ih-50-30-20
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-50-30-20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
ih-50-30-20 | 24.65% | 2.10% | 12.20% | 30.71% | 16.07% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.43% | 2.69% | 13.20% | 34.35% | 15.48% | N/A |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 35.88% | 2.25% | 16.77% | 42.89% | 25.32% | N/A |
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 4.62% | 0.37% | 2.66% | 5.36% | 2.32% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-50-30-20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.34% | 3.73% | 2.70% | -2.68% | 3.40% | 6.67% | -0.63% | 0.89% | 2.23% | 0.00% | 24.65% | ||
2023 | 5.72% | -0.23% | 4.41% | 0.94% | 3.58% | 5.35% | 2.63% | -0.83% | -4.17% | -1.99% | 8.61% | 4.31% | 31.37% |
2022 | -6.23% | -1.88% | 3.72% | -7.00% | -2.25% | -6.61% | 7.74% | -2.68% | -6.96% | 4.52% | 1.54% | -2.94% | -18.60% |
2021 | -0.04% | 1.69% | 2.47% | 4.22% | 0.13% | 3.00% | 2.32% | 2.76% | -3.53% | 4.81% | 1.33% | 3.89% | 25.28% |
2020 | 1.95% | -7.82% | -5.58% | 8.42% | 3.47% | 3.46% | 4.13% | 7.89% | -3.09% | -3.22% | 8.06% | 4.10% | 22.08% |
2019 | -3.51% | 5.41% | 3.18% | -2.64% | 1.70% | 2.02% | 3.79% | 2.48% | 12.76% |
Комиссия
Комиссия ih-50-30-20 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ih-50-30-20 среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.04 | 4.20 | 1.58 | 4.53 | 19.56 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.13 | 2.80 | 1.37 | 2.98 | 9.94 |
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 14.27 | 61.10 | 14.67 | 144.01 | 913.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-50-30-20 показал максимальную просадку в 26.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка ih-50-30-20 составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 13 июл. 2020 г. | 99 |
-22.67% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 189 | 14 июл. 2023 г. | 384 |
-8.49% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
-8.23% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 44 | 7 окт. 2024 г. | 59 |
-7.62% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-50-30-20 составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IB01.L | VUAA.L | IUIT.L | |
---|---|---|---|
IB01.L | 1.00 | 0.04 | 0.05 |
VUAA.L | 0.04 | 1.00 | 0.89 |
IUIT.L | 0.05 | 0.89 | 1.00 |