70/30
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | Government Bonds | 30% |
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | Emerging Markets Equities | 70% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2019 г., начальной даты SBGB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 70/30 | 6.32% | -3.01% | -1.70% | -8.67% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | 48.99% | -5.21% | 14.39% | 50.52% | 10.71% | N/A |
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | -0.99% | 0.55% | -3.40% | -0.58% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.81% | -4.21% | 2.34% | -1.74% | -4.51% | 6.37% | 4.45% |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия 70/30 составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | 3.74 | ||||
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | -0.16 |
Таблица корреляции активов
| SBGB | SBMX | |
|---|---|---|
| SBGB | 1.00 | 0.73 |
| SBMX | 0.73 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70/30 показал максимальную просадку в 99.59%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.59% | 7 июн. 2021 г. | 194 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -43.98% | 21 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 306 | 4 июн. 2021 г. | 346 |
| -8.59% | 5 июл. 2019 г. | 31 | 16 авг. 2019 г. | 21 | 16 сент. 2019 г. | 52 |
| -4.02% | 17 сент. 2019 г. | 16 | 8 окт. 2019 г. | 8 | 18 окт. 2019 г. | 24 |
| -4.01% | 6 февр. 2019 г. | 7 | 14 февр. 2019 г. | 22 | 19 мар. 2019 г. | 29 |
График волатильности
Текущая волатильность 70/30 составляет 6.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.