Fidelity-3
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 40% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 15% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity-3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Fidelity-3 | 8.95% | 2.09% | 4.93% | 16.22% | 7.62% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 13.12% | 1.73% | 5.38% | 22.25% | 13.76% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 7.14% | 2.60% | 3.04% | 15.62% | 6.55% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 4.69% | 2.30% | 4.86% | 9.52% | 0.32% | 1.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity-3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.35% | 2.34% | 2.22% | -3.21% | 3.37% | 1.61% | 2.22% | 1.82% | 8.95% | ||||
2023 | 5.79% | -2.69% | 2.62% | 0.90% | -0.65% | 3.67% | 2.17% | -1.79% | -3.79% | -2.29% | 7.33% | 4.56% | 16.20% |
2022 | -3.87% | -2.07% | 0.26% | -6.57% | 0.49% | -5.62% | 5.67% | -3.39% | -7.41% | 3.71% | 5.97% | -3.44% | -16.10% |
2021 | -0.48% | 1.09% | 1.37% | 3.07% | 0.77% | 1.41% | 1.03% | 1.52% | -2.91% | 3.42% | -1.23% | 2.25% | 11.73% |
2020 | 0.22% | -3.95% | -8.25% | 7.73% | 3.36% | 1.97% | 3.68% | 3.64% | -2.12% | -1.50% | 7.86% | 3.02% | 15.44% |
2019 | 5.38% | 1.87% | 1.60% | 2.20% | -3.08% | 4.48% | 0.50% | -0.20% | 0.97% | 1.61% | 1.83% | 1.92% | 20.54% |
2018 | 1.16% | -0.06% | -4.83% | 1.31% | -3.98% | -6.41% |
Комиссия
Комиссия Fidelity-3 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity-3 среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.69 | 2.32 | 1.31 | 1.62 | 8.03 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 1.12 | 1.64 | 1.21 | 0.84 | 5.48 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.47 | 2.18 | 1.26 | 0.53 | 5.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity-3 | 2.22% | 2.22% | 2.08% | 1.78% | 2.05% | 2.17% | 1.53% | 1.03% | 1.02% | 1.10% | 1.04% | 0.96% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.20% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.78% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity-3 показал максимальную просадку в 21.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity-3 составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.94% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 1 мар. 2024 г. | 586 |
-21.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-10.7% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
-5.36% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-4.28% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity-3 составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FXNAX | FZROX | FZILX | |
---|---|---|---|
FXNAX | 1.00 | -0.01 | 0.02 |
FZROX | -0.01 | 1.00 | 0.80 |
FZILX | 0.02 | 0.80 | 1.00 |