Diversification-2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | Health & Biotech Equities | 30% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 40% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversification-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты HEAE.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Diversification-2 | 22.66% | 1.26% | 13.59% | 31.32% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 22.96% | 3.00% | 16.26% | 36.00% | 15.78% | 16.18% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 29.27% | 4.08% | 12.27% | 37.33% | 12.00% | 10.13% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 13.59% | -4.28% | 12.94% | 18.83% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversification-2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 1.29% | 5.50% | 0.25% | 3.10% | 2.00% | 2.88% | 3.53% | 0.73% | 22.66% | |||
| 2023 | 4.04% | -3.93% | 6.52% | 3.01% | -1.16% | 0.97% | 2.67% | -0.89% | -4.29% | 0.48% | 4.79% | 3.66% | 16.38% |
| 2022 | -4.11% | -2.62% | -4.32% | 1.87% | -4.53% | -5.20% | 2.49% | 7.02% | 0.58% | -9.13% |
Комиссия
Комиссия Diversification-2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Diversification-2 среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 3.12 | 4.29 | 1.59 | 3.82 | 19.53 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.72 | 3.62 | 1.46 | 6.97 | 16.96 |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.84 | 1.42 | 1.23 | 1.50 | 3.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diversification-2 показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Diversification-2 составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.75% | 11 апр. 2022 г. | 114 | 26 сент. 2022 г. | 204 | 18 июл. 2023 г. | 318 |
| -7.4% | 20 июл. 2023 г. | 53 | 3 окт. 2023 г. | 32 | 16 нояб. 2023 г. | 85 |
| -3.68% | 17 июл. 2024 г. | 15 | 6 авг. 2024 г. | 7 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
| -3.29% | 17 нояб. 2023 г. | 2 | 20 нояб. 2023 г. | 21 | 19 дек. 2023 г. | 23 |
| -2.56% | 22 мая 2024 г. | 5 | 29 мая 2024 г. | 6 | 6 июн. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversification-2 составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | SPXP.L | HEAE.L | |
|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | 0.20 | 0.28 |
| SPXP.L | 0.20 | 1.00 | 0.50 |
| HEAE.L | 0.28 | 0.50 | 1.00 |