PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 14.29%ETH-USD 14.29%BNB-USD 14.29%LTC-USD 14.29%BCH-USD 14.29%ADA-USD 14.29%SOL-USD 14.29%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
ADA-USD
Cardano

14.29%

BCH-USD
Bitcoin Cash

14.29%

BNB-USD
Binance Coin

14.29%

BTC-USD
Bitcoin

14.29%

ETH-USD
Ethereum

14.29%

LTC-USD
Litecoin

14.29%

SOL-USD
Solana

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в COIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
153.26%
17.59%
COIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
COIN38.73%-5.62%153.26%165.74%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
51.05%0.10%112.86%129.51%64.39%62.81%
ETH-USD
Ethereum
34.09%-8.23%83.91%63.23%78.24%N/A
BNB-USD
Binance Coin
77.60%0.56%154.83%67.14%87.11%N/A
LTC-USD
Litecoin
11.14%-2.88%24.11%-7.11%0.93%20.96%
BCH-USD
Bitcoin Cash
84.03%10.56%95.95%290.31%10.43%N/A
ADA-USD
Cardano
-21.11%-23.56%77.86%18.33%44.62%N/A
SOL-USD
Solana
40.56%-18.17%391.38%554.01%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.90%33.46%39.82%
20233.97%21.42%17.71%37.86%

Комиссия

Комиссия COIN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в 28.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0028.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
4.093.991.462.3629.69
ETH-USD
Ethereum
1.962.511.271.0210.79
BNB-USD
Binance Coin
4.184.221.482.5129.84
LTC-USD
Litecoin
-0.070.381.040.02-0.25
BCH-USD
Bitcoin Cash
1.773.071.321.7615.99
ADA-USD
Cardano
1.311.981.210.676.31
SOL-USD
Solana
12.185.561.5513.4979.57

Коэффициент Шарпа

COIN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.59. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.004.59

Коэффициент Шарпа COIN находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.59
1.66
COIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


COIN не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-20.99%
-5.46%
COIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

COIN показал максимальную просадку в 81.36%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.

Текущая просадка COIN составляет 20.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.36%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.50831 мар. 2024 г.873
-58.64%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.453 сент. 2021 г.115
-28.45%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.2920 окт. 2021 г.44
-27.13%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.5517 нояб. 2020 г.77
-23.95%1 апр. 2024 г.1717 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность COIN составляет 19.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.56%
3.15%
COIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SOL-USDBNB-USDADA-USDBCH-USDLTC-USDBTC-USDETH-USD
SOL-USD1.000.560.600.530.530.570.64
BNB-USD0.561.000.670.640.640.680.72
ADA-USD0.600.671.000.670.690.680.73
BCH-USD0.530.640.671.000.770.730.74
LTC-USD0.530.640.690.771.000.740.76
BTC-USD0.570.680.680.730.741.000.81
ETH-USD0.640.720.730.740.760.811.00