PortfoliosLab logo
70/30
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SBGB 30%SBMX 70%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
Government Bonds
30%
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
Emerging Markets Equities
70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.99%
112.55%
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2019 г., начальной даты SBGB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
70/3034.47%6.90%32.26%5.28%4.03%N/A
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
32.13%7.52%28.41%-1.17%5.41%N/A
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
39.84%5.57%40.87%21.28%-1.19%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.45%18.90%4.03%-1.09%-2.27%34.47%
20242.45%-1.59%0.10%1.94%-2.25%4.51%-3.81%-11.82%3.46%-12.54%-7.26%9.66%-17.96%
20237.28%-5.66%2.36%2.08%2.81%-4.21%2.34%-1.74%-4.51%6.37%4.45%0.12%11.23%
2022-8.95%-41.50%29.08%8.45%14.92%10.96%-10.58%8.23%-13.79%8.41%1.56%-15.59%-26.27%
2021-2.75%2.93%1.76%0.96%6.83%3.22%0.58%1.84%4.60%2.22%-8.98%-1.59%11.26%
2020-1.83%-11.06%-21.24%11.46%10.40%-0.96%0.62%1.88%-5.57%-6.13%15.07%7.71%-5.60%
20191.87%-1.67%0.36%4.13%2.16%8.56%0.59%-3.99%3.47%6.53%0.31%7.81%33.65%

Комиссия

Комиссия 70/30 составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 70/30 составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 70/30, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 70/30, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 70/30, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 70/30, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 70/30, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 70/30, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
-0.030.161.02-0.05-0.16
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
0.751.291.160.372.05

70/30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.48
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


70/30 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.02%
-7.82%
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70/30 показал максимальную просадку в 64.72%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 70/30 составляет 22.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.72%27 окт. 2021 г.929 мар. 2022 г.
-43.98%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.3077 июн. 2021 г.347
-8.59%5 июл. 2019 г.3116 авг. 2019 г.2116 сент. 2019 г.52
-5.54%15 июн. 2021 г.2519 июл. 2021 г.2016 авг. 2021 г.45
-4.02%17 сент. 2019 г.168 окт. 2019 г.818 окт. 2019 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70/30 составляет 10.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.55%
11.21%
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSBGBSBMXPortfolio
^GSPC1.000.170.230.23
SBGB0.171.000.720.82
SBMX0.230.721.000.98
Portfolio0.230.820.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2019 г.