Boring ETF strategy USD v6 (bis, backtest)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boring ETF strategy USD v6 (bis, backtest) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 20 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Boring ETF strategy USD v6 (bis, backtest) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.

Boring ETF strategy USD v6 (bis, backtest): годовая альфа составляет 9.54%, бета — 0.82, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 20.12.2022.

• Портфель участвовал в 132.62% роста S&P 500 Index и в 117.49% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Boring ETF strategy USD v6 (bis, backtest) составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Boring ETF strategy USD v6 (bis, backtest) имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boring ETF strategy USD v6 (bis, backtest) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.53
• За всё время: 1.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.36 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Boring ETF strategy USD v6 (bis, backtest) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Boring ETF strategy USD v6 (bis, backtest) показал максимальную просадку в 20.34%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.