PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
70/30
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

70/30

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

SBGB 30%SBMX 70%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF		Government Bonds
30%
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF		Emerging Markets Equities
70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-17.06%
17.05%
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2019 г., начальной даты SBGB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
70/30-14.41%-5.47%-17.06%-10.16%-4.07%N/A
Активы портфеля:
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF		-13.00%-5.17%-19.24%-10.55%-2.88%N/A
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF		-17.96%-6.08%-11.77%-9.53%-8.92%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.45%-1.59%0.10%1.94%-2.25%4.51%-3.81%-11.82%3.46%-14.41%
20237.28%-5.66%2.36%2.08%2.81%-4.21%2.34%-1.74%-4.51%6.37%4.45%0.12%11.23%
2022-8.95%-41.50%29.08%8.45%14.92%10.96%-10.58%8.23%-13.79%8.41%1.56%-15.59%-26.27%
2021-2.75%2.93%1.76%0.96%6.83%3.22%0.58%1.84%4.60%2.22%-8.98%-1.59%11.26%
2020-1.83%-11.06%-21.24%11.46%10.40%-0.96%0.62%1.88%-5.57%-6.13%15.07%7.71%-5.60%
20191.87%-1.67%0.36%4.13%2.16%8.56%0.59%-3.99%3.47%6.53%0.31%7.81%33.65%

Комиссия

Комиссия 70/30 составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
График комиссии SBMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
График комиссии SBGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 70/30 среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 70/30, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 70/30, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 70/30, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 70/30, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 70/30, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 70/30, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

70/30
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 70/30, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 70/30, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 70/30, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 70/30, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 70/30, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF		-0.54-0.630.93-0.13-1.29
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF		-0.59-0.730.91-0.11-1.27

Коэффициент Шарпа

70/30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.58
2.89
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

70/30 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-99.29%
0
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70/30 показал максимальную просадку в 99.59%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 70/30 составляет 99.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.59%7 июн. 2021 г.1949 мар. 2022 г.———
-43.98%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.3064 июн. 2021 г.346
-8.59%5 июл. 2019 г.3116 авг. 2019 г.2116 сент. 2019 г.52
-4.02%17 сент. 2019 г.168 окт. 2019 г.818 окт. 2019 г.24
-4.01%6 февр. 2019 г.714 февр. 2019 г.2219 мар. 2019 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70/30 составляет 7.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.12%
2.56%
70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SBGBSBMX
SBGB1.000.72
SBMX0.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2019 г.