Apple
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 100% |
Транзакции
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Apple и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Apple, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.22% | -1.91% | -5.13% | -0.67% | 12.87% | 9.56% | 5.44% | 3.12% | 18.61% | ||||
| 2023 | -4.27% | 11.23% | 1.36% | 7.93% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Apple показал максимальную просадку в 16.66%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.
Текущая просадка Apple составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.66% | 15 дек. 2023 г. | 86 | 19 апр. 2024 г. | 36 | 11 июн. 2024 г. | 122 |
| -11.75% | 17 июл. 2024 г. | 15 | 6 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -6.69% | 16 окт. 2023 г. | 9 | 26 окт. 2023 г. | 7 | 6 нояб. 2023 г. | 16 |
| -4.24% | 18 июн. 2024 г. | 3 | 21 июн. 2024 г. | 6 | 1 июл. 2024 г. | 9 |
| -2.32% | 11 июл. 2024 г. | 1 | 11 июл. 2024 г. | 2 | 15 июл. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Apple составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.