Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 35% | |
ETH-USD Ethereum | 15% | |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | Global Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в SPYI.DE-BTC-ETH 50:35:15 (BTC-ETH 70:30) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
SPYI.DE-BTC-ETH 50:35:15 (BTC-ETH 70:30) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -12.20% с начала года и доходность в 57.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.52% | -3.08% | -2.14% | -0.28% | 23.19% | 14.66% | 10.81% | 12.14% |
Портфель SPYI.DE-BTC-ETH 50:35:15 (BTC-ETH 70:30) | 0.00% | -3.01% | -12.20% | -24.64% | 7.55% | 22.62% | 11.72% | 57.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | -4.78% | -21.94% | -44.18% | -24.00% | 31.05% | 3.05% | 65.83% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | -0.15% | -29.40% | -53.63% | 7.60% | 0.62% | 0.00% | 68.99% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | -0.17% | -2.45% | -0.12% | 2.72% | 26.20% | 14.35% | 9.62% | 11.12% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +5.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +61.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPYI.DE-BTC-ETH 50:35:15 (BTC-ETH 70:30) закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 янв. 2016 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.36% | -10.26% | 0.04% | 0.17% | -12.20% | ||||||||
| 2025 | 5.42% | -12.24% | -8.45% | 0.17% | 12.67% | -0.71% | 14.44% | 0.18% | 1.55% | 0.36% | -9.29% | -1.34% | -0.76% |
| 2024 | 2.56% | 24.13% | 8.36% | -7.19% | 6.81% | -0.87% | -0.01% | -7.35% | 3.38% | 4.86% | 25.92% | -2.48% | 67.17% |
| 2023 | 20.25% | 1.78% | 9.64% | 0.65% | -0.17% | 5.41% | -1.23% | -5.31% | 1.69% | 9.48% | 6.31% | 7.62% | 69.32% |
| 2022 | -11.56% | 4.16% | 6.29% | -6.44% | -12.54% | -19.39% | 21.82% | -7.31% | -5.52% | 6.20% | -9.83% | -6.29% | -38.17% |
| 2021 | 20.34% | 14.96% | 22.27% | 5.63% | -12.53% | -1.92% | 8.66% | 12.16% | -5.15% | 25.01% | -1.49% | -10.13% | 96.10% |
Метрики бенчмарка
SPYI.DE-BTC-ETH 50:35:15 (BTC-ETH 70:30): годовая альфа составляет 66.95%, бета — 0.67, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 08.08.2015.
- Портфель участвовал в 241.73% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.64%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 66.95%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 241.73%
- Участие в снижении
- -11.64%
Комиссия
Комиссия SPYI.DE-BTC-ETH 50:35:15 (BTC-ETH 70:30) составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPYI.DE-BTC-ETH 50:35:15 (BTC-ETH 70:30) имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.64 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 2.67 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 33 | -0.54 | -0.54 | 0.94 | -1.09 | -1.96 |
ETH-USD Ethereum | 76 | 0.10 | 0.70 | 1.08 | -0.91 | -1.55 |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 61 | 0.89 | 1.27 | 1.19 | 3.16 | 12.25 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPYI.DE-BTC-ETH 50:35:15 (BTC-ETH 70:30) показал максимальную просадку в 58.18%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.
Текущая просадка SPYI.DE-BTC-ETH 50:35:15 (BTC-ETH 70:30) составляет 25.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.18% | 19 дек. 2017 г. | 361 | 14 дек. 2018 г. | 425 | 12 февр. 2020 г. | 786 |
| -48.25% | 9 нояб. 2021 г. | 406 | 19 дек. 2022 г. | 422 | 14 февр. 2024 г. | 828 |
| -46.73% | 17 февр. 2020 г. | 25 | 12 мар. 2020 г. | 154 | 13 авг. 2020 г. | 179 |
| -30.33% | 17 дек. 2024 г. | 113 | 8 апр. 2025 г. | 113 | 30 июл. 2025 г. | 226 |
| -28.35% | 7 окт. 2025 г. | 122 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SPYI.DE | ETH-USD | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.57 | 0.19 | 0.20 | 0.31 |
| SPYI.DE | 0.57 | 1.00 | 0.10 | 0.11 | 0.31 |
| ETH-USD | 0.19 | 0.10 | 1.00 | 0.62 | 0.80 |
| BTC-USD | 0.20 | 0.11 | 0.62 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.31 | 0.31 | 0.80 | 0.84 | 1.00 |