Meins

График показывает рост $10,000 инвестированных в Meins и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Meins на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 11.64% с начала года и доходность в 6.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Meins закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.

Meins: годовая альфа составляет 3.27%, бета — 0.76, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 26.03.2007.

• Портфель участвовал в 111.79% снижения S&P 500 Index, но только в 106.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.27 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Meins составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Meins имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Meins имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.26
• За 5 лет: 0.22
• За 10 лет: 0.25
• За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Meins за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Meins показал максимальную просадку в 63.61%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.

Текущая просадка Meins составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.