PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Flcnx

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


FLCNX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Flcnx и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
127.38%
90.91%
Flcnx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2017 г., начальной даты FLCNX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Flcnx 32.67%2.34%10.77%30.12%14.62%N/A
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
32.67%3.38%10.77%29.01%14.71%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.45%6.00%4.03%-0.83%-3.35%-1.01%8.26%

Коэффициент Шарпа

Flcnx на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.12

Коэффициент Шарпа Flcnx находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12
1.25
Flcnx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Flcnx за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.


TTM202220212020201920182017
Flcnx 0.07%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.07%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Комиссия

Комиссия Flcnx составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.45%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
2.12

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.70%
-4.01%
Flcnx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Flcnx показал максимальную просадку в 32.07%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.07%22 нояб. 2021 г.21630 сент. 2022 г.
-29.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6322 июн. 2020 г.86
-22.49%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.144
-10.8%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6931 дек. 2020 г.83
-9.73%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.209 мар. 2018 г.29

График волатильности

Текущая волатильность Flcnx составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.88%
2.77%
Flcnx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев