1C-SOFI

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1C-SOFI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 1 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +102.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 1C-SOFI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 янв. 2021 г. с доходностью +57.9%, в то время как худший день был 29 апр. 2026 г. с доходностью -15.4%.

1C-SOFI has an annualized alpha of 2.20%, beta of 2.11, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2020.

• This portfolio participated in 166.62% of S&P 500 Index downside but only 156.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.24 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 1C-SOFI составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1C-SOFI имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1C-SOFI и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1C-SOFI имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.31
• За 5 лет: -0.08
• За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1C-SOFI показал максимальную просадку в 83.32%, зарегистрированную 7 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.

Текущая просадка 1C-SOFI составляет 50.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.