2!!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2!!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2!!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

2!!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2: годовая альфа составляет 14.00%, бета — 0.49, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 03.03.2020.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.83%) было выше, чем в снижении (59.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 2!!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2!!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2!!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.88
• За 5 лет: 1.36
• За всё время: 1.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2!!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2!!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 показал максимальную просадку в 22.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка 2!!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 составляет 3.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.