Stabilisation (>55)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Global Equities | 60% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Global Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stabilisation (>55) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Stabilisation (>55) | 15.05% | 1.77% | 6.15% | 23.06% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 12.77% | 1.77% | 5.81% | 18.45% | N/A | N/A |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 16.56% | 1.76% | 6.36% | 26.17% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stabilisation (>55), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 2.64% | 3.87% | -2.19% | 2.08% | 2.19% | 2.43% | 1.76% | 15.05% | ||||
| 2023 | 5.12% | -2.85% | 1.96% | 2.44% | -2.03% | 5.23% | 3.57% | -2.31% | -3.35% | -3.58% | 7.98% | 5.67% | 18.31% |
| 2022 | -4.07% | -1.17% | 2.66% | -6.24% | -0.29% | -8.46% | 5.12% | -2.95% | -7.90% | 5.60% | 7.20% | -1.85% | -13.06% |
| 2021 | -0.27% | 2.90% | 4.13% | 3.37% | 2.45% | 0.06% | 0.90% | 1.84% | -2.92% | 3.88% | -2.04% | 4.68% | 20.35% |
| 2020 | -2.04% | -9.41% | -12.58% | 8.49% | 3.15% | 3.11% | 3.29% | 6.40% | -2.97% | -3.27% | 12.91% | 4.77% | 9.23% |
| 2019 | 0.55% | 2.40% | 2.62% | 3.44% | 9.29% |
Комиссия
Комиссия Stabilisation (>55) составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stabilisation (>55) среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.63 | 1.17 | 1.31 | 1.08 | 2.01 |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 2.30 | 3.22 | 1.41 | 2.20 | 13.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stabilisation (>55) показал максимальную просадку в 34.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.2% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -24.15% | 14 янв. 2022 г. | 186 | 11 окт. 2022 г. | 278 | 16 нояб. 2023 г. | 464 |
| -7.71% | 17 нояб. 2023 г. | 1 | 17 нояб. 2023 г. | 58 | 12 февр. 2024 г. | 59 |
| -6.95% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -5.37% | 22 мар. 2024 г. | 17 | 17 апр. 2024 г. | 20 | 16 мая 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stabilisation (>55) составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VHVG.L | VHYG.L | |
|---|---|---|
| VHVG.L | 1.00 | 0.88 |
| VHYG.L | 0.88 | 1.00 |