Dave Ramsey inspired
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dave Ramsey inspired и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты VEVE.L
Доходность по периодам
Dave Ramsey inspired на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 20.08% с начала года и доходность в 9.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Dave Ramsey inspired | 20.08% | 1.69% | 11.40% | 32.87% | 11.73% | 9.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 30.92% | 1.68% | 17.78% | 42.27% | 16.13% | 14.14% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 14.59% | -0.57% | 6.20% | 24.73% | 7.78% | 6.20% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 20.41% | 1.67% | 10.85% | 31.69% | 12.64% | 10.53% |
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 13.90% | 3.96% | 10.14% | 32.21% | 8.35% | 7.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dave Ramsey inspired , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.82% | 3.15% | 3.54% | -3.73% | 3.89% | 3.50% | 2.08% | 1.04% | 2.01% | -1.32% | 20.08% | ||
| 2023 | 7.68% | -2.32% | 3.38% | 1.67% | -0.19% | 6.46% | 3.86% | -7.94% | -4.33% | -3.86% | 9.50% | 6.56% | 20.55% |
| 2022 | -6.00% | -1.44% | 1.60% | -8.36% | -0.76% | -9.81% | 7.67% | -4.79% | -10.07% | 7.25% | 7.89% | -3.55% | -20.57% |
| 2021 | 0.53% | 3.30% | 2.61% | 3.98% | 1.96% | 0.94% | 1.36% | 2.07% | -4.05% | 5.16% | -2.30% | 4.35% | 21.35% |
| 2020 | -1.09% | -9.57% | -14.12% | 10.69% | 4.28% | 4.06% | 5.66% | 7.66% | -3.78% | -2.93% | 14.29% | 6.36% | 19.17% |
| 2019 | 8.82% | 4.37% | 0.90% | 3.87% | -6.75% | 6.27% | -0.13% | -3.01% | 2.88% | 4.20% | 3.63% | 4.18% | 32.22% |
| 2018 | 6.08% | -3.75% | -1.83% | 0.94% | 0.56% | -0.49% | 1.93% | 1.41% | 0.44% | -8.41% | -0.18% | -7.34% | -10.95% |
| 2017 | 2.81% | 2.68% | 2.04% | 2.44% | 2.08% | 0.59% | 3.28% | 0.21% | 3.11% | 2.57% | 2.72% | 1.13% | 28.85% |
| 2016 | -6.98% | -0.43% | 8.41% | 0.20% | 1.43% | -3.37% | 5.23% | 0.76% | 0.85% | -2.99% | 2.03% | 1.88% | 6.34% |
| 2015 | -2.99% | 6.55% | -2.51% | 3.74% | 0.24% | -1.89% | 0.85% | -6.04% | -4.29% | 8.51% | -0.37% | -2.76% | -1.98% |
| 2014 | 0.23% | 1.75% | -1.44% | 0.52% |
Комиссия
Комиссия Dave Ramsey inspired составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dave Ramsey inspired среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 1.99 | 2.62 | 1.35 | 1.50 | 9.01 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.28 | 3.09 | 1.41 | 3.91 | 13.93 |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 2.77 | 3.80 | 1.52 | 3.88 | 16.92 |
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 1.92 | 2.73 | 1.35 | 1.46 | 10.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dave Ramsey inspired за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.96% | 1.22% | 1.40% | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.35% | 1.17% | 1.15% | 1.24% | 0.72% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.66% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% | 1.03% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.17% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% | 0.00% |
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dave Ramsey inspired показал максимальную просадку в 35.78%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Dave Ramsey inspired составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.78% | 17 февр. 2020 г. | 25 | 20 мар. 2020 г. | 109 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -30.63% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 11 окт. 2022 г. | 356 | 1 мар. 2024 г. | 595 |
| -20.11% | 22 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 246 | 25 янв. 2017 г. | 434 |
| -20.01% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 208 | 17 окт. 2019 г. | 443 |
| -8.65% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dave Ramsey inspired составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XXTW.L | VHYL.AS | WOSC.L | VEVE.L | |
|---|---|---|---|---|
| XXTW.L | 1.00 | 0.52 | 0.55 | 0.65 |
| VHYL.AS | 0.52 | 1.00 | 0.80 | 0.85 |
| WOSC.L | 0.55 | 0.80 | 1.00 | 0.89 |
| VEVE.L | 0.65 | 0.85 | 0.89 | 1.00 |