COIN
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADA-USD Cardano | 14.29% | |
BCH-USD Bitcoin Cash | 14.29% | |
BNB-USD Binance Coin | 14.29% | |
BTC-USD Bitcoin | 14.29% | |
ETH-USD Ethereum | 14.29% | |
LTC-USD Litecoin | 14.29% | |
SOL-USD Solana | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в COIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| COIN | 34.45% | 3.33% | 44.05% | 128.91% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.39% | 60.34% |
ETH-USD Ethereum | 39.14% | -5.79% | 40.02% | 70.64% | 72.57% | N/A |
BNB-USD Binance Coin | 82.67% | -0.29% | 88.78% | 137.30% | 82.90% | N/A |
LTC-USD Litecoin | -5.42% | -2.97% | 2.72% | -23.91% | -4.88% | 24.67% |
BCH-USD Bitcoin Cash | 39.47% | -3.21% | 49.42% | 47.80% | 3.35% | N/A |
ADA-USD Cardano | -33.58% | 2.58% | -18.67% | 28.34% | 45.82% | N/A |
SOL-USD Solana | 69.41% | 25.88% | 86.02% | 585.13% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью COIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.90% | 33.46% | 39.82% | -24.15% | 11.16% | -8.85% | 34.45% | ||||||
| 2023 | 52.94% | -3.84% | 5.06% | 1.95% | -4.78% | 18.08% | -1.94% | -16.43% | 3.97% | 21.42% | 17.71% | 37.86% | 197.36% |
| 2022 | -27.29% | 5.56% | 12.58% | -22.90% | -25.26% | -34.73% | 27.28% | -12.75% | -2.04% | 4.21% | -10.69% | -13.96% | -71.69% |
| 2021 | 57.52% | 150.56% | 28.90% | 57.90% | -21.96% | -13.67% | 6.05% | 60.59% | -3.89% | 28.52% | 1.99% | -20.98% | 817.49% |
| 2020 | 9.33% | -15.22% | 2.04% | 43.91% | 22.15% | 66.26% |
Комиссия
Комиссия COIN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг COIN среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
ETH-USD Ethereum | 1.67 | 2.33 | 1.24 | 0.84 | 7.28 |
BNB-USD Binance Coin | 3.96 | 3.91 | 1.43 | 2.33 | 23.37 |
LTC-USD Litecoin | -0.07 | 0.38 | 1.04 | 0.01 | -0.23 |
BCH-USD Bitcoin Cash | 0.81 | 2.11 | 1.21 | 0.48 | 3.40 |
ADA-USD Cardano | 0.12 | 0.75 | 1.07 | 0.02 | 0.29 |
SOL-USD Solana | 4.23 | 3.53 | 1.34 | 3.34 | 19.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
COIN показал максимальную просадку в 81.36%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.
Текущая просадка COIN составляет 21.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.36% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | 508 | 31 мар. 2024 г. | 873 |
| -58.64% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 45 | 3 сент. 2021 г. | 115 |
| -34.22% | 1 апр. 2024 г. | 98 | 7 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -28.45% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 29 | 20 окт. 2021 г. | 44 |
| -27.13% | 2 сент. 2020 г. | 22 | 23 сент. 2020 г. | 55 | 17 нояб. 2020 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность COIN составляет 17.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOL-USD | BNB-USD | ADA-USD | BCH-USD | LTC-USD | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USD | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.64 |
| BNB-USD | 0.56 | 1.00 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.72 |
| ADA-USD | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.73 |
| BCH-USD | 0.54 | 0.64 | 0.68 | 1.00 | 0.77 | 0.74 | 0.74 |
| LTC-USD | 0.53 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 1.00 | 0.73 | 0.76 |
| BTC-USD | 0.58 | 0.69 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 1.00 | 0.80 |
| ETH-USD | 0.64 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 1.00 |