Buffered60 Momentum40 August
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | Large Cap Blend Equities | 60% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2019 г., начальной даты FAUG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Buffered60 Momentum40 August | 3.76% | 8.94% | 3.34% | 15.18% | 14.32% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 8.46% | 13.41% | 8.03% | 26.92% | 21.33% | N/A |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.61% | 5.94% | 0.21% | 7.71% | 9.51% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffered60 Momentum40 August, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22% | -0.43% | -4.96% | 0.64% | 5.56% | 3.76% | |||||||
| 2024 | 2.86% | 6.49% | 2.61% | -2.89% | 4.60% | 3.69% | -0.23% | 2.48% | 1.48% | -0.26% | 4.66% | -1.28% | 26.58% |
| 2023 | 2.42% | -2.61% | 2.08% | 1.62% | -2.03% | 5.24% | 2.37% | -0.64% | -2.44% | -1.53% | 7.90% | 4.54% | 17.56% |
| 2022 | -4.08% | -1.91% | 3.02% | -6.99% | 0.92% | -5.63% | 6.67% | -3.48% | -6.75% | 8.69% | 3.70% | -3.57% | -10.39% |
| 2021 | -0.55% | 0.54% | 2.29% | 2.95% | 0.11% | 3.31% | 1.07% | 2.62% | -3.54% | 5.44% | -1.63% | 2.71% | 16.07% |
| 2020 | 1.35% | -6.66% | -7.97% | 9.61% | 4.63% | 1.88% | 5.09% | 5.91% | -2.00% | -2.72% | 7.36% | 2.39% | 18.66% |
| 2019 | 2.00% | 1.58% | 3.60% |
Комиссия
Комиссия Buffered60 Momentum40 August составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffered60 Momentum40 August составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.08 | 1.59 | 1.23 | 1.34 | 4.84 |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.63 | 0.93 | 1.16 | 0.57 | 2.54 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffered60 Momentum40 August за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.20% | 0.19% | 0.65% | 0.67% | 0.21% | 0.51% | 0.56% | 0.42% | 0.31% | 0.78% | 0.14% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.50% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Buffered60 Momentum40 August показал максимальную просадку в 25.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Buffered60 Momentum40 August составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -18.25% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 286 | 20 нояб. 2023 г. | 472 |
| -15.64% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 61 |
| -6.91% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.4% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPMO | FAUG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.86 | 0.95 | 0.94 |
| SPMO | 0.86 | 1.00 | 0.81 | 0.96 |
| FAUG | 0.95 | 0.81 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 1.00 |