.83% | -6.32% | 11.29% | -0.86% | -8.96% | 9.52% | 1.42% | -6.30% | -26.26% |
2021 | 4.78% | 3.12% | -2.84% | 1.95% | -2.76% | 4.59% | -3.73% | 1.85% | -3.84% | 4.71% | -4.99% | 0.43% | 2.54% |
2020 | -1.04% | -7.06% | -19.55% | 15.28% | 9.35% | 3.92% | 3.49% | 5.81% | -2.06% | 0.74% | 17.66% | 9.30% | 34.68% |
2019 | 11.57% | 6.45% | -1.28% | 2.95% | -7.36% | 7.27% | 1.30% | -4.32% | -0.82% | 3.00% | 5.77% | 2.26% | 28.48% |
2018 | 3.78% | -2.75% | 1.30% | 0.22% | 6.23% | 0.71% | 1.73% | 6.16% | -2.25% | -12.64% | 1.53% | -11.75% | -9.43% |
2017 | 1.49% | 2.57% | 1.09% | 1.89% | -0.84% | 3.33% | 0.99% | -0.06% | 5.46% | 1.48% | 2.85% | 0.18% | 22.25% |
2016 | -10.60% | -0.84% | 7.62% | 1.10% | 2.77% | -0.44% | 6.41% | 1.09% | 1.42% | -6.06% | 8.89% | 1.41% | 11.68% |
2015 | -2.30% | 7.22% | 1.81% | -2.94% | 3.61% | 1.43% | 0.44% | -7.59% | -6.29% | 5.66% | 3.69% | -4.82% | -1.35% |
2014 | -1.61% | 4.76% | -2.43% | -5.12% | 0.98% | 6.19% | -6.06% | 5.50% | -5.15% | 6.12% | 0.76% | 2.94% | 5.86% |
2013 | 6.64% | 1.02% | 5.04% | -0.59% | 5.13% | -0.87% | 7.83% | -2.05% | 7.27% | 1.67% | 4.13% | 1.93% | 43.33% |
Комиссия
Комиссия MOMO составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MOMO среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.53 | 0.90 | 1.10 | 0.30 | 2.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MOMO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO | 0.66% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.66% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MOMO показал максимальную просадку в 60.10%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.
Текущая просадка MOMO составляет 19.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-60.1% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 1099 | 22 февр. 2007 г. | 1624 |
-57.63% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 806 |
-42.01% | 10 февр. 2021 г. | 341 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
-39.81% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 99 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
-29.23% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 240 | 14 сент. 2012 г. | 348 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MOMO составляет 7.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.