COIN
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADA-USD Cardano | 14.29% | |
BCH-USD Bitcoin Cash | 14.29% | |
BNB-USD Binance Coin | 14.29% | |
BTC-USD Bitcoin | 14.29% | |
ETH-USD Ethereum | 14.29% | |
LTC-USD Litecoin | 14.29% | |
SOL-USD Solana | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в COIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| COIN | 7.73% | -12.48% | -28.15% | 124.24% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 38.88% | 60.51% |
ETH-USD Ethereum | -2.52% | -17.12% | -43.20% | 35.92% | 65.09% | N/A |
BNB-USD Binance Coin | 55.84% | -5.88% | -0.54% | 126.93% | 84.85% | N/A |
LTC-USD Litecoin | -13.46% | 2.90% | -30.65% | 0.68% | -2.32% | 28.67% |
BCH-USD Bitcoin Cash | 13.73% | -16.78% | -32.00% | 52.70% | -0.80% | N/A |
ADA-USD Cardano | -47.04% | -10.54% | -57.68% | 23.72% | 46.45% | N/A |
SOL-USD Solana | 23.14% | -23.29% | -13.57% | 537.74% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью COIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.90% | 33.46% | 39.82% | -24.15% | 11.16% | -8.85% | 1.71% | -14.62% | 7.73% | ||||
| 2023 | 52.94% | -3.84% | 5.06% | 1.95% | -4.78% | 18.08% | -1.94% | -16.43% | 3.97% | 21.42% | 17.71% | 37.86% | 197.36% |
| 2022 | -27.27% | 5.55% | 12.59% | -22.92% | -25.27% | -34.71% | 27.28% | -12.75% | -2.04% | 4.21% | -10.69% | -13.96% | -71.68% |
| 2021 | 57.55% | 150.55% | 28.91% | 57.84% | -21.95% | -13.69% | 6.03% | 60.61% | -3.88% | 28.52% | 2.01% | -21.00% | 817.33% |
| 2020 | 9.34% | -15.22% | 2.01% | 43.87% | 22.24% | 66.29% |
Комиссия
Комиссия COIN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг COIN среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
ETH-USD Ethereum | -0.07 | 0.38 | 1.04 | 0.00 | -0.24 |
BNB-USD Binance Coin | 1.45 | 2.18 | 1.22 | 0.74 | 6.16 |
LTC-USD Litecoin | -0.28 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | -0.77 |
BCH-USD Bitcoin Cash | 0.22 | 1.30 | 1.12 | 0.08 | 0.72 |
ADA-USD Cardano | -0.85 | -1.30 | 0.88 | 0.00 | -1.64 |
SOL-USD Solana | 0.30 | 1.06 | 1.10 | 0.12 | 1.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
COIN показал максимальную просадку в 81.36%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.
Текущая просадка COIN составляет 38.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.36% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | 508 | 31 мар. 2024 г. | 873 |
| -58.63% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 45 | 3 сент. 2021 г. | 115 |
| -38.66% | 1 апр. 2024 г. | 127 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -28.43% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 29 | 20 окт. 2021 г. | 44 |
| -27.16% | 2 сент. 2020 г. | 22 | 23 сент. 2020 г. | 55 | 17 нояб. 2020 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность COIN составляет 17.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOL-USD | BNB-USD | ADA-USD | LTC-USD | BCH-USD | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USD | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.64 |
| BNB-USD | 0.57 | 1.00 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 |
| ADA-USD | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.73 |
| LTC-USD | 0.54 | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.77 | 0.72 | 0.76 |
| BCH-USD | 0.55 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 1.00 | 0.74 | 0.74 |
| BTC-USD | 0.59 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 1.00 | 0.81 |
| ETH-USD | 0.64 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.81 | 1.00 |