Dave Ramsey inspired
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | Global Equities | 25% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Global Equities | 25% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Small Cap Blend Equities | 25% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dave Ramsey inspired и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Dave Ramsey inspired | 15.96% | 1.72% | 6.66% | 27.39% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 17.23% | 1.75% | 6.42% | 27.08% | 12.16% | N/A |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 12.77% | 1.77% | 5.81% | 18.45% | N/A | N/A |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.66% | -0.46% | 8.40% | 43.88% | 16.34% | 16.09% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 8.69% | 3.71% | 5.32% | 20.14% | 7.23% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dave Ramsey inspired , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 3.13% | 3.55% | -3.17% | 3.12% | 3.65% | 2.11% | 0.98% | 15.96% | ||||
| 2023 | 7.61% | -2.54% | 3.60% | 1.76% | -0.16% | 6.38% | 3.93% | -7.95% | -4.36% | -3.74% | 9.41% | 6.88% | 20.93% |
| 2022 | -6.11% | -1.40% | 1.71% | -8.51% | -0.85% | -9.72% | 7.75% | -4.75% | -9.98% | 7.02% | 8.02% | -3.54% | -20.54% |
| 2021 | 0.38% | 3.30% | 2.54% | 4.11% | 1.90% | 1.02% | 1.20% | 2.20% | -3.92% | 5.05% | -2.22% | 4.27% | 21.29% |
| 2020 | -1.08% | -9.37% | -14.49% | 10.97% | 4.49% | 4.26% | 5.42% | 7.89% | -3.97% | -2.96% | 14.26% | 6.39% | 19.40% |
| 2019 | 0.12% | 4.30% | 3.42% | 4.15% | 12.49% |
Комиссия
Комиссия Dave Ramsey inspired составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dave Ramsey inspired среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 2.31 | 3.22 | 1.41 | 2.35 | 12.91 |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.63 | 1.17 | 1.31 | 1.08 | 2.01 |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 2.25 | 2.86 | 1.38 | 1.32 | 10.08 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.68 | 1.22 | 1.25 | 0.87 | 2.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dave Ramsey inspired показал максимальную просадку в 36.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.91% | 17 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 18 авг. 2020 г. | 128 |
| -30.84% | 9 нояб. 2021 г. | 231 | 11 окт. 2022 г. | 351 | 1 мар. 2024 г. | 582 |
| -8.91% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -8.59% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -6.46% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 17 | 16 мая 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dave Ramsey inspired составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XXTW.L | VHYG.L | WLDS.L | LGGG.L | |
|---|---|---|---|---|
| XXTW.L | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.68 |
| VHYG.L | 0.55 | 1.00 | 0.86 | 0.84 |
| WLDS.L | 0.58 | 0.86 | 1.00 | 0.85 |
| LGGG.L | 0.68 | 0.84 | 0.85 | 1.00 |