SHORT

График показывает рост $10,000 инвестированных в SHORT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SHORT: годовая альфа составляет 5453634177252149433741828885906902539281991044943985168404327298717716233497364249843472417182950631471645223599421978170847967626387475216512036664052121890976618217478192991795589373270962142763272888422760931854467898199258357547251270429505038967952466063773177568977532974769804546490236928.00%, бета — 187.59, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

• Портфель участвовал в 546637035485.16% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1252834461301.84%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для SHORT. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность SHORT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2,140,979.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SHORT показал максимальную просадку в 0.00%, зарегистрированную 31 мар. 2024 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.