70/30
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | Government Bonds | 30% |
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | Emerging Markets Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2019 г., начальной даты SBGB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| 70/30 | -9.45% | 1.94% | -9.87% | 0.59% | -2.33% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | -8.26% | 3.75% | -11.02% | 2.20% | -1.19% | N/A |
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | -12.64% | -1.79% | -7.38% | -3.82% | -7.10% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.45% | -1.59% | 0.10% | 1.94% | -2.25% | 4.51% | -3.81% | -11.82% | -9.45% | ||||
| 2023 | 7.28% | -5.66% | 2.36% | 2.08% | 2.81% | -4.21% | 2.34% | -1.74% | -4.51% | 6.37% | 4.45% | 0.12% | 11.23% |
| 2022 | -8.95% | -41.50% | 29.08% | 8.45% | 14.92% | 10.96% | -10.58% | 8.23% | -13.79% | 8.41% | 1.56% | -15.59% | -26.27% |
| 2021 | -2.75% | 2.93% | 1.76% | 0.96% | 6.83% | 3.22% | 0.58% | 1.84% | 4.60% | 2.22% | -8.98% | -1.59% | 11.26% |
| 2020 | -1.83% | -11.06% | -21.24% | 11.46% | 10.40% | -0.96% | 0.62% | 1.88% | -5.57% | -6.13% | 15.07% | 7.71% | -5.60% |
| 2019 | 1.87% | -1.67% | 0.36% | 4.13% | 2.16% | 8.56% | 0.59% | -3.99% | 3.47% | 6.53% | 0.31% | 7.81% | 33.65% |
Комиссия
Комиссия 70/30 составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 70/30 среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | 0.10 | 0.30 | 1.03 | 0.02 | 0.28 |
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | -0.21 | -0.17 | 0.98 | -0.04 | -0.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70/30 показал максимальную просадку в 99.59%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 70/30 составляет 99.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.59% | 7 июн. 2021 г. | 194 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -43.98% | 21 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 306 | 4 июн. 2021 г. | 346 |
| -8.59% | 5 июл. 2019 г. | 31 | 16 авг. 2019 г. | 21 | 16 сент. 2019 г. | 52 |
| -4.02% | 17 сент. 2019 г. | 16 | 8 окт. 2019 г. | 8 | 18 окт. 2019 г. | 24 |
| -4.01% | 6 февр. 2019 г. | 7 | 14 февр. 2019 г. | 22 | 19 мар. 2019 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70/30 составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SBGB | SBMX | |
|---|---|---|
| SBGB | 1.00 | 0.72 |
| SBMX | 0.72 | 1.00 |