PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Diversification-2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Diversification-2

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 40%SPXP.L 30%HEAE.L 30%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		Health & Biotech Equities

30%

SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities

40%

SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversification-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
20.54%
17.82%
Diversification-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты HEAE.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Diversification-213.98%1.06%13.88%19.33%N/AN/A
Активы портфеля:
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		14.57%-0.33%11.83%20.76%13.41%N/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		14.22%2.62%17.06%21.83%9.72%8.88%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		12.99%0.38%11.81%14.44%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversification-2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.71%1.29%5.46%0.86%2.43%2.08%13.98%
20234.05%-3.93%6.52%3.01%-1.17%0.98%2.67%-0.89%-4.29%0.49%4.79%3.66%16.38%
2022-4.11%-2.63%-4.31%1.87%-4.53%-5.20%2.49%7.02%0.58%-9.13%

Комиссия

Комиссия Diversification-2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
График комиссии HEAE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Diversification-2 среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Diversification-2, с текущим значением в 7777
Diversification-2
Ранг коэф-та Шарпа Diversification-2, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Diversification-2, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Diversification-2, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Diversification-2, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Diversification-2, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Diversification-2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Diversification-2, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Diversification-2, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Diversification-2, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Diversification-2, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Diversification-2, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		1.782.611.322.206.94
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		1.552.231.281.957.86
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.631.121.181.152.75

Коэффициент Шарпа

Diversification-2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.75
1.58
Diversification-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Diversification-2 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.03%
-4.73%
Diversification-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversification-2 показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Diversification-2 составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.75%11 апр. 2022 г.11426 сент. 2022 г.20418 июл. 2023 г.318
-7.4%20 июл. 2023 г.533 окт. 2023 г.3216 нояб. 2023 г.85
-3.28%17 нояб. 2023 г.220 нояб. 2023 г.2119 дек. 2023 г.23
-3.03%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———
-2.78%15 апр. 2024 г.723 апр. 2024 г.1210 мая 2024 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversification-2 составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.68%
3.80%
Diversification-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LSPXP.LHEAE.L
SGLN.L1.000.220.29
SPXP.L0.221.000.51
HEAE.L0.290.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2022 г.