Dave Ramsey inspired
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 25% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 25% |
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | Global Equities | 25% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты VEVE.L
Доходность по периодам
Dave Ramsey inspired на 31 мая 2025 г. показал доходность в 3.82% с начала года и доходность в 62.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Dave Ramsey inspired | 3.82% | 7.11% | 13.39% | 92.81% | 90.93% | 62.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | -2.41% | 11.39% | -0.78% | 12.70% | 14.60% | 13.87% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 10.53% | 4.05% | 5.28% | 13.75% | 13.01% | 6.85% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 4.39% | 6.57% | 52.40% | 513.87% | 526.03% | 294.78% |
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 1.95% | 6.36% | -4.46% | 7.25% | 10.34% | 6.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dave Ramsey inspired , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76% | -2.50% | -3.89% | 0.67% | 7.11% | 3.82% | |||||||
| 2024 | 0.78% | 3.19% | 15.92% | -3.73% | 3.88% | 41.47% | 2.08% | 1.03% | 13.71% | -1.30% | 4.38% | 9.21% | 125.03% |
| 2023 | 7.69% | -2.32% | 22.88% | 1.65% | -0.17% | 6.23% | 3.87% | -7.95% | 10.07% | -3.86% | 9.51% | 21.83% | 88.10% |
| 2022 | -5.95% | -1.43% | 13.69% | -8.35% | -0.78% | -10.04% | 7.70% | -4.85% | 5.52% | 7.25% | 7.92% | 11.07% | 19.84% |
| 2021 | 0.51% | 3.32% | 15.65% | 4.02% | 1.88% | 27.12% | 1.36% | 2.07% | 8.25% | 5.17% | -2.32% | 20.27% | 123.89% |
| 2020 | -1.12% | -9.63% | -14.23% | 10.71% | 4.27% | 24.59% | 5.90% | 7.40% | 15.40% | -2.98% | 14.39% | 18.58% | 90.37% |
| 2019 | 9.54% | 3.79% | 25.68% | 3.66% | -6.94% | 6.49% | 0.17% | -3.00% | 21.52% | 3.99% | 3.61% | 17.55% | 119.51% |
| 2018 | 6.35% | -3.54% | 7.75% | 0.06% | 5.46% | -0.97% | 1.44% | 1.05% | 19.48% | -7.02% | -0.27% | 11.92% | 46.83% |
| 2017 | 2.47% | 2.92% | 1.85% | 2.74% | 1.44% | 0.77% | 2.78% | -0.23% | 28.75% | 1.84% | 2.55% | 12.56% | 75.07% |
| 2016 | -6.92% | -0.53% | 7.96% | 0.09% | 1.70% | -3.66% | 4.96% | 0.97% | 0.66% | -2.94% | 2.17% | 1.73% | 5.51% |
| 2015 | -3.02% | 6.46% | -2.46% | 3.25% | 0.42% | -1.92% | 0.55% | -5.94% | -4.28% | 8.29% | -0.31% | -2.79% | -2.70% |
| 2014 | 0.28% | 1.60% | -1.44% | 0.42% |
Комиссия
Комиссия Dave Ramsey inspired составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dave Ramsey inspired составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.47 | 0.70 | 1.09 | 0.38 | 1.27 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.89 | 1.20 | 1.18 | 0.93 | 4.48 |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 3.09 | 22.15 | 4.23 | 28.82 | 129.37 |
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.39 | 0.64 | 1.08 | 0.35 | 1.24 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dave Ramsey inspired за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.04% | 1.07% | 1.22% | 1.39% | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.35% | 1.17% | 1.15% | 1.24% | 0.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.92% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.22% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% | 0.00% |
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dave Ramsey inspired показал максимальную просадку в 35.96%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Dave Ramsey inspired составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.96% | 17 февр. 2020 г. | 25 | 20 мар. 2020 г. | 57 | 11 июн. 2020 г. | 82 |
| -20.74% | 30 мар. 2022 г. | 75 | 14 июл. 2022 г. | 88 | 15 нояб. 2022 г. | 163 |
| -20.66% | 22 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 257 | 9 февр. 2017 г. | 445 |
| -18.1% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 29 | 20 мая 2025 г. | 64 |
| -17.88% | 28 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 1 | 27 дек. 2018 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VHYL.AS | XXTW.L | VEVE.L | WOSC.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.50 | 0.77 | 0.54 | 0.55 | 0.71 |
| VHYL.AS | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.57 | 0.68 | 0.74 |
| XXTW.L | 0.77 | 0.40 | 1.00 | 0.63 | 0.56 | 0.78 |
| VEVE.L | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 1.00 | 0.76 | 0.88 |
| WOSC.L | 0.55 | 0.68 | 0.56 | 0.76 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.88 | 0.85 | 1.00 |