GG FotG Dividend 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в GG FotG Dividend 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении GG FotG Dividend 2 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

GG FotG Dividend 2: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 0.80, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 31.01.2024.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.79%) было выше, чем в снижении (66.71%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия GG FotG Dividend 2 составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GG FotG Dividend 2 имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GG FotG Dividend 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.15
• За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GG FotG Dividend 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.17%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GG FotG Dividend 2 показал максимальную просадку в 16.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка GG FotG Dividend 2 составляет 2.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.