PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Diversification-2

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SGLN.L 40%SPXP.L 30%HEAE.L 30%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
Precious Metals, Commodities

40%

SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

30%

HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
Health & Biotech Equities

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversification-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.15%
12.10%
Diversification-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты HEAE.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Diversification-23.18%2.78%8.00%17.80%N/AN/A
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
7.14%3.66%14.13%28.54%15.74%N/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.34%1.92%6.77%11.62%10.54%7.18%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
2.94%2.94%3.40%15.15%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.69%1.62%
2023-0.89%-4.29%0.49%4.79%3.69%

Коэффициент Шарпа

Diversification-2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.74

Коэффициент Шарпа Diversification-2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.74
2.44
Diversification-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Diversification-2 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Diversification-2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Diversification-2
1.74
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
2.51
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.91
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGLN.LSPXP.LHEAE.L
SGLN.L1.000.200.32
SPXP.L0.201.000.52
HEAE.L0.320.521.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Diversification-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversification-2 показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.75%11 апр. 2022 г.11426 сент. 2022 г.20418 июл. 2023 г.318
-7.4%20 июл. 2023 г.533 окт. 2023 г.3216 нояб. 2023 г.85
-3.28%17 нояб. 2023 г.220 нояб. 2023 г.2119 дек. 2023 г.23
-1.62%15 янв. 2024 г.317 янв. 2024 г.930 янв. 2024 г.12
-1.4%8 февр. 2024 г.413 февр. 2024 г.419 февр. 2024 г.8

График волатильности

Текущая волатильность Diversification-2 составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.37%
3.47%
Diversification-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев