All weather simple - long time series

График показывает рост $10,000 инвестированных в All weather simple - long time series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

All weather simple - long time series на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 4.34% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был апр. 2011 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении All weather simple - long time series закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 12 апр. 2011 г. с доходностью -8.4%.

All weather simple - long time series has an annualized alpha of 3.30%, beta of 0.25, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2011.

• This portfolio participated in 39.42% of S&P 500 Index downside but only 38.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.29 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.29 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия All weather simple - long time series составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

All weather simple - long time series имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для All weather simple - long time series и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All weather simple - long time series имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.21
• За 5 лет: 1.18
• За 10 лет: 1.19
• За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность All weather simple - long time series за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All weather simple - long time series показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.

Текущая просадка All weather simple - long time series составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.