PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
70/30
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SBGB 30%SBMX 70%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
Government Bonds

30%

SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
Emerging Markets Equities

70%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
19.16%
103.66%
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2019 г., начальной даты SBGB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
70/303.52%2.14%0.48%8.36%0.34%N/A
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
7.59%2.44%3.83%14.90%1.99%N/A
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
-5.72%1.44%-7.24%-6.45%-5.59%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.45%-1.59%0.10%1.94%-2.25%4.51%3.52%
20237.28%-5.66%2.36%2.08%2.81%-4.21%2.34%-1.74%-4.51%6.37%4.45%0.12%11.23%
2022-8.95%-41.50%29.08%8.45%14.92%10.96%-10.58%8.23%-13.79%8.41%1.56%-15.59%-26.27%
2021-2.75%2.93%1.76%0.96%6.83%3.22%0.58%1.84%4.60%2.22%-8.98%-1.59%11.26%
2020-1.83%-11.06%-21.24%11.46%10.40%-0.96%0.62%1.88%-5.57%-6.13%15.07%7.71%-5.60%
20191.87%-1.67%0.36%4.13%2.16%8.56%0.59%-3.99%3.47%6.53%0.31%7.81%33.65%

Комиссия

Комиссия 70/30 составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SBMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SBGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 70/30 среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 70/30, с текущим значением в 99
70/30
Ранг коэф-та Шарпа 70/30, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 70/30, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 70/30, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 70/30, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 70/30, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


70/30
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 70/30, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 70/30, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 70/30, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 70/30, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 70/30, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
0.751.181.140.163.72
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
-0.26-0.240.97-0.05-0.66

Коэффициент Шарпа

70/30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.49
1.66
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


70/30 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-99.15%
-4.24%
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70/30 показал максимальную просадку в 99.59%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 70/30 составляет 99.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.59%7 июн. 2021 г.1949 мар. 2022 г.
-43.98%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.3064 июн. 2021 г.346
-8.59%5 июл. 2019 г.3116 авг. 2019 г.2116 сент. 2019 г.52
-4.02%17 сент. 2019 г.168 окт. 2019 г.818 окт. 2019 г.24
-4.01%6 февр. 2019 г.714 февр. 2019 г.2219 мар. 2019 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70/30 составляет 9.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.42%
3.80%
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SBGBSBMX
SBGB1.000.73
SBMX0.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2019 г.