70/30
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | Government Bonds | 30% |
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | Emerging Markets Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2019 г., начальной даты SBGB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
70/30 | 34.47% | 6.90% | 32.26% | 5.28% | 4.03% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | 32.13% | 7.52% | 28.41% | -1.17% | 5.41% | N/A |
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | 39.84% | 5.57% | 40.87% | 21.28% | -1.19% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12.45% | 18.90% | 4.03% | -1.09% | -2.27% | 34.47% | |||||||
2024 | 2.45% | -1.59% | 0.10% | 1.94% | -2.25% | 4.51% | -3.81% | -11.82% | 3.46% | -12.54% | -7.26% | 9.66% | -17.96% |
2023 | 7.28% | -5.66% | 2.36% | 2.08% | 2.81% | -4.21% | 2.34% | -1.74% | -4.51% | 6.37% | 4.45% | 0.12% | 11.23% |
2022 | -8.95% | -41.50% | 29.08% | 8.45% | 14.92% | 10.96% | -10.58% | 8.23% | -13.79% | 8.41% | 1.56% | -15.59% | -26.27% |
2021 | -2.75% | 2.93% | 1.76% | 0.96% | 6.83% | 3.22% | 0.58% | 1.84% | 4.60% | 2.22% | -8.98% | -1.59% | 11.26% |
2020 | -1.83% | -11.06% | -21.24% | 11.46% | 10.40% | -0.96% | 0.62% | 1.88% | -5.57% | -6.13% | 15.07% | 7.71% | -5.60% |
2019 | 1.87% | -1.67% | 0.36% | 4.13% | 2.16% | 8.56% | 0.59% | -3.99% | 3.47% | 6.53% | 0.31% | 7.81% | 33.65% |
Комиссия
Комиссия 70/30 составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70/30 составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | -0.03 | 0.16 | 1.02 | -0.05 | -0.16 |
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | 0.75 | 1.29 | 1.16 | 0.37 | 2.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70/30 показал максимальную просадку в 64.72%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 70/30 составляет 22.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-64.72% | 27 окт. 2021 г. | 92 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
-43.98% | 21 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 307 | 7 июн. 2021 г. | 347 |
-8.59% | 5 июл. 2019 г. | 31 | 16 авг. 2019 г. | 21 | 16 сент. 2019 г. | 52 |
-5.54% | 15 июн. 2021 г. | 25 | 19 июл. 2021 г. | 20 | 16 авг. 2021 г. | 45 |
-4.02% | 17 сент. 2019 г. | 16 | 8 окт. 2019 г. | 8 | 18 окт. 2019 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70/30 составляет 10.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SBGB | SBMX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
SBGB | 0.17 | 1.00 | 0.72 | 0.82 |
SBMX | 0.23 | 0.72 | 1.00 | 0.98 |
Portfolio | 0.23 | 0.82 | 0.98 | 1.00 |