Stabilisation (>55)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Global Equities | 60% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Global Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stabilisation (>55) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Stabilisation (>55) | 17.61% | 0.71% | 9.00% | 28.65% | 10.71% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 13.74% | -0.71% | 6.06% | 24.29% | 7.91% | N/A |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 20.19% | 1.65% | 10.94% | 31.55% | 12.47% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stabilisation (>55), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 2.64% | 3.91% | -2.78% | 2.75% | 2.10% | 2.42% | 1.79% | 1.90% | -1.60% | 17.61% | ||
| 2023 | 5.11% | -2.84% | 1.96% | 2.44% | -2.02% | 5.23% | 3.57% | -2.31% | -3.34% | -3.59% | 7.98% | 5.67% | 18.31% |
| 2022 | -4.06% | -1.19% | 2.68% | -6.26% | -0.27% | -8.47% | 5.12% | -2.95% | -7.90% | 5.60% | 7.20% | -1.85% | -13.06% |
| 2021 | -0.28% | 2.90% | 4.15% | 3.35% | 2.45% | 0.06% | 0.90% | 1.84% | -2.92% | 3.88% | -2.02% | 4.67% | 20.34% |
| 2020 | -2.04% | -9.42% | -12.57% | 8.49% | 3.15% | 3.11% | 3.29% | 6.41% | -2.97% | -3.27% | 12.91% | 4.78% | 9.24% |
| 2019 | 0.56% | 2.39% | 2.61% | 3.45% | 9.30% |
Комиссия
Комиссия Stabilisation (>55) составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stabilisation (>55) среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.76 | 1.35 | 1.39 | 1.30 | 2.44 |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 2.83 | 3.93 | 1.52 | 4.15 | 18.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stabilisation (>55) показал максимальную просадку в 34.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Stabilisation (>55) составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.2% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -24.13% | 14 янв. 2022 г. | 186 | 11 окт. 2022 г. | 278 | 16 нояб. 2023 г. | 464 |
| -7.71% | 17 нояб. 2023 г. | 1 | 17 нояб. 2023 г. | 58 | 12 февр. 2024 г. | 59 |
| -6.65% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 26 |
| -5.22% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stabilisation (>55) составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VHVG.L | VHYG.L | |
|---|---|---|
| VHVG.L | 1.00 | 0.88 |
| VHYG.L | 0.88 | 1.00 |