PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ih-50-30-20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IB01.L 20%VUAA.L 50%IUIT.L 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
Government Bonds
20%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities
30%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-50-30-20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.20%
12.31%
ih-50-30-20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
ih-50-30-2024.65%2.10%12.20%30.71%16.07%N/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
26.43%2.69%13.20%34.35%15.48%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
35.88%2.25%16.77%42.89%25.32%N/A
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
4.62%0.37%2.66%5.36%2.32%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-50-30-20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.34%3.73%2.70%-2.68%3.40%6.67%-0.63%0.89%2.23%0.00%24.65%
20235.72%-0.23%4.41%0.94%3.58%5.35%2.63%-0.83%-4.17%-1.99%8.61%4.31%31.37%
2022-6.23%-1.88%3.72%-7.00%-2.25%-6.61%7.74%-2.68%-6.96%4.52%1.54%-2.94%-18.60%
2021-0.04%1.69%2.47%4.22%0.13%3.00%2.32%2.76%-3.53%4.81%1.33%3.89%25.28%
20201.95%-7.82%-5.58%8.42%3.47%3.46%4.13%7.89%-3.09%-3.22%8.06%4.10%22.08%
2019-3.51%5.41%3.18%-2.64%1.70%2.02%3.79%2.48%12.76%

Комиссия

Комиссия ih-50-30-20 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VUAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IB01.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ih-50-30-20 среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ih-50-30-20, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ih-50-30-20, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ih-50-30-20, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ih-50-30-20, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ih-50-30-20, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ih-50-30-20, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ih-50-30-20
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ih-50-30-20, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ih-50-30-20, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ih-50-30-20, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ih-50-30-20, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ih-50-30-20, с текущим значением в 15.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
3.044.201.584.5319.56
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2.132.801.372.989.94
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
14.2761.1014.67144.01913.97

Коэффициент Шарпа

ih-50-30-20 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
2.66
ih-50-30-20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


ih-50-30-20 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
-0.87%
ih-50-30-20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ih-50-30-20 показал максимальную просадку в 26.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка ih-50-30-20 составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7613 июл. 2020 г.99
-22.67%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.18914 июл. 2023 г.384
-8.49%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-8.23%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.447 окт. 2024 г.59
-7.62%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ih-50-30-20 составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.81%
ih-50-30-20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IB01.LVUAA.LIUIT.L
IB01.L1.000.040.05
VUAA.L0.041.000.89
IUIT.L0.050.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 мая 2019 г.