intense_monk_hail_mary
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | Technology | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в intense_monk_hail_mary и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2019 г., начальной даты UBER
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| intense_monk_hail_mary | 15.92% | -15.98% | 7.13% | 32.46% | 21.74% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
UBER Uber Technologies, Inc. | 15.92% | -15.98% | 7.13% | 32.46% | 21.74% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью intense_monk_hail_mary, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.01% | 21.80% | -3.16% | -13.92% | -2.58% | 12.58% | -11.30% | 13.43% | 2.78% | -4.14% | 15.92% | ||
| 2023 | 25.07% | 7.53% | -4.69% | -2.05% | 22.16% | 13.81% | 14.57% | -4.51% | -2.63% | -5.89% | 30.27% | 9.21% | 148.97% |
| 2022 | -10.80% | -3.66% | -0.97% | -11.77% | -26.30% | -11.81% | 14.61% | 22.64% | -7.86% | 0.26% | 9.67% | -15.13% | -41.02% |
| 2021 | -0.14% | 1.61% | 5.33% | 0.48% | -7.19% | -1.40% | -13.29% | -9.94% | 14.46% | -2.19% | -13.28% | 10.34% | -17.78% |
| 2020 | 22.02% | -6.67% | -17.57% | 8.42% | 19.99% | -14.43% | -2.64% | 11.14% | 8.47% | -8.42% | 48.64% | 2.70% | 71.49% |
| 2019 | -2.79% | 14.77% | -9.14% | -22.71% | -6.45% | 3.38% | -6.03% | 0.47% | -28.46% |
Комиссия
Комиссия intense_monk_hail_mary составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг intense_monk_hail_mary среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | 1.01 | 1.74 | 1.21 | 1.36 | 3.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
intense_monk_hail_mary показал максимальную просадку в 68.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка intense_monk_hail_mary составляет 17.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.05% | 1 июл. 2019 г. | 181 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 345 |
| -67.62% | 11 февр. 2021 г. | 349 | 30 июн. 2022 г. | 375 | 27 дек. 2023 г. | 724 |
| -28.15% | 16 февр. 2024 г. | 117 | 5 авг. 2024 г. | 48 | 11 окт. 2024 г. | 165 |
| -19.01% | 14 янв. 2021 г. | 9 | 27 янв. 2021 г. | 9 | 9 февр. 2021 г. | 18 |
| -17.34% | 14 окт. 2024 г. | 22 | 12 нояб. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность intense_monk_hail_mary составляет 11.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.